Сравнение KO с CPB
KO (The Coca-Cola Company) and CPB (Campbell Soup Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — KO in Beverages - Non-Alcoholic, CPB in Packaged Foods. Over the past 10 years, KO returned 8.99%/yr vs -7.06%/yr for CPB. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KO и CPB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KO показывает доходность 14.56%, что значительно выше, чем у CPB с доходностью -20.34%. За последние 10 лет акции KO превзошли акции CPB по среднегодовой доходности: 8.99% против -7.06% соответственно.
KO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 14.56%
- 6 месяцев
- 14.00%
- 1 год
- 14.71%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- 8.99%
CPB
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 3.12%
- С начала года
- -20.34%
- 6 месяцев
- -26.10%
- 1 год
- -34.01%
- 3 года*
- -19.10%
- 5 лет*
- -10.79%
- 10 лет*
- -7.06%
Сравнение доходности по годам KO и CPB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 14.56% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
CPB Campbell Soup Company | -20.34% | -30.47% | 0.09% | -21.45% | 34.84% | -7.19% | 0.72% | 55.19% | -29.12% | -18.30% |
Correlation
The correlation between KO and CPB is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 1985 г. | 0.39 |
The correlation between KO and CPB shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KO:
$343.14B
CPB:
$6.43B
KO:
$3.18
CPB:
$2.03
KO:
25.04
CPB:
10.57
KO:
6.96
CPB:
0.65
KO:
10.20
CPB:
1.60
KO:
$49.28B
CPB:
$9.93B
KO:
$30.43B
CPB:
$2.86B
KO:
$18.35B
CPB:
$1.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KO vs. CPB — Ранг доходности на риск
KO
CPB
Сравнение KO c CPB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и Campbell Soup Company (CPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KO | CPB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.80 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | -0.89 | +2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.66 | -1.65 | +5.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KO | CPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | -1.18 | +2.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | -0.45 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | -0.28 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.25 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок KO и CPB
Максимальная просадка KO за все время составила -68.23%, что больше максимальной просадки CPB в -64.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KO и CPB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KO | CPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.23% | -64.65% | -3.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.89% | -38.53% | +30.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.26% | -58.07% | +41.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.27% | -60.04% | +42.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.99% | -60.04% | +23.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.91% | -57.06% | +54.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.09% | -22.18% | +6.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.03% | 20.66% | -16.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности KO и CPB
Текущая волатильность для The Coca-Cola Company (KO) составляет 5.81%, в то время как у Campbell Soup Company (CPB) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что KO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KO | CPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 6.45% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.37% | 21.92% | -9.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.37% | 28.98% | -12.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.10% | 24.10% | -8.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.21% | 25.53% | -7.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KO и CPB
Дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности CPB в 7.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPB Campbell Soup Company | 7.26% | 5.60% | 3.53% | 3.42% | 2.61% | 3.41% | 2.90% | 2.83% | 4.24% | 2.91% | 2.13% | 2.37% |
KO The Coca-Cola Company | 2.59% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KO и CPB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Coca-Cola Company и Campbell Soup Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KO и CPB
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
CPB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Campbell Soup Company сообщила о валовой прибыли в 650.00M при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 27.5%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
CPB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Campbell Soup Company сообщила об операционной прибыли в 239.00M при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
CPB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Campbell Soup Company сообщила о чистой прибыли в 124.00M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
Часто задаваемые вопросы
KO and CPB have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPB has higher volatility (6.45%) compared to KO (5.81%). In terms of maximum drawdown, KO dropped -68.23% vs CPB's -64.65%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KO и CPB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор