Сравнение KO с LOW
KO (The Coca-Cola Company) and LOW (Lowe's Companies, Inc.) are both stocks. KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while LOW operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, KO returned 9.37%/yr vs 11.77%/yr for LOW. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KO и LOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KO показывает доходность 19.04%, что значительно выше, чем у LOW с доходностью -14.32%. За последние 10 лет акции KO уступали акциям LOW по среднегодовой доходности: 9.37% против 11.77% соответственно.
KO
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 3.44%
- 6 месяцев
- 18.14%
- С начала года
- 19.04%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- 9.37%
- Всё время*
- 12.17%
LOW
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- -7.87%
- 6 месяцев
- -25.56%
- С начала года
- -14.32%
- 1 год
- -4.76%
- 3 года*
- -2.44%
- 5 лет*
- 2.81%
- 10 лет*
- 11.77%
- Всё время*
- 15.75%
Сравнение доходности по годам KO и LOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 19.04% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | -14.32% | -0.33% | 13.01% | 14.03% | -21.49% | 63.34% | 36.40% | 32.23% | 1.22% | 33.29% |
Correlation
The correlation between KO and LOW is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1985 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
KO:
$353.32B
LOW:
$114.81B
KO:
$3.18
LOW:
$11.86
KO:
25.85
LOW:
17.26
KO:
3.12
LOW:
18.86
KO:
7.19
LOW:
1.30
KO:
$49.28B
LOW:
$88.43B
KO:
$30.43B
LOW:
$29.89B
KO:
$18.35B
LOW:
$11.50B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KO vs. LOW — Ранг доходности на риск
KO
LOW
Сравнение KO c LOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и Lowe's Companies, Inc. (LOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KO | LOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.99 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | -0.17 | +2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.83 | -0.33 | +6.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KO и LOW
Максимальная просадка KO за все время составила -68.23%, что больше максимальной просадки LOW в -62.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KO и LOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KO | LOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.23% | -62.52% | -5.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.87% | -28.43% | +20.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.26% | -28.43% | +12.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.27% | -33.86% | +16.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.99% | -48.63% | +11.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.30% | -28.43% | +25.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.07% | -16.62% | +0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 14.38% | -10.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности KO и LOW
Текущая волатильность для The Coca-Cola Company (KO) составляет 7.83%, в то время как у Lowe's Companies, Inc. (LOW) волатильность равна 9.52%. Это указывает на то, что KO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KO | LOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.83% | 9.52% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.19% | 21.35% | -7.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.98% | 27.08% | -9.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.46% | 26.56% | -10.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.37% | 29.30% | -10.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KO и LOW
Дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности LOW в 2.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 2.53% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | 2.34% | 1.95% | 1.82% | 1.93% | 1.86% | 1.08% | 1.40% | 1.72% | 1.93% | 1.64% | 1.77% | 1.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KO и LOW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Coca-Cola Company и Lowe's Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KO и LOW
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
LOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.54B при выручке в 23.08B, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
LOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.55B при выручке в 23.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
LOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.63B при выручке в 23.08B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
Часто задаваемые вопросы
KO and LOW have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LOW has higher volatility (9.52%) compared to KO (7.83%). In terms of maximum drawdown, KO dropped -68.23% vs LOW's -62.52%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KO и LOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор