PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KO с L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности KO и L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Coca-Cola Company (KO) и Loews Corporation (L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KO показывает доходность 14.56%, что значительно выше, чем у L с доходностью 0.74%. За последние 10 лет акции KO уступали акциям L по среднегодовой доходности: 8.99% против 10.90% соответственно.


KO

1 день
0.08%
1 месяц
1.43%
С начала года
14.56%
6 месяцев
14.00%
1 год
14.71%
3 года*
12.88%
5 лет*
10.72%
10 лет*
8.99%

L

1 день
-1.49%
1 месяц
1.46%
С начала года
0.74%
6 месяцев
4.62%
1 год
19.16%
3 года*
21.69%
5 лет*
13.82%
10 лет*
10.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KO и L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KO
The Coca-Cola Company
14.56%15.60%8.88%-4.43%10.61%11.37%2.47%20.60%6.77%14.38%
L
Loews Corporation
0.74%24.68%22.09%19.78%1.41%28.89%-13.69%15.89%-8.56%8.56%

Correlation

The correlation between KO and L is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 1987 г.

0.34

The correlation between KO and L shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.39 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KO:

$343.14B

L:

$21.86B

EPS

KO:

$3.18

L:

$8.96

Коэффициент P/E

KO:

25.04

L:

11.82

Коэффициент PEG

KO:

3.02

L:

0.69

Коэффициент P/S

KO:

6.96

L:

1.21

Коэффициент P/B

KO:

10.20

L:

1.17

Общая выручка (12 мес.)

KO:

$49.28B

L:

$18.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

KO:

$30.43B

L:

$8.42B

EBITDA (12 мес.)

KO:

$18.35B

L:

$2.64B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


The Coca-Cola Company

Loews Corporation

Доходность на риск

KO vs. L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KO
Ранг доходности на риск KO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 7171
Ранг коэф-та Мартина

L
Ранг доходности на риск L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KO c L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и Loews Corporation (L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.22

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

2.41

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.66

6.27

-2.61

KO vs. L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KO на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа L равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KO и L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.20

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.71

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.43

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.33

+0.20

Просадки

Сравнение просадок KO и L

Максимальная просадка KO за все время составила -68.23%, примерно равная максимальной просадке L в -65.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KO и L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


KOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.23%

-65.58%

-2.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-7.99%

+0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.26%

-12.16%

-4.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

-26.11%

+8.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.99%

-48.53%

+11.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.91%

-5.84%

+2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.09%

-16.74%

+0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

3.07%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности KO и L

The Coca-Cola Company (KO) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с Loews Corporation (L) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что KO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


KOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

5.29%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

12.75%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.37%

16.07%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

19.64%

-3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

25.65%

-7.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KO и L

Дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности L в 0.24%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KO
The Coca-Cola Company
2.59%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%
L
Loews Corporation
0.24%0.24%0.30%0.36%0.43%0.43%0.56%0.48%0.55%1.58%0.53%0.65%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KO и L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Coca-Cola Company и Loews Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
12.47B
4.56B
(KO) Общая выручка
(L) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KO и L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Coca-Cola Company и Loews Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
63.0%
52.3%
Активы портфеля
KO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.

L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Loews Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.38B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.

KO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.

L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Loews Corporation сообщила об операционной прибыли в 539.00M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.

KO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.

L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Loews Corporation сообщила о чистой прибыли в 572.00M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.


Часто задаваемые вопросы


KO and L have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KO has higher volatility (5.81%) compared to L (5.29%). In terms of maximum drawdown, KO dropped -68.23% vs L's -65.58%.

L currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KO и L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор