Сравнение KO с C
KO (The Coca-Cola Company) and C (Citigroup Inc.) are both stocks. KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while C operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, KO returned 9.55%/yr vs 16.22%/yr for C. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KO и C
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KO показывает доходность 18.99%, что значительно ниже, чем у C с доходностью 21.02%. За последние 10 лет акции KO уступали акциям C по среднегодовой доходности: 9.55% против 16.22% соответственно.
KO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 2.94%
- С начала года
- 18.99%
- 6 месяцев
- 17.96%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- 14.33%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 9.55%
C
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 12.68%
- С начала года
- 21.02%
- 6 месяцев
- 26.32%
- 1 год
- 82.79%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 16.80%
- 10 лет*
- 16.22%
Сравнение доходности по годам KO и C
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 18.99% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
C Citigroup Inc. | 21.02% | 70.38% | 41.93% | 18.98% | -22.09% | 0.93% | -19.70% | 57.82% | -28.49% | 27.03% |
Correlation
The correlation between KO and C is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1977 г. | 0.28 |
The correlation between KO and C shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KO:
$356.42B
C:
$248.34B
KO:
$3.18
C:
$8.65
KO:
26.01
C:
16.17
KO:
7.23
C:
1.51
KO:
10.60
C:
1.30
KO:
$49.28B
C:
$171.19B
KO:
$30.43B
C:
$77.85B
KO:
$18.35B
C:
$24.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KO vs. C — Ранг доходности на риск
KO
C
Сравнение KO c C - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и Citigroup Inc. (C). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KO | C | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.45 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 5.64 | -3.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.51 | 16.25 | -11.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KO и C
Максимальная просадка KO за все время составила -68.23%, что меньше максимальной просадки C в -98.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KO и C.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KO | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.23% | -98.00% | +29.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.87% | -14.76% | +6.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.26% | -31.31% | +15.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.27% | -44.53% | +27.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.99% | -56.51% | +19.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | -62.68% | +61.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.09% | -43.51% | +27.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 5.12% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности KO и C
Текущая волатильность для The Coca-Cola Company (KO) составляет 6.70%, в то время как у Citigroup Inc. (C) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что KO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с C. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KO | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 8.30% | -1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.87% | 23.09% | -10.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.73% | 28.37% | -11.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.18% | 29.20% | -13.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.24% | 33.23% | -14.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KO и C
Дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности C в 1.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 1.72% | 1.99% | 3.10% | 4.04% | 4.51% | 3.38% | 3.31% | 2.40% | 2.96% | 1.29% | 0.71% | 0.31% |
KO The Coca-Cola Company | 2.49% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KO и C
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Coca-Cola Company и Citigroup Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KO и C
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
C - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.76B при выручке в 44.14B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
C - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.52B при выручке в 44.14B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
C - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.79B при выручке в 44.14B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
Часто задаваемые вопросы
KO and C have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
C has higher volatility (8.30%) compared to KO (6.70%). In terms of maximum drawdown, KO dropped -68.23% vs C's -98.00%.
C currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KO и C
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор