PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KO с IAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KO с IAU

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

KO (The Coca-Cola Company) is a stock, while IAU (iShares Gold Trust) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Over the past 10 years, KO returned 9.55%/yr vs 12.31%/yr for IAU. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KO и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Coca-Cola Company (KO) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KO показывает доходность 18.99%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью -2.44%. За последние 10 лет акции KO уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 9.55% против 12.31% соответственно.

KO

1 день
0.11%
1 месяц
2.70%
С начала года
18.99%
6 месяцев
17.96%
1 год
18.86%
3 года*
14.33%
5 лет*
11.29%
10 лет*
9.55%

IAU

1 день
0.08%
1 месяц
-9.54%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-2.22%
1 год
22.32%
3 года*
29.07%
5 лет*
17.23%
10 лет*
12.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KO и IAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KO
The Coca-Cola Company		18.99%15.60%8.88%-4.43%10.61%11.37%2.47%20.60%6.77%14.38%
IAU
iShares Gold Trust		-2.44%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Correlation

The correlation between KO and IAU is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2005 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Coca-Cola Company

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с KO:
KO с PEPKO с PGKO с MCDKO с VOOKO с SCHDKO с KOFKO с BRK-B
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS

Доходность на риск

KO vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KO
Ранг доходности на риск KO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KO c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KOIAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
0.89

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
1.25

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

0.99

+1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.51

2.83

+1.68

KO vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KO на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAU равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KO и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KO и IAU

Максимальная просадка KO за все время составила -68.23%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KO и IAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.23%

-45.14%

-23.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.87%

-24.40%

+16.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.26%

-24.40%

+8.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

-24.40%

+7.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.99%

-24.40%

-12.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-22.03%

+20.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.09%

-15.97%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

8.47%

-4.49%

Волатильность

Сравнение волатильности KO и IAU

Текущая волатильность для The Coca-Cola Company (KO) составляет 6.70%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 7.70%. Это указывает на то, что KO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

7.70%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

23.94%

-11.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

27.17%

-10.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

18.16%

-1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.24%

16.02%

+2.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KO и IAU

Дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KO
The Coca-Cola Company		1.88%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%

Часто задаваемые вопросы

KO and IAU have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAU has higher volatility (7.70%) compared to KO (6.70%). In terms of maximum drawdown, KO dropped -68.23% vs IAU's -45.14%.

KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KO и IAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор