PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KO с SUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KO с SUN

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

KO (The Coca-Cola Company) and SUN (Sunoco LP) are both stocks. KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while SUN operates in Oil & Gas Refining & Marketing (Energy). Over the past 10 years, KO returned 9.55%/yr vs 18.66%/yr for SUN. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KO и SUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Coca-Cola Company (KO) и Sunoco LP (SUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KO показывает доходность 18.99%, что значительно ниже, чем у SUN с доходностью 28.53%. За последние 10 лет акции KO уступали акциям SUN по среднегодовой доходности: 9.55% против 18.66% соответственно.

KO

1 день
0.11%
1 месяц
2.94%
С начала года
18.99%
6 месяцев
17.96%
1 год
17.68%
3 года*
14.33%
5 лет*
11.29%
10 лет*
9.55%

SUN

1 день
1.57%
1 месяц
-6.67%
С начала года
28.53%
6 месяцев
25.21%
1 год
29.03%
3 года*
21.16%
5 лет*
19.32%
10 лет*
18.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KO и SUN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KO
The Coca-Cola Company		18.99%15.60%8.88%-4.43%10.61%11.37%2.47%20.60%6.77%14.38%
SUN
Sunoco LP		28.53%8.88%-8.59%49.38%13.95%55.26%6.28%24.78%7.71%17.86%

Correlation

The correlation between KO and SUN is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2012 г.

0.16

The correlation between KO and SUN shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.16 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KO:

$356.42B

SUN:

$3.37T

EPS

KO:

$3.18

SUN:

$0.06

Коэффициент P/E

KO:

26.01

SUN:

1.02K

Коэффициент P/S

KO:

7.23

SUN:

42.37

Коэффициент P/B

KO:

10.60

SUN:

1.30K

Общая выручка (12 мес.)

KO:

$49.28B

SUN:

$20.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

KO:

$30.43B

SUN:

$1.75B

EBITDA (12 мес.)

KO:

$18.35B

SUN:

$2.10B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Coca-Cola Company

Sunoco LP

Часто сравнивают с KO:
KO с PEPKO с PGKO с MCDKO с VOOKO с SCHDKO с KOFKO с BRK-B
Часто сравнивают с SUN:
SUN с COPSUN с EPDSUN с GESUN с NBRSUN с GFFSUN с KHCSUN с GLAD

Доходность на риск

KO vs. SUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KO
Ранг доходности на риск KO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SUN
Ранг доходности на риск SUN: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUN: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUN: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUN: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUN: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUN: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KO c SUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и Sunoco LP (SUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KOSUNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
1.27

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
1.80

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

2.64

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.51

6.54

-2.03

KO vs. SUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KO на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SUN равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KO и SUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KO и SUN

Максимальная просадка KO за все время составила -68.23%, примерно равная максимальной просадке SUN в -65.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KO и SUN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOSUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.23%

-65.47%

-2.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.87%

-11.05%

+3.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.26%

-21.29%

+5.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

-21.29%

+4.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.99%

-62.94%

+25.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-9.53%

+8.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.09%

-16.30%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

4.47%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности KO и SUN

Текущая волатильность для The Coca-Cola Company (KO) составляет 6.70%, в то время как у Sunoco LP (SUN) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что KO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOSUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

8.22%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

16.97%

-4.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

23.06%

-6.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

23.67%

-7.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.24%

31.76%

-13.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KO и SUN

Дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности SUN в 5.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KO
The Coca-Cola Company		2.49%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%
SUN
Sunoco LP		5.74%6.89%6.74%5.59%7.66%8.09%11.47%10.79%12.14%11.63%12.16%6.78%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KO и SUN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Coca-Cola Company и Sunoco LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
12.47B
0
(KO) Общая выручка
(SUN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

KO and SUN have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SUN has higher volatility (8.22%) compared to KO (6.70%). In terms of maximum drawdown, KO dropped -68.23% vs SUN's -65.47%.

SUN currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KO и SUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор