PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KO с CRM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KO с CRM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

KO (The Coca-Cola Company) and CRM (Salesforce, Inc.) are both stocks. KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while CRM operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, KO returned 9.55%/yr vs 7.60%/yr for CRM. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KO и CRM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Coca-Cola Company (KO) и Salesforce, Inc. (CRM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KO показывает доходность 18.99%, что значительно выше, чем у CRM с доходностью -37.06%. За последние 10 лет акции KO превзошли акции CRM по среднегодовой доходности: 9.55% против 7.60% соответственно.

KO

1 день
0.11%
1 месяц
2.94%
С начала года
18.99%
6 месяцев
17.96%
1 год
17.68%
3 года*
14.33%
5 лет*
11.29%
10 лет*
9.55%

CRM

1 день
-0.34%
1 месяц
0.29%
С начала года
-37.06%
6 месяцев
-36.31%
1 год
-37.22%
3 года*
-6.88%
5 лет*
-6.82%
10 лет*
7.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KO и CRM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KO
The Coca-Cola Company		18.99%15.60%8.88%-4.43%10.61%11.37%2.47%20.60%6.77%14.38%
CRM
Salesforce, Inc.		-37.06%-20.25%27.76%98.46%-47.83%14.20%36.82%18.74%33.98%49.33%

Correlation

The correlation between KO and CRM is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2004 г.

0.23

The correlation between KO and CRM shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KO:

$356.42B

CRM:

$144.49B

EPS

KO:

$3.18

CRM:

$8.59

Коэффициент P/E

KO:

26.01

CRM:

19.31

Коэффициент PEG

KO:

3.14

CRM:

0.04

Коэффициент P/S

KO:

7.23

CRM:

3.62

Коэффициент P/B

KO:

10.60

CRM:

4.22

Общая выручка (12 мес.)

KO:

$49.28B

CRM:

$42.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

KO:

$30.43B

CRM:

$33.25B

EBITDA (12 мес.)

KO:

$18.35B

CRM:

$12.32B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Coca-Cola Company

Salesforce, Inc.

Часто сравнивают с KO:
KO с PEPKO с PGKO с MCDKO с VOOKO с SCHDKO с KOFKO с BRK-B
Часто сравнивают с CRM:
CRM с NOWCRM с SPYCRM с WDAYCRM с UNHCRM с ANETCRM с QQQCRM с SHOP

Доходность на риск

KO vs. CRM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KO
Ранг доходности на риск KO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
CRM
Ранг доходности на риск CRM: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRM: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRM: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRM: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRM: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRM: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KO c CRM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и Salesforce, Inc. (CRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KOCRMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
-0.98

+2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
-1.38

+3.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.84

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

-0.95

+3.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.51

-1.78

+6.29

KO vs. CRM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KO на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа CRM равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KO и CRM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KO и CRM

Максимальная просадка KO за все время составила -68.23%, примерно равная максимальной просадке CRM в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KO и CRM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOCRMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.23%

-70.50%

+2.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.87%

-39.36%

+31.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.26%

-54.70%

+38.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

-58.62%

+41.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.99%

-58.62%

+21.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-54.33%

+53.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.09%

-16.15%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

20.92%

-16.94%

Волатильность

Сравнение волатильности KO и CRM

Текущая волатильность для The Coca-Cola Company (KO) составляет 6.70%, в то время как у Salesforce, Inc. (CRM) волатильность равна 16.76%. Это указывает на то, что KO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOCRMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

16.76%

-10.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

31.59%

-18.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

38.09%

-21.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

37.07%

-20.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.24%

35.38%

-17.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KO и CRM

Дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности CRM в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRM
Salesforce, Inc.		1.28%0.63%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KO
The Coca-Cola Company		2.49%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KO и CRM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Coca-Cola Company и Salesforce, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
12.47B
11.13B
(KO) Общая выручка
(CRM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KO и CRM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Coca-Cola Company и Salesforce, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%20222023202420252026
63.0%
76.9%
Активы портфеля
KO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.

CRM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.

KO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.

CRM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.

KO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.

CRM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.

Часто задаваемые вопросы

KO and CRM have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRM has higher volatility (16.76%) compared to KO (6.70%). In terms of maximum drawdown, KO dropped -68.23% vs CRM's -70.50%.

KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KO и CRM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор