PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KO с PNNT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KO с PNNT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

KO (The Coca-Cola Company) and PNNT (PennantPark Investment Corporation) are both stocks. KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while PNNT operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, KO returned 9.55%/yr vs 7.07%/yr for PNNT. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KO и PNNT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Coca-Cola Company (KO) и PennantPark Investment Corporation (PNNT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KO показывает доходность 18.99%, что значительно выше, чем у PNNT с доходностью -29.84%. За последние 10 лет акции KO превзошли акции PNNT по среднегодовой доходности: 9.55% против 7.07% соответственно.

KO

1 день
0.11%
1 месяц
2.94%
С начала года
18.99%
6 месяцев
17.96%
1 год
17.68%
3 года*
14.33%
5 лет*
11.29%
10 лет*
9.55%

PNNT

1 день
1.58%
1 месяц
-8.53%
С начала года
-29.84%
6 месяцев
-27.65%
1 год
-33.82%
3 года*
0.38%
5 лет*
0.83%
10 лет*
7.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KO и PNNT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KO
The Coca-Cola Company		18.99%15.60%8.88%-4.43%10.61%11.37%2.47%20.60%6.77%14.38%
PNNT
PennantPark Investment Corporation		-29.84%-2.96%16.56%37.25%-8.90%61.71%-17.99%14.30%2.05%-0.65%

Correlation

The correlation between KO and PNNT is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2007 г.

0.24

The correlation between KO and PNNT shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

KO:

$3.18

PNNT:

$302.41

Коэффициент P/E

KO:

26.01

PNNT:

0.01

Коэффициент PEG

KO:

3.14

PNNT:

0.00

Коэффициент P/S

KO:

7.23

PNNT:

2.20

Общая выручка (12 мес.)

KO:

$49.28B

PNNT:

$85.01M

Валовая прибыль (12 мес.)

KO:

$30.43B

PNNT:

$24.12M

EBITDA (12 мес.)

KO:

$18.35B

PNNT:

$16.10M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Coca-Cola Company

PennantPark Investment Corporation

Часто сравнивают с KO:
KO с PEPKO с PGKO с MCDKO с VOOKO с SCHDKO с KOFKO с BRK-B
Часто сравнивают с PNNT:
PNNT с PFLTPNNT с MAINPNNT с TRINPNNT с GSBDPNNT с CGBDPNNT с JEPQPNNT с JEPI

Доходность на риск

KO vs. PNNT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KO
Ранг доходности на риск KO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
PNNT
Ранг доходности на риск PNNT: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNNT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNNT: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNNT: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNNT: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNNT: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KO c PNNT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и PennantPark Investment Corporation (PNNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KOPNNTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
-1.25

+2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
-1.70

+3.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.78

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

-0.80

+3.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.51

-1.65

+6.16

KO vs. PNNT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KO на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа PNNT равного -1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KO и PNNT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KO и PNNT

Максимальная просадка KO за все время составила -68.23%, что меньше максимальной просадки PNNT в -82.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KO и PNNT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOPNNTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.23%

-82.16%

+13.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.87%

-42.61%

+34.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.26%

-42.61%

+26.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

-42.61%

+25.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.99%

-69.14%

+32.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-40.28%

+39.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.09%

-15.29%

-0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

20.58%

-16.60%

Волатильность

Сравнение волатильности KO и PNNT

Текущая волатильность для The Coca-Cola Company (KO) составляет 6.70%, в то время как у PennantPark Investment Corporation (PNNT) волатильность равна 9.97%. Это указывает на то, что KO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PNNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOPNNTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

9.97%

-3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

23.95%

-11.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

27.06%

-10.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

23.79%

-7.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.24%

32.76%

-14.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KO и PNNT

Дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности PNNT в 24.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KO
The Coca-Cola Company		2.49%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%
PNNT
PennantPark Investment Corporation		24.94%16.11%12.85%11.65%10.43%6.93%11.71%11.03%11.30%10.42%14.62%18.12%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KO и PNNT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Coca-Cola Company и PennantPark Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
12.47B
27.25M
(KO) Общая выручка
(PNNT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

KO and PNNT have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PNNT has higher volatility (9.97%) compared to KO (6.70%). In terms of maximum drawdown, KO dropped -68.23% vs PNNT's -82.16%.

KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KO и PNNT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор