Сравнение KO с MMM
KO (The Coca-Cola Company) and MMM (3M Company) are both stocks. KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while MMM operates in Conglomerates (Industrials). Over the past 10 years, KO returned 9.37%/yr vs 3.86%/yr for MMM. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KO и MMM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KO показывает доходность 19.04%, что значительно выше, чем у MMM с доходностью 0.34%. За последние 10 лет акции KO превзошли акции MMM по среднегодовой доходности: 9.37% против 3.86% соответственно.
KO
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 3.44%
- 6 месяцев
- 18.14%
- С начала года
- 19.04%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- 9.37%
MMM
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -0.93%
- 6 месяцев
- -4.26%
- С начала года
- 0.34%
- 1 год
- 5.78%
- 3 года*
- 26.03%
- 5 лет*
- 2.53%
- 10 лет*
- 3.86%
Сравнение доходности по годам KO и MMM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 19.04% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
MMM 3M Company | 0.34% | 26.36% | 46.13% | -3.33% | -29.63% | 4.85% | 2.77% | -4.29% | -16.90% | 34.90% |
Correlation
The correlation between KO and MMM is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1970 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between KO and MMM has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
KO:
$353.32B
MMM:
$83.11B
KO:
$3.18
MMM:
$5.18
KO:
25.85
MMM:
30.71
KO:
7.19
MMM:
3.42
KO:
10.53
MMM:
25.98
KO:
$49.28B
MMM:
$25.02B
KO:
$30.43B
MMM:
$9.89B
KO:
$18.35B
MMM:
$5.28B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KO vs. MMM — Ранг доходности на риск
KO
MMM
Сравнение KO c MMM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и 3M Company (MMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KO | MMM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.06 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 0.31 | +2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.83 | 0.67 | +5.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KO и MMM
Максимальная просадка KO за все время составила -68.23%, что больше максимальной просадки MMM в -59.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KO и MMM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KO | MMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.23% | -59.10% | -9.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.87% | -18.77% | +10.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.26% | -22.87% | +6.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.27% | -53.23% | +35.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.99% | -59.10% | +22.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.30% | -7.99% | +4.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.07% | -16.09% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 8.69% | -5.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности KO и MMM
The Coca-Cola Company (KO) имеет более высокую волатильность в 7.83% по сравнению с 3M Company (MMM) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что KO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KO | MMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.83% | 6.22% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.19% | 19.66% | -5.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.98% | 25.82% | -7.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.46% | 28.36% | -11.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.37% | 26.58% | -8.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KO и MMM
Дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности MMM в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 2.53% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
MMM 3M Company | 1.90% | 1.82% | 16.27% | 5.49% | 4.97% | 3.33% | 3.36% | 3.26% | 2.86% | 2.00% | 2.49% | 2.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KO и MMM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Coca-Cola Company и 3M Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KO и MMM
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
MMM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., 3M Company сообщила о валовой прибыли в 2.46B при выручке в 6.03B, что соответствует валовой рентабельности в 40.7%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
MMM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., 3M Company сообщила об операционной прибыли в 1.40B при выручке в 6.03B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
MMM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., 3M Company сообщила о чистой прибыли в 653.00M при выручке в 6.03B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
KO and MMM have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KO has higher volatility (7.83%) compared to MMM (6.22%). In terms of maximum drawdown, KO dropped -68.23% vs MMM's -59.10%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KO и MMM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор