PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KO с DBA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KO с DBA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

KO (The Coca-Cola Company) is a stock, while DBA (Invesco DB Agriculture Fund) is Agricultural Commodities fund tracking the DBIQ Diversified Agriculture Index TR. Over the past 10 years, KO returned 9.55%/yr vs 3.01%/yr for DBA. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KO и DBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Coca-Cola Company (KO) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KO показывает доходность 18.99%, что значительно выше, чем у DBA с доходностью 2.82%. За последние 10 лет акции KO превзошли акции DBA по среднегодовой доходности: 9.55% против 3.01% соответственно.

KO

1 день
0.11%
1 месяц
2.94%
С начала года
18.99%
6 месяцев
17.96%
1 год
17.68%
3 года*
14.33%
5 лет*
11.29%
10 лет*
9.55%

DBA

1 день
-0.23%
1 месяц
-8.67%
С начала года
2.82%
6 месяцев
2.51%
1 год
0.65%
3 года*
11.58%
5 лет*
9.33%
10 лет*
3.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KO и DBA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KO
The Coca-Cola Company		18.99%15.60%8.88%-4.43%10.61%11.37%2.47%20.60%6.77%14.38%
DBA
Invesco DB Agriculture Fund		2.82%-0.56%33.45%7.64%2.53%22.37%-2.54%-0.71%-8.74%-6.06%

Correlation

The correlation between KO and DBA is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2007 г.

0.11

The correlation between KO and DBA shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Coca-Cola Company

Invesco DB Agriculture Fund

Часто сравнивают с KO:
KO с PEPKO с PGKO с MCDKO с VOOKO с SCHDKO с KOFKO с BRK-B
Часто сравнивают с DBA:
DBA с DBCDBA с MOODBA с SPYDBA с DBBDBA с TAGSDBA с BCDDBA с PDBA

Доходность на риск

KO vs. DBA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KO
Ранг доходности на риск KO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
DBA
Ранг доходности на риск DBA: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBA: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBA: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBA: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBA: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBA: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KO c DBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KODBADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
0.06

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
0.16

+1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.02

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

0.08

+2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.51

0.16

+4.35

KO vs. DBA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KO на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа DBA равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KO и DBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KO и DBA

Максимальная просадка KO за все время составила -68.23%, примерно равная максимальной просадке DBA в -67.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KO и DBA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KODBAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.23%

-67.97%

-0.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.87%

-8.67%

+0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.26%

-12.36%

-3.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

-15.94%

-1.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.99%

-40.67%

+3.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-27.61%

+26.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.09%

-41.08%

+24.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

4.10%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности KO и DBA

The Coca-Cola Company (KO) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с Invesco DB Agriculture Fund (DBA) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что KO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KODBAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

3.33%

+3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

6.56%

+6.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

10.64%

+6.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

14.08%

+2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.24%

13.07%

+5.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KO и DBA

Дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности DBA в 3.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBA
Invesco DB Agriculture Fund		3.48%3.58%4.08%4.63%0.48%0.00%0.00%1.55%1.06%0.00%0.00%0.00%
KO
The Coca-Cola Company		2.49%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%

Часто задаваемые вопросы

KO and DBA have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KO has higher volatility (6.70%) compared to DBA (3.33%). In terms of maximum drawdown, KO dropped -68.23% vs DBA's -67.97%.

KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KO и DBA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор