Сравнение KO с SMCI
KO (The Coca-Cola Company) and SMCI (Super Micro Computer, Inc.) are both stocks. KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while SMCI operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 10 years, KO returned 9.55%/yr vs 27.77%/yr for SMCI. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KO и SMCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KO показывает доходность 18.99%, что значительно выше, чем у SMCI с доходностью 4.07%. За последние 10 лет акции KO уступали акциям SMCI по среднегодовой доходности: 9.55% против 27.77% соответственно.
KO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 2.94%
- С начала года
- 18.99%
- 6 месяцев
- 17.96%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- 14.33%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 9.55%
SMCI
- 1 день
- -4.72%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- 4.07%
- 6 месяцев
- -5.78%
- 1 год
- -29.75%
- 3 года*
- 7.64%
- 5 лет*
- 52.73%
- 10 лет*
- 27.77%
Сравнение доходности по годам KO и SMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 18.99% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 4.07% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 31.81% | 74.06% | -34.07% | -25.38% |
Correlation
The correlation between KO and SMCI is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2007 г. | 0.17 |
The correlation between KO and SMCI shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KO:
$356.42B
SMCI:
$20.52B
KO:
$3.18
SMCI:
$2.70
KO:
26.01
SMCI:
11.27
KO:
3.14
SMCI:
0.25
KO:
7.23
SMCI:
0.60
KO:
10.60
SMCI:
2.71
KO:
$49.28B
SMCI:
$33.70B
KO:
$30.43B
SMCI:
$2.83B
KO:
$18.35B
SMCI:
$1.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KO vs. SMCI — Ранг доходности на риск
KO
SMCI
Сравнение KO c SMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KO | SMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.01 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | -0.45 | +2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.51 | -0.76 | +5.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KO и SMCI
Максимальная просадка KO за все время составила -68.23%, что меньше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KO и SMCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KO | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.23% | -84.84% | +16.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.87% | -66.18% | +58.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.26% | -84.84% | +68.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.27% | -84.84% | +67.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.99% | -84.84% | +47.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | -74.36% | +73.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.09% | -31.98% | +15.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 39.34% | -35.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности KO и SMCI
Текущая волатильность для The Coca-Cola Company (KO) составляет 6.70%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 44.32%. Это указывает на то, что KO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KO | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 44.32% | -37.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.87% | 76.32% | -63.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.73% | 85.20% | -68.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.18% | 86.53% | -70.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.24% | 71.19% | -52.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KO и SMCI
Дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, тогда как SMCI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 2.49% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KO и SMCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Coca-Cola Company и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KO и SMCI
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
SMCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
SMCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
SMCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
Часто задаваемые вопросы
KO and SMCI have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCI has higher volatility (44.32%) compared to KO (6.70%). In terms of maximum drawdown, KO dropped -68.23% vs SMCI's -84.84%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KO и SMCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор