PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KO с NIO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KO с NIO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

KO (The Coca-Cola Company) and NIO (NIO Inc.) are both stocks. KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while NIO operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, KO returned 11.29%/yr vs -35.22%/yr for NIO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KO и NIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Coca-Cola Company (KO) и NIO Inc. (NIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KO показывает доходность 18.99%, что значительно выше, чем у NIO с доходностью 2.16%.

KO

1 день
0.11%
1 месяц
2.94%
С начала года
18.99%
6 месяцев
17.96%
1 год
17.68%
3 года*
14.33%
5 лет*
11.29%
10 лет*
9.55%

NIO

1 день
-0.38%
1 месяц
-20.34%
С начала года
2.16%
6 месяцев
3.58%
1 год
43.92%
3 года*
-16.32%
5 лет*
-35.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KO и NIO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KO
The Coca-Cola Company		18.99%15.60%8.88%-4.43%10.61%11.37%2.47%20.60%4.59%
NIO
NIO Inc.		2.16%16.97%-51.93%-6.97%-69.22%-35.00%1,112.44%-36.89%6.17%

Correlation

The correlation between KO and NIO is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2018 г.

0.07

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KO:

$356.42B

NIO:

$12.93B

EPS

KO:

$3.18

NIO:

-CN¥3.74

Коэффициент P/S

KO:

7.23

NIO:

0.85

Коэффициент P/B

KO:

10.60

NIO:

20.18

Общая выручка (12 мес.)

KO:

$49.28B

NIO:

CN¥100.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

KO:

$30.43B

NIO:

CN¥15.77B

EBITDA (12 мес.)

KO:

$18.35B

NIO:

-CN¥7.54B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Coca-Cola Company

NIO Inc.

Часто сравнивают с KO:
KO с PEPKO с PGKO с MCDKO с VOOKO с SCHDKO с KOFKO с BRK-B
Часто сравнивают с NIO:
NIO с TSLANIO с XPEVNIO с LINIO с BYDDFNIO с RIVNNIO с LCIDNIO с BABA

Доходность на риск

KO vs. NIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KO
Ранг доходности на риск KO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
NIO
Ранг доходности на риск NIO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NIO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NIO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NIO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NIO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NIO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KO c NIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и NIO Inc. (NIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KONIODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
0.70

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
1.43

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.16

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

1.01

+1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.51

1.78

+2.73

KO vs. NIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KO на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа NIO равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KO и NIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KO и NIO

Максимальная просадка KO за все время составила -68.23%, что меньше максимальной просадки NIO в -95.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KO и NIO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KONIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.23%

-95.00%

+26.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.87%

-43.73%

+35.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.26%

-79.69%

+63.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

-94.10%

+76.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-91.71%

+90.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.09%

-67.90%

+51.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

24.74%

-20.76%

Волатильность

Сравнение волатильности KO и NIO

Текущая волатильность для The Coca-Cola Company (KO) составляет 6.70%, в то время как у NIO Inc. (NIO) волатильность равна 17.58%. Это указывает на то, что KO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KONIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

17.58%

-10.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

41.08%

-28.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

62.74%

-46.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

71.62%

-55.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.24%

86.66%

-68.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KO и NIO

Дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, тогда как NIO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KO
The Coca-Cola Company		1.88%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%
NIO
NIO Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KO и NIO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Coca-Cola Company и NIO Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B20222023202420252026
12.47B
25.53B
(KO) Общая выручка
(NIO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. KO значения в USD, NIO значения в CNY

Сравнение рентабельности KO и NIO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Coca-Cola Company и NIO Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
63.0%
19.0%
Активы портфеля
KO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.

NIO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIO Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.86B при выручке в 25.53B, что соответствует валовой рентабельности в 19.0%.

KO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.

NIO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIO Inc. сообщила об операционной прибыли в -308.81M при выручке в 25.53B, что соответствует операционной рентабельности -1.2%.

KO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.

NIO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIO Inc. сообщила о чистой прибыли в -496.01M при выручке в 25.53B, что соответствует чистой рентабельности -1.9%.

Часто задаваемые вопросы

KO and NIO have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NIO has higher volatility (17.58%) compared to KO (6.70%). In terms of maximum drawdown, KO dropped -68.23% vs NIO's -95.00%.

KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KO и NIO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор