Сравнение KO с ORLY
KO (The Coca-Cola Company) and ORLY (O'Reilly Automotive, Inc.) are both stocks. KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while ORLY operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, KO returned 9.46%/yr vs 17.94%/yr for ORLY. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KO и ORLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KO показывает доходность 17.28%, что значительно выше, чем у ORLY с доходностью -1.04%. За последние 10 лет акции KO уступали акциям ORLY по среднегодовой доходности: 9.46% против 17.94% соответственно.
KO
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 17.28%
- 6 месяцев
- 15.53%
- 1 год
- 17.15%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 11.40%
- 10 лет*
- 9.46%
ORLY
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 2.00%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- -5.13%
- 1 год
- 0.39%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- 20.43%
- 10 лет*
- 17.94%
Сравнение доходности по годам KO и ORLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 17.28% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | -1.04% | 15.38% | 24.81% | 12.56% | 19.51% | 56.05% | 3.27% | 27.28% | 43.15% | -13.60% |
Correlation
The correlation between KO and ORLY is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 1993 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
KO:
$349.05B
ORLY:
$76.05B
KO:
$3.18
ORLY:
$3.06
KO:
25.47
ORLY:
29.51
KO:
3.07
ORLY:
3.17
KO:
7.08
ORLY:
4.22
KO:
$49.28B
ORLY:
$18.21B
KO:
$30.43B
ORLY:
$9.40B
KO:
$18.35B
ORLY:
$3.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KO vs. ORLY — Ранг доходности на риск
KO
ORLY
Сравнение KO c ORLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KO | ORLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.02 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 0.02 | +2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.38 | 0.04 | +4.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KO и ORLY
Максимальная просадка KO за все время составила -68.23%, примерно равная максимальной просадке ORLY в -65.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KO и ORLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KO | ORLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.23% | -65.42% | -2.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.87% | -20.02% | +12.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.26% | -20.02% | +3.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.27% | -23.03% | +5.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.99% | -42.00% | +5.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.58% | -16.29% | +13.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.09% | -10.78% | -5.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 10.81% | -6.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности KO и ORLY
The Coca-Cola Company (KO) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) имеют волатильность 6.89% и 6.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KO | ORLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.89% | 6.58% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.85% | 17.80% | -4.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.80% | 22.82% | -6.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.20% | 22.64% | -6.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.25% | 26.53% | -8.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KO и ORLY
Дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, тогда как ORLY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 2.57% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KO и ORLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Coca-Cola Company и O'Reilly Automotive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KO и ORLY
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
ORLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.35B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 51.5%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
ORLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 841.61M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
ORLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 604.18M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
KO and ORLY have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KO has higher volatility (6.89%) compared to ORLY (6.58%). In terms of maximum drawdown, KO dropped -68.23% vs ORLY's -65.42%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KO и ORLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор