Сравнение KO с NFG
KO (The Coca-Cola Company) and NFG (National Fuel Gas Company) are both stocks. KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while NFG operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, KO returned 8.99%/yr vs 6.57%/yr for NFG. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KO и NFG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KO показывает доходность 14.56%, что значительно выше, чем у NFG с доходностью -4.09%. За последние 10 лет акции KO превзошли акции NFG по среднегодовой доходности: 8.99% против 6.57% соответственно.
KO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 14.56%
- 6 месяцев
- 14.00%
- 1 год
- 14.71%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- 8.99%
NFG
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -4.09%
- 6 месяцев
- -5.13%
- 1 год
- -5.21%
- 3 года*
- 16.94%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 6.57%
Сравнение доходности по годам KO и NFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 14.56% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
NFG National Fuel Gas Company | -4.09% | 35.31% | 25.38% | -17.71% | 1.87% | 60.66% | -7.58% | -5.94% | -3.74% | -0.20% |
Correlation
The correlation between KO and NFG is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 1987 г. | 0.25 |
The correlation between KO and NFG shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.31 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KO:
$343.14B
NFG:
$7.16B
KO:
$3.18
NFG:
$7.46
KO:
25.04
NFG:
10.23
KO:
3.02
NFG:
0.08
KO:
6.96
NFG:
7.11
KO:
10.20
NFG:
1.87
KO:
$49.28B
NFG:
$988.24M
KO:
$30.43B
NFG:
$576.67M
KO:
$18.35B
NFG:
$1.41B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KO vs. NFG — Ранг доходности на риск
KO
NFG
Сравнение KO c NFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и National Fuel Gas Company (NFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KO | NFG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.97 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | -0.26 | +2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.66 | -0.56 | +4.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KO | NFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | -0.26 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.47 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.27 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.39 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок KO и NFG
Максимальная просадка KO за все время составила -68.23%, что больше максимальной просадки NFG в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KO и NFG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KO | NFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.23% | -55.49% | -12.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.89% | -20.45% | +12.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.26% | -20.45% | +4.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.27% | -35.74% | +18.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.99% | -44.28% | +7.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.91% | -20.45% | +17.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.09% | -14.30% | -1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.03% | 9.35% | -5.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности KO и NFG
The Coca-Cola Company (KO) и National Fuel Gas Company (NFG) имеют волатильность 5.81% и 5.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KO | NFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 5.75% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.37% | 14.13% | -1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.37% | 19.83% | -3.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.10% | 22.24% | -6.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.21% | 24.05% | -5.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KO и NFG
Дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности NFG в 2.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 2.59% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
NFG National Fuel Gas Company | 2.80% | 2.65% | 3.36% | 3.91% | 2.97% | 2.83% | 4.30% | 3.72% | 3.30% | 3.00% | 2.84% | 3.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KO и NFG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Coca-Cola Company и National Fuel Gas Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KO и NFG
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
NFG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила о валовой прибыли в -300.89M при выручке в -651.51M, что соответствует валовой рентабельности в 46.2%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
NFG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила об операционной прибыли в 347.14M при выручке в -651.51M, что соответствует операционной рентабельности -53.3%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
NFG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила о чистой прибыли в 247.67M при выручке в -651.51M, что соответствует чистой рентабельности -38.0%.
Часто задаваемые вопросы
KO and NFG have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KO has higher volatility (5.81%) compared to NFG (5.75%). In terms of maximum drawdown, KO dropped -68.23% vs NFG's -55.49%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KO и NFG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор