Сравнение KO с KDP
KO (The Coca-Cola Company) and KDP (Keurig Dr Pepper Inc.) are both stocks. Both operate in the Beverages - Non-Alcoholic industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, KO returned 8.99%/yr vs 10.06%/yr for KDP. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KO и KDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KO показывает доходность 14.56%, что значительно выше, чем у KDP с доходностью 11.67%. За последние 10 лет акции KO уступали акциям KDP по среднегодовой доходности: 8.99% против 10.06% соответственно.
KO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 14.56%
- 6 месяцев
- 14.00%
- 1 год
- 14.71%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- 8.99%
KDP
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 6.66%
- С начала года
- 11.67%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- -3.02%
- 3 года*
- 2.31%
- 5 лет*
- 0.01%
- 10 лет*
- 10.06%
Сравнение доходности по годам KO и KDP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 14.56% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 11.67% | -10.14% | -1.05% | -4.24% | -1.23% | 17.49% | 13.03% | 15.43% | 65.97% | 9.76% |
Correlation
The correlation between KO and KDP is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2008 г. | 0.49 |
The correlation between KO and KDP shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KO:
$343.14B
KDP:
$41.93B
KO:
$3.18
KDP:
$1.34
KO:
25.04
KDP:
22.88
KO:
3.02
KDP:
2.76
KO:
6.96
KDP:
2.47
KO:
10.20
KDP:
2.01
KO:
$49.28B
KDP:
$16.94B
KO:
$30.43B
KDP:
$9.11B
KO:
$18.35B
KDP:
$3.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KO vs. KDP — Ранг доходности на риск
KO
KDP
Сравнение KO c KDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и Keurig Dr Pepper Inc. (KDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KO | KDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.01 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | -0.11 | +1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.66 | -0.17 | +3.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KO | KDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | -0.11 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.00 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.42 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.56 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок KO и KDP
Максимальная просадка KO за все время составила -68.23%, что больше максимальной просадки KDP в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KO и KDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KO | KDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.23% | -57.42% | -10.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.89% | -27.48% | +19.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.26% | -30.99% | +14.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.27% | -31.20% | +13.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.99% | -36.87% | -0.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.91% | -14.94% | +12.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.09% | -8.57% | -7.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.03% | 17.84% | -13.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности KO и KDP
The Coca-Cola Company (KO) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что KO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KO | KDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 4.92% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.37% | 16.98% | -4.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.37% | 27.76% | -11.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.10% | 21.05% | -4.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.21% | 23.86% | -5.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KO и KDP
Дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности KDP в 2.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 2.99% | 3.28% | 2.72% | 2.45% | 2.14% | 1.83% | 1.88% | 2.07% | 407.49% | 2.39% | 2.34% | 2.06% |
KO The Coca-Cola Company | 2.59% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KO и KDP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Coca-Cola Company и Keurig Dr Pepper Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KO и KDP
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
KDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.10B при выручке в 3.98B, что соответствует валовой рентабельности в 52.8%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
KDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила об операционной прибыли в 756.00M при выручке в 3.98B, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
KDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о чистой прибыли в 270.00M при выручке в 3.98B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
Часто задаваемые вопросы
KO and KDP have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KO has higher volatility (5.81%) compared to KDP (4.92%). In terms of maximum drawdown, KO dropped -68.23% vs KDP's -57.42%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KO и KDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор