PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KO с NDSN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KO с NDSN

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

KO (The Coca-Cola Company) and NDSN (Nordson Corporation) are both stocks. KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while NDSN operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, KO returned 9.37%/yr vs 13.66%/yr for NDSN. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KO и NDSN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Coca-Cola Company (KO) и Nordson Corporation (NDSN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KO показывает доходность 19.04%, а NDSN немного выше – 19.34%. За последние 10 лет акции KO уступали акциям NDSN по среднегодовой доходности: 9.37% против 13.66% соответственно.

KO

1 день
0.69%
1 месяц
3.44%
6 месяцев
18.14%
С начала года
19.04%
1 год
20.90%
3 года*
12.83%
5 лет*
10.98%
10 лет*
9.37%
Всё время*
12.17%

NDSN

1 день
-1.29%
1 месяц
-3.61%
6 месяцев
5.52%
С начала года
19.34%
1 год
33.13%
3 года*
6.78%
5 лет*
6.13%
10 лет*
13.66%
Всё время*
12.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KO и NDSN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KO
The Coca-Cola Company		19.04%15.60%8.88%-4.43%10.61%11.37%2.47%20.60%6.77%14.38%
NDSN
Nordson Corporation		19.34%17.03%-20.15%12.39%-5.93%28.09%24.45%37.88%-17.65%31.83%

Correlation

The correlation between KO and NDSN is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г.

0.24

Over the past year, the correlation between KO and NDSN has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.24, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KO:

$353.32B

NDSN:

$15.89B

EPS

KO:

$3.18

NDSN:

$9.36

Коэффициент P/E

KO:

25.85

NDSN:

30.47

Коэффициент PEG

KO:

3.12

NDSN:

11.94

Коэффициент P/S

KO:

7.19

NDSN:

5.54

Коэффициент P/B

KO:

10.53

NDSN:

5.00

Общая выручка (12 мес.)

KO:

$49.28B

NDSN:

$2.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

KO:

$30.43B

NDSN:

$1.60B

EBITDA (12 мес.)

KO:

$18.35B

NDSN:

$744.50M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Coca-Cola Company

Nordson Corporation

Часто сравнивают с KO:
KO с PEPKO с PGKO с MCDKO с VOOKO с SCHDKO с KOFKO с BRK-B
Часто сравнивают с NDSN:
NDSN с SJMNDSN с IEXNDSN с ETNNDSN с HUBBNDSN с ROPNDSN с ATRNDSN с AVY

Доходность на риск

KO vs. NDSN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KO
Ранг доходности на риск KO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
NDSN
Ранг доходности на риск NDSN: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDSN: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDSN: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDSN: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDSN: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDSN: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KO c NDSN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и Nordson Corporation (NDSN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KONDSNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
1.56

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
2.28

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.26

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

2.35

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.83

7.48

-1.65

KO vs. NDSN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KO на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NDSN равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KO и NDSN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KO и NDSN

Максимальная просадка KO за все время составила -68.23%, что меньше максимальной просадки NDSN в -73.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KO и NDSN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KONDSNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.23%

-73.62%

+5.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.87%

-14.15%

+6.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.26%

-39.15%

+22.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

-39.15%

+21.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.99%

-44.24%

+7.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-6.37%

+3.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.07%

-13.22%

-2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

4.44%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности KO и NDSN

The Coca-Cola Company (KO) имеет более высокую волатильность в 7.83% по сравнению с Nordson Corporation (NDSN) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что KO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NDSN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KONDSNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.83%

6.77%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.19%

16.47%

-2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.98%

21.40%

-3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.46%

24.85%

-8.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.37%

28.38%

-10.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KO и NDSN

Дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности NDSN в 1.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KO
The Coca-Cola Company		2.53%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%
NDSN
Nordson Corporation		1.15%1.66%1.02%1.01%0.98%0.71%0.77%0.90%1.09%0.78%0.91%1.43%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KO и NDSN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Coca-Cola Company и Nordson Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00BOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
12.47B
740.85M
(KO) Общая выручка
(NDSN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KO и NDSN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Coca-Cola Company и Nordson Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
54.0%56.0%58.0%60.0%62.0%October2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
63.0%
54.5%
Активы портфеля
KO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.

NDSN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nordson Corporation сообщила о валовой прибыли в 404.08M при выручке в 740.85M, что соответствует валовой рентабельности в 54.5%.

KO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.

NDSN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nordson Corporation сообщила об операционной прибыли в 197.20M при выручке в 740.85M, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.

KO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.

NDSN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nordson Corporation сообщила о чистой прибыли в 117.32M при выручке в 740.85M, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.

Часто задаваемые вопросы

KO and NDSN have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KO has higher volatility (7.83%) compared to NDSN (6.77%). In terms of maximum drawdown, KO dropped -68.23% vs NDSN's -73.62%.

NDSN currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KO и NDSN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор