PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KO с QQQY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KO с QQQY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

KO (The Coca-Cola Company) is a stock, while QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF) is Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance. Over the past year, KO returned 17.68% vs 29.70% for QQQY. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности KO и QQQY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Coca-Cola Company (KO) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KO показывает доходность 18.99%, что значительно выше, чем у QQQY с доходностью 15.43%.

KO

1 день
0.11%
1 месяц
2.94%
С начала года
18.99%
6 месяцев
17.96%
1 год
17.68%
3 года*
14.33%
5 лет*
11.29%
10 лет*
9.55%

QQQY

1 день
0.55%
1 месяц
0.32%
С начала года
15.43%
6 месяцев
15.99%
1 год
29.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KO и QQQY

2026 (YTD)202520242023
KO
The Coca-Cola Company		18.99%15.60%8.88%2.45%
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF		15.43%14.96%7.70%7.19%

Correlation

The correlation between KO and QQQY is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

-0.08

The correlation between KO and QQQY shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to -0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Coca-Cola Company

Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF

Часто сравнивают с KO:
KO с PEPKO с PGKO с MCDKO с VOOKO с SCHDKO с KOFKO с BRK-B
Часто сравнивают с QQQY:
QQQY с QQQIQQQY с QDTEQQQY с QQQQQQY с YMAXQQQY с QQQMQQQY с JEPQQQQY с TSLY

Доходность на риск

KO vs. QQQY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KO
Ранг доходности на риск KO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
QQQY
Ранг доходности на риск QQQY: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQY: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KO c QQQY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KOQQQYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
2.00

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
2.52

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.38

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

2.68

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.51

10.96

-6.45

KO vs. QQQY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KO на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа QQQY равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KO и QQQY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KO и QQQY

Максимальная просадка KO за все время составила -68.23%, что больше максимальной просадки QQQY в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KO и QQQY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOQQQYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.23%

-19.05%

-49.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.87%

-11.14%

+3.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.26%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-3.41%

+2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.09%

-2.92%

-13.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

2.72%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности KO и QQQY

The Coca-Cola Company (KO) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) имеют волатильность 6.70% и 7.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOQQQYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

7.00%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

12.87%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

14.92%

+1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

15.12%

+1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.24%

15.12%

+3.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KO и QQQY

Дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности QQQY в 35.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KO
The Coca-Cola Company		2.49%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF		35.39%45.34%83.34%20.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KO and QQQY have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQY has higher volatility (7.00%) compared to KO (6.70%). In terms of maximum drawdown, KO dropped -68.23% vs QQQY's -19.05%.

QQQY currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KO и QQQY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор