Сравнение KO с TECL
KO (The Coca-Cola Company) is a stock, while TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (300%). Over the past 10 years, KO returned 10.56%/yr vs 47.53%/yr for TECL. Their 0.30 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности KO и TECL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KO показывает доходность 25.86%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 74.81%. За последние 10 лет акции KO уступали акциям TECL по среднегодовой доходности: 10.56% против 47.53% соответственно.
KO
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 4.66%
- 6 месяцев
- 13.76%
- С начала года
- 25.86%
- 1 год
- 29.31%
- 3 года*
- 16.03%
- 5 лет*
- 12.19%
- 10 лет*
- 10.56%
- Всё время*
- 12.25%
TECL
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- 0.04%
- 6 месяцев
- 102.11%
- С начала года
- 74.81%
- 1 год
- 117.98%
- 3 года*
- 63.34%
- 5 лет*
- 28.39%
- 10 лет*
- 47.53%
- Всё время*
- 47.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.65B | $1.48B | $1.47B | |
| $163.14M | $152.38M | $225.17M |
Сравнение доходности по годам KO и TECL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 25.86% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 74.81% | 38.60% | 36.15% | 203.14% | -74.32% | 112.80% | 69.46% | 185.58% | -24.03% | 124.82% |
Correlation
The correlation between KO and TECL is -0.37, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.37 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.17 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2008 г. | 0.30 |
The correlation between KO and TECL shifts across timeframes, from -0.37 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KO vs. TECL — Ранг доходности на риск
KO
TECL
Сравнение KO c TECL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KO | TECL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.26 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | 2.55 | +1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.13 | 6.00 | +2.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KO и TECL
Максимальная просадка KO за все время составила -68.23%, что меньше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KO и TECL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KO | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.23% | -77.96% | +9.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.87% | -46.58% | +38.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.50% | -66.58% | +51.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.27% | -77.96% | +60.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.99% | -77.96% | +40.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.53% | -24.92% | +22.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.06% | -18.45% | +2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | 19.75% | -16.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности KO и TECL
Текущая волатильность для The Coca-Cola Company (KO) составляет 8.33%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 29.61%. Это указывает на то, что KO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KO | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.33% | 29.61% | -21.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.87% | 66.17% | -51.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.59% | 77.25% | -58.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.64% | 76.96% | -60.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.42% | 73.74% | -55.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KO и TECL
Дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности TECL в 4.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 2.40% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 4.07% | 7.19% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KO and TECL have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TECL has higher volatility (29.61%) compared to KO (8.33%). In terms of maximum drawdown, KO dropped -68.23% vs TECL's -77.96%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KO и TECL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор