Сравнение KO с KDP
KO (The Coca-Cola Company) and KDP (Keurig Dr Pepper Inc.) are both stocks. Both operate in the Beverages - Non-Alcoholic industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, KO returned 10.56%/yr vs 9.61%/yr for KDP. Their 0.49 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности KO и KDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KO показывает доходность 25.86%, что значительно выше, чем у KDP с доходностью 12.46%. За последние 10 лет акции KO превзошли акции KDP по среднегодовой доходности: 10.56% против 9.61% соответственно.
KO
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 4.66%
- 6 месяцев
- 13.76%
- С начала года
- 25.86%
- 1 год
- 29.31%
- 3 года*
- 16.03%
- 5 лет*
- 12.19%
- 10 лет*
- 10.56%
- Всё время*
- 12.25%
KDP
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -3.15%
- 6 месяцев
- 9.82%
- С начала года
- 12.46%
- 1 год
- -4.61%
- 3 года*
- -0.05%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- 9.61%
- Всё время*
- 13.49%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $408.03M | $377.81M | $423.43M | |
| $1.65B | $1.48B | $1.47B |
Сравнение доходности по годам KO и KDP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 25.86% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 12.46% | -10.14% | -1.05% | -4.24% | -1.23% | 17.49% | 13.03% | 15.43% | 65.97% | 9.76% |
Correlation
The correlation between KO and KDP is 0.50, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.50 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2008 г. | 0.49 |
The correlation between KO and KDP has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
KO:
$373.59B
KDP:
$41.84B
KO:
$3.32
KDP:
$1.34
KO:
26.16
KDP:
22.88
KO:
3.16
KDP:
2.76
KO:
7.47
KDP:
2.47
KO:
10.36
KDP:
2.01
KO:
$50.13B
KDP:
$16.94B
KO:
$31.02B
KDP:
$9.11B
KO:
$19.57B
KDP:
$3.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KO vs. KDP — Ранг доходности на риск
KO
KDP
Сравнение KO c KDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и Keurig Dr Pepper Inc. (KDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KO | KDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.00 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | -0.17 | +3.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.13 | -0.25 | +8.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KO и KDP
Максимальная просадка KO за все время составила -68.23%, что больше максимальной просадки KDP в -58.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KO и KDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KO | KDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.23% | -58.97% | -9.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.87% | -27.48% | +19.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.50% | -30.99% | +15.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.27% | -31.20% | +13.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.99% | -36.87% | -0.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.53% | -14.33% | +11.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.06% | -8.83% | -7.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | 18.16% | -14.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности KO и KDP
The Coca-Cola Company (KO) и Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) имеют волатильность 8.33% и 8.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KO | KDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.33% | 8.16% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.87% | 19.57% | -4.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.59% | 29.36% | -10.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.64% | 21.59% | -4.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.42% | 24.07% | -5.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KO и KDP
Дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности KDP в 2.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 2.99% | 3.28% | 2.72% | 2.45% | 2.14% | 1.83% | 1.88% | 2.07% | 407.49% | 2.39% | 2.34% | 2.06% |
KO The Coca-Cola Company | 2.40% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KO и KDP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Coca-Cola Company и Keurig Dr Pepper Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KO и KDP
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 8.42B при выручке в 13.38B, что соответствует валовой рентабельности в 62.9%.
KDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.10B при выручке в 3.98B, что соответствует валовой рентабельности в 52.8%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.67B при выручке в 13.38B, что соответствует операционной рентабельности 34.9%.
KDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила об операционной прибыли в 756.00M при выручке в 3.98B, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 4.43B при выручке в 13.38B, что соответствует чистой рентабельности 33.1%.
KDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о чистой прибыли в 270.00M при выручке в 3.98B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
Часто задаваемые вопросы
KO and KDP have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KO has higher volatility (8.33%) compared to KDP (8.16%). In terms of maximum drawdown, KO dropped -68.23% vs KDP's -58.97%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KO и KDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор