PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KO с KDP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


KOKDP
Дох-ть с нач. г.13.79%1.29%
Дох-ть за 1 год20.37%12.42%
Дох-ть за 3 года8.42%-0.72%
Дох-ть за 5 лет7.08%5.53%
Дох-ть за 10 лет7.97%-5.07%
Коэф-т Шарпа1.830.77
Коэф-т Сортино2.621.13
Коэф-т Омега1.331.15
Коэф-т Кальмара1.970.18
Коэф-т Мартина10.952.71
Индекс Язвы2.04%4.79%
Дневная вол-ть12.25%16.79%
Макс. просадка-40.60%-83.62%
Текущая просадка-9.59%-69.39%

Фундаментальные показатели


KOKDP
Рыночная капитализация$287.20B$45.94B
EPS$2.41$1.61
Цена/прибыль27.2020.42
PEG коэффициент2.782.60
Общая выручка (12 мес.)$46.37B$15.15B
Валовая прибыль (12 мес.)$28.02B$8.31B
EBITDA (12 мес.)$9.02B$4.07B

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между KO и KDP составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности KO и KDP

С начала года, KO показывает доходность 13.79%, что значительно выше, чем у KDP с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции KO превзошли акции KDP по среднегодовой доходности: 7.97% против -5.07% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
7.69%
-1.21%
KO
KDP

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение KO c KDP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и Keurig Dr Pepper Inc. (KDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KO, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.83
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино KO, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.62
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега KO, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара KO, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.97
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина KO, с текущим значением в 10.95, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0010.95
KDP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KDP, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.77
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино KDP, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега KDP, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.15
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара KDP, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина KDP, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.71

Сравнение коэффициента Шарпа KO и KDP

Показатель коэффициента Шарпа KO на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа KDP равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KO и KDP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.83
0.77
KO
KDP

Дивиденды

Сравнение дивидендов KO и KDP

Дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности KDP в 2.66%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
KO
The Coca-Cola Company
2.92%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%2.89%2.71%
KDP
Keurig Dr Pepper Inc.
2.66%2.45%2.14%1.83%1.88%2.07%407.49%2.39%2.34%2.06%2.29%3.12%

Просадки

Сравнение просадок KO и KDP

Максимальная просадка KO за все время составила -40.60%, что меньше максимальной просадки KDP в -83.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KO и KDP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-9.59%
-69.39%
KO
KDP

Волатильность

Сравнение волатильности KO и KDP

Текущая волатильность для The Coca-Cola Company (KO) составляет 3.96%, в то время как у Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что KO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.96%
6.26%
KO
KDP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KO и KDP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Coca-Cola Company и Keurig Dr Pepper Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию