Сравнение KO с MDLZ
KO (The Coca-Cola Company) and MDLZ (Mondelez International, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — KO in Beverages - Non-Alcoholic, MDLZ in Confectioners. Over the past 10 years, KO returned 8.99%/yr vs 5.61%/yr for MDLZ. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KO и MDLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KO показывает доходность 14.56%, что значительно ниже, чем у MDLZ с доходностью 15.43%. За последние 10 лет акции KO превзошли акции MDLZ по среднегодовой доходности: 8.99% против 5.61% соответственно.
KO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 14.56%
- 6 месяцев
- 14.00%
- 1 год
- 14.71%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- 8.99%
MDLZ
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 15.43%
- 6 месяцев
- 14.51%
- 1 год
- -3.78%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- 5.61%
Сравнение доходности по годам KO и MDLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 14.56% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
MDLZ Mondelez International, Inc. | 15.43% | -7.03% | -15.30% | 11.17% | 2.92% | 15.87% | 8.58% | 40.42% | -4.27% | -1.58% |
Correlation
The correlation between KO and MDLZ is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2001 г. | 0.49 |
The correlation between KO and MDLZ shifts across timeframes, from 0.49 (all time) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KO:
$3.18
MDLZ:
$2.68
KO:
25.04
MDLZ:
22.99
KO:
6.96
MDLZ:
1.53
KO:
$49.28B
MDLZ:
$39.30B
KO:
$30.43B
MDLZ:
$11.31B
KO:
$18.35B
MDLZ:
$4.67B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KO vs. MDLZ — Ранг доходности на риск
KO
MDLZ
Сравнение KO c MDLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и Mondelez International, Inc. (MDLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KO | MDLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.99 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | -0.15 | +2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.66 | -0.26 | +3.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KO | MDLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | -0.17 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.11 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.27 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.34 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок KO и MDLZ
Максимальная просадка KO за все время составила -68.23%, что больше максимальной просадки MDLZ в -42.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KO и MDLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KO | MDLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.23% | -42.52% | -25.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.89% | -25.93% | +18.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.26% | -29.00% | +12.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.27% | -29.14% | +11.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.99% | -29.74% | -7.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.91% | -14.52% | +11.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.09% | -11.03% | -5.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.03% | 14.66% | -10.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности KO и MDLZ
The Coca-Cola Company (KO) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с Mondelez International, Inc. (MDLZ) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что KO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KO | MDLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 4.44% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.37% | 16.13% | -3.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.37% | 22.10% | -5.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.10% | 19.48% | -3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.21% | 21.03% | -2.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KO и MDLZ
Дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности MDLZ в 3.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 2.59% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
MDLZ Mondelez International, Inc. | 3.20% | 3.60% | 3.00% | 2.24% | 2.21% | 2.01% | 2.05% | 1.98% | 2.40% | 1.92% | 1.62% | 1.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KO и MDLZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Coca-Cola Company и Mondelez International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KO и MDLZ
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
MDLZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 10.08B, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
MDLZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 808.00M при выручке в 10.08B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
MDLZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 560.00M при выручке в 10.08B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
Часто задаваемые вопросы
KO and MDLZ have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KO has higher volatility (5.81%) compared to MDLZ (4.44%). In terms of maximum drawdown, KO dropped -68.23% vs MDLZ's -42.52%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KO и MDLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор