PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KO с CW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KO с CW

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

KO (The Coca-Cola Company) and CW (Curtiss-Wright Corporation) are both stocks. KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while CW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, KO returned 9.46%/yr vs 25.25%/yr for CW. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KO и CW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Coca-Cola Company (KO) и Curtiss-Wright Corporation (CW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KO показывает доходность 17.28%, что значительно ниже, чем у CW с доходностью 38.43%. За последние 10 лет акции KO уступали акциям CW по среднегодовой доходности: 9.46% против 25.25% соответственно.

KO

1 день
-1.44%
1 месяц
0.76%
С начала года
17.28%
6 месяцев
15.53%
1 год
17.15%
3 года*
12.74%
5 лет*
11.40%
10 лет*
9.46%

CW

1 день
0.64%
1 месяц
7.03%
С начала года
38.43%
6 месяцев
39.42%
1 год
61.45%
3 года*
63.27%
5 лет*
43.89%
10 лет*
25.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KO и CW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KO
The Coca-Cola Company		17.28%15.60%8.88%-4.43%10.61%11.37%2.47%20.60%6.77%14.38%
CW
Curtiss-Wright Corporation		38.43%55.66%59.73%33.98%21.03%19.86%-16.83%38.70%-15.79%24.56%

Correlation

The correlation between KO and CW is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г.

0.23

The correlation between KO and CW shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.25 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KO:

$349.05B

CW:

$28.26B

EPS

KO:

$3.18

CW:

$13.64

Коэффициент P/E

KO:

25.47

CW:

55.91

Коэффициент PEG

KO:

3.07

CW:

3.05

Коэффициент P/S

KO:

7.08

CW:

7.92

Коэффициент P/B

KO:

10.38

CW:

10.74

Общая выручка (12 мес.)

KO:

$49.28B

CW:

$3.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

KO:

$30.43B

CW:

$1.34B

EBITDA (12 мес.)

KO:

$18.35B

CW:

$745.31M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Coca-Cola Company

Curtiss-Wright Corporation

Часто сравнивают с KO:
KO с PEPKO с PGKO с MCDKO с VOOKO с SCHDKO с KOFKO с BRK-B
Часто сравнивают с CW:
CW с HEICW с CARRCW с BWXTCW с EMRCW с GGGCW с FELECW с TT

Доходность на риск

KO vs. CW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KO
Ранг доходности на риск KO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
CW
Ранг доходности на риск CW: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CW: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CW: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CW: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CW: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KO c CW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и Curtiss-Wright Corporation (CW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KOCWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
1.87

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
2.43

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.31

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

4.76

-2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.38

13.83

-9.45

KO vs. CW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KO на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа CW равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KO и CW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KO и CW

Максимальная просадка KO за все время составила -68.23%, что больше максимальной просадки CW в -59.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KO и CW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOCWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.23%

-59.19%

-9.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.87%

-12.97%

+5.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.26%

-27.21%

+10.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

-27.21%

+9.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.99%

-48.73%

+11.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

0.00%

-2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.09%

-13.89%

-2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

4.46%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности KO и CW

Текущая волатильность для The Coca-Cola Company (KO) составляет 6.89%, в то время как у Curtiss-Wright Corporation (CW) волатильность равна 10.42%. Это указывает на то, что KO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOCWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.89%

10.42%

-3.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.85%

25.90%

-13.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.80%

33.02%

-16.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.20%

27.89%

-11.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

30.32%

-12.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KO и CW

Дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности CW в 0.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CW
Curtiss-Wright Corporation		0.16%0.17%0.23%0.35%0.45%0.51%0.58%0.47%0.59%0.46%0.53%0.76%
KO
The Coca-Cola Company		2.57%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KO и CW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Coca-Cola Company и Curtiss-Wright Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
12.47B
913.69M
(KO) Общая выручка
(CW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KO и CW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Coca-Cola Company и Curtiss-Wright Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%20222023202420252026
63.0%
36.3%
Активы портфеля
KO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.

CW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о валовой прибыли в 331.48M при выручке в 913.69M, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.

KO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.

CW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила об операционной прибыли в 160.42M при выручке в 913.69M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.

KO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.

CW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о чистой прибыли в 128.19M при выручке в 913.69M, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.

Часто задаваемые вопросы

KO and CW have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CW has higher volatility (10.42%) compared to KO (6.89%). In terms of maximum drawdown, KO dropped -68.23% vs CW's -59.19%.

CW currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KO и CW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор