PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KO с FSK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KO с FSK

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

KO (The Coca-Cola Company) and FSK (FS KKR Capital Corp.) are both stocks. KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while FSK operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, KO returned 9.55%/yr vs 2.76%/yr for FSK. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KO и FSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Coca-Cola Company (KO) и FS KKR Capital Corp. (FSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KO показывает доходность 18.99%, что значительно выше, чем у FSK с доходностью -21.66%. За последние 10 лет акции KO превзошли акции FSK по среднегодовой доходности: 9.55% против 2.76% соответственно.

KO

1 день
0.11%
1 месяц
2.94%
С начала года
18.99%
6 месяцев
17.96%
1 год
17.68%
3 года*
14.33%
5 лет*
11.29%
10 лет*
9.55%

FSK

1 день
2.22%
1 месяц
3.17%
С начала года
-21.66%
6 месяцев
-24.66%
1 год
-38.72%
3 года*
-3.98%
5 лет*
-0.35%
10 лет*
2.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KO и FSK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KO
The Coca-Cola Company		18.99%15.60%8.88%-4.43%10.61%11.37%2.47%20.60%6.77%14.38%
FSK
FS KKR Capital Corp.		-21.66%-20.38%25.71%33.04%-4.71%41.59%-10.27%33.89%-20.23%-21.23%

Correlation

The correlation between KO and FSK is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2014 г.

0.22

The correlation between KO and FSK shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KO:

$356.42B

FSK:

$3.10B

EPS

KO:

$3.18

FSK:

-$0.39

Коэффициент P/S

KO:

7.23

FSK:

3.88

Коэффициент P/B

KO:

10.60

FSK:

0.59

Общая выручка (12 мес.)

KO:

$49.28B

FSK:

$798.00M

Валовая прибыль (12 мес.)

KO:

$30.43B

FSK:

$172.00M

EBITDA (12 мес.)

KO:

$18.35B

FSK:

$110.43M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Coca-Cola Company

FS KKR Capital Corp.

Часто сравнивают с KO:
KO с PEPKO с PGKO с MCDKO с VOOKO с SCHDKO с KOFKO с BRK-B
Часто сравнивают с FSK:
FSK с OBDCFSK с MAINFSK с PSECFSK с SCMFSK с SPYFSK с PRTFSK с SCHD

Доходность на риск

KO vs. FSK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KO
Ранг доходности на риск KO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FSK
Ранг доходности на риск FSK: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSK: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSK: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSK: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSK: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSK: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KO c FSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и FS KKR Capital Corp. (FSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KOFSKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
-1.26

+2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
-1.77

+3.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.77

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

-0.76

+3.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.51

-1.18

+5.69

KO vs. FSK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KO на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа FSK равного -1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KO и FSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KO и FSK

Максимальная просадка KO за все время составила -68.23%, примерно равная максимальной просадке FSK в -67.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KO и FSK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOFSKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.23%

-67.20%

-1.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.87%

-51.01%

+43.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.26%

-51.03%

+34.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

-51.03%

+33.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.99%

-67.20%

+30.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-43.69%

+42.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.09%

-13.53%

-2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

32.88%

-28.90%

Волатильность

Сравнение волатильности KO и FSK

Текущая волатильность для The Coca-Cola Company (KO) составляет 6.70%, в то время как у FS KKR Capital Corp. (FSK) волатильность равна 7.10%. Это указывает на то, что KO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOFSKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

7.10%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

26.75%

-13.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

30.85%

-14.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

24.11%

-7.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.24%

27.93%

-9.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KO и FSK

Дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности FSK в 23.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSK
FS KKR Capital Corp.		23.33%18.91%13.35%14.77%15.20%11.80%15.46%12.40%16.41%11.68%8.65%9.91%
KO
The Coca-Cola Company		2.49%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KO и FSK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Coca-Cola Company и FS KKR Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
12.47B
304.00M
(KO) Общая выручка
(FSK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KO и FSK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Coca-Cola Company и FS KKR Capital Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
63.0%
0
Активы портфеля
KO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.

FSK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FS KKR Capital Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 304.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

KO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.

FSK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FS KKR Capital Corp. сообщила об операционной прибыли в -1.57M при выручке в 304.00M, что соответствует операционной рентабельности -0.5%.

KO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.

FSK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FS KKR Capital Corp. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 304.00M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.

Часто задаваемые вопросы

KO and FSK have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSK has higher volatility (7.10%) compared to KO (6.70%). In terms of maximum drawdown, KO dropped -68.23% vs FSK's -67.20%.

KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KO и FSK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор