PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KO с BF-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KO с BF-B

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

KO (The Coca-Cola Company) and BF-B (Brown-Forman Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — KO in Beverages - Non-Alcoholic, BF-B in Beverages - Wineries & Distilleries. Over the past 10 years, KO returned 8.99%/yr vs -2.17%/yr for BF-B. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KO и BF-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Coca-Cola Company (KO) и Brown-Forman Corporation (BF-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KO показывает доходность 14.56%, что значительно выше, чем у BF-B с доходностью 2.39%. За последние 10 лет акции KO превзошли акции BF-B по среднегодовой доходности: 8.99% против -2.17% соответственно.

KO

1 день
0.08%
1 месяц
1.43%
С начала года
14.56%
6 месяцев
14.00%
1 год
14.71%
3 года*
12.88%
5 лет*
10.72%
10 лет*
8.99%

BF-B

1 день
1.07%
1 месяц
-4.48%
С начала года
2.39%
6 месяцев
-11.50%
1 год
-2.80%
3 года*
-24.03%
5 лет*
-17.21%
10 лет*
-2.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KO и BF-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KO
The Coca-Cola Company		14.56%15.60%8.88%-4.43%10.61%11.37%2.47%20.60%6.77%14.38%
BF-B
Brown-Forman Corporation		2.39%-29.29%-32.23%-11.91%-8.86%-6.07%18.67%43.78%-10.98%55.01%

Correlation

The correlation between KO and BF-B is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 1984 г.

0.40

The correlation between KO and BF-B shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.47 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

KO:

$3.18

BF-B:

$1.71

Коэффициент P/E

KO:

25.04

BF-B:

15.49

Коэффициент PEG

KO:

3.02

BF-B:

19.25

Коэффициент P/S

KO:

6.96

BF-B:

3.20

Общая выручка (12 мес.)

KO:

$49.28B

BF-B:

$3.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

KO:

$30.43B

BF-B:

$2.32B

EBITDA (12 мес.)

KO:

$18.35B

BF-B:

$1.19B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Coca-Cola Company

Brown-Forman Corporation

Часто сравнивают с KO:
KO с PEPKO с PGKO с MCDKO с VOOKO с SCHDKO с KOFKO с BRK-B
Часто сравнивают с BF-B:
BF-B с BF-ABF-B с DEOBF-B с BRK-BBF-B с SPYBF-B с FASTBF-B с VOOBF-B с BRO

Доходность на риск

KO vs. BF-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KO
Ранг доходности на риск KO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
BF-B
Ранг доходности на риск BF-B: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BF-B: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BF-B: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BF-B: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BF-B: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BF-B: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KO c BF-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и Brown-Forman Corporation (BF-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KOBF-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
-0.07

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
0.17

+1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.02

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

-0.11

+1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.66

-0.25

+3.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KO vs. BF-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KO на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа BF-B равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KO и BF-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KOBF-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

-0.07

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

-0.58

+1.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

-0.08

+0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.49

+0.05

Просадки

Сравнение просадок KO и BF-B

Максимальная просадка KO за все время составила -68.23%, примерно равная максимальной просадке BF-B в -68.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KO и BF-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOBF-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.23%

-68.96%

+0.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-25.48%

+17.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.26%

-65.65%

+49.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

-68.31%

+51.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.99%

-68.96%

+31.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.91%

-64.00%

+61.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.09%

-11.60%

-4.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

11.09%

-7.06%

Волатильность

Сравнение волатильности KO и BF-B

Текущая волатильность для The Coca-Cola Company (KO) составляет 5.81%, в то время как у Brown-Forman Corporation (BF-B) волатильность равна 7.86%. Это указывает на то, что KO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BF-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOBF-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

7.86%

-2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

31.44%

-19.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.37%

38.33%

-21.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

29.94%

-13.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

28.02%

-9.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KO и BF-B

Дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности BF-B в 3.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BF-B
Brown-Forman Corporation		3.46%3.49%2.32%1.46%1.17%2.37%0.88%0.99%3.10%1.09%1.54%1.29%
KO
The Coca-Cola Company		2.59%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KO и BF-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Coca-Cola Company и Brown-Forman Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
12.47B
1.06B
(KO) Общая выручка
(BF-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KO и BF-B

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Coca-Cola Company и Brown-Forman Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
56.0%58.0%60.0%62.0%20222023202420252026
63.0%
60.6%
Активы портфеля
KO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.

BF-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила о валовой прибыли в 640.00M при выручке в 1.06B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.

KO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.

BF-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила об операционной прибыли в 343.00M при выручке в 1.06B, что соответствует операционной рентабельности 32.5%.

KO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.

BF-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила о чистой прибыли в 267.00M при выручке в 1.06B, что соответствует чистой рентабельности 25.3%.

Часто задаваемые вопросы

KO and BF-B have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BF-B has higher volatility (7.86%) compared to KO (5.81%). In terms of maximum drawdown, KO dropped -68.23% vs BF-B's -68.96%.

KO currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KO и BF-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор