Сравнение KO с L
KO (The Coca-Cola Company) and L (Loews Corporation) are both stocks. KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while L operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, KO returned 9.61%/yr vs 11.37%/yr for L. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KO и L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KO показывает доходность 19.80%, что значительно выше, чем у L с доходностью 8.08%. За последние 10 лет акции KO уступали акциям L по среднегодовой доходности: 9.61% против 11.37% соответственно.
KO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 5.28%
- С начала года
- 19.80%
- 6 месяцев
- 19.38%
- 1 год
- 20.85%
- 3 года*
- 14.45%
- 5 лет*
- 12.11%
- 10 лет*
- 9.61%
L
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 9.79%
- С начала года
- 8.08%
- 6 месяцев
- 7.14%
- 1 год
- 26.06%
- 3 года*
- 24.54%
- 5 лет*
- 16.18%
- 10 лет*
- 11.37%
Сравнение доходности по годам KO и L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 19.80% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
L Loews Corporation | 8.08% | 24.68% | 22.09% | 19.78% | 1.41% | 28.89% | -13.69% | 15.89% | -8.56% | 8.56% |
Correlation
The correlation between KO and L is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 1987 г. | 0.34 |
The correlation between KO and L shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.39 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KO:
$356.55B
L:
$23.45B
KO:
$3.18
L:
$8.98
KO:
26.02
L:
12.67
KO:
3.14
L:
0.74
KO:
7.23
L:
1.29
KO:
10.60
L:
1.25
KO:
$49.28B
L:
$18.29B
KO:
$30.43B
L:
$8.42B
KO:
$18.35B
L:
$2.64B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KO vs. L — Ранг доходности на риск
KO
L
Сравнение KO c L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и Loews Corporation (L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KO | L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.29 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 3.28 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.27 | 8.25 | -2.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KO и L
Максимальная просадка KO за все время составила -68.23%, примерно равная максимальной просадке L в -65.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KO и L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KO | L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.23% | -65.58% | -2.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.87% | -7.99% | +0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.26% | -12.16% | -4.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.27% | -26.11% | +8.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.99% | -48.53% | +11.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | 0.00% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.08% | -16.72% | +0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 3.17% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности KO и L
The Coca-Cola Company (KO) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с Loews Corporation (L) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что KO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KO | L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 5.06% | +1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.98% | 12.61% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.87% | 16.26% | +0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.21% | 19.53% | -3.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.24% | 25.60% | -7.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KO и L
Дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности L в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 2.52% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
L Loews Corporation | 0.22% | 0.24% | 0.30% | 0.36% | 0.43% | 0.43% | 0.56% | 0.48% | 0.55% | 1.58% | 0.53% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KO и L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Coca-Cola Company и Loews Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KO и L
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Loews Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.38B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Loews Corporation сообщила об операционной прибыли в 539.00M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Loews Corporation сообщила о чистой прибыли в 572.00M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.
Часто задаваемые вопросы
KO and L have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KO has higher volatility (7.01%) compared to L (5.06%). In terms of maximum drawdown, KO dropped -68.23% vs L's -65.58%.
L currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KO и L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор