PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KO с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KO с ARKK

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

KO (The Coca-Cola Company) is a stock, while ARKK (ARK Innovation ETF) is Technology Equities fund actively managed by ARK. Over the past 10 years, KO returned 9.55%/yr vs 15.57%/yr for ARKK. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KO и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Coca-Cola Company (KO) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KO показывает доходность 18.99%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -1.65%. За последние 10 лет акции KO уступали акциям ARKK по среднегодовой доходности: 9.55% против 15.57% соответственно.

KO

1 день
0.11%
1 месяц
2.94%
С начала года
18.99%
6 месяцев
17.96%
1 год
17.68%
3 года*
14.33%
5 лет*
11.29%
10 лет*
9.55%

ARKK

1 день
0.25%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
-5.90%
1 год
21.98%
3 года*
19.87%
5 лет*
-7.96%
10 лет*
15.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KO и ARKK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KO
The Coca-Cola Company		18.99%15.60%8.88%-4.43%10.61%11.37%2.47%20.60%6.77%14.38%
ARKK
ARK Innovation ETF		-1.65%35.49%8.40%69.04%-66.97%-23.60%152.71%35.08%3.52%87.33%

Correlation

The correlation between KO and ARKK is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2014 г.

0.08

The correlation between KO and ARKK shifts across timeframes, from -0.31 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Coca-Cola Company

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с KO:
KO с PEPKO с PGKO с MCDKO с VOOKO с SCHDKO с KOFKO с BRK-B
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B

Доходность на риск

KO vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KO
Ранг доходности на риск KO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KO c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KOARKKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
0.61

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
1.06

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.12

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

0.70

+1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.51

1.53

+2.98

KO vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KO на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа ARKK равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KO и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KO и ARKK

Максимальная просадка KO за все время составила -68.23%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KO и ARKK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.23%

-80.97%

+12.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.87%

-31.35%

+23.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.26%

-39.56%

+23.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

-77.23%

+59.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.99%

-80.97%

+43.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-51.01%

+49.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.09%

-30.16%

+14.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

14.39%

-10.41%

Волатильность

Сравнение волатильности KO и ARKK

Текущая волатильность для The Coca-Cola Company (KO) составляет 6.70%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 11.81%. Это указывает на то, что KO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

11.81%

-5.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

26.30%

-13.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

36.28%

-19.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

46.40%

-30.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.24%

40.34%

-22.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KO и ARKK

Дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%
KO
The Coca-Cola Company		2.49%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%

Часто задаваемые вопросы

KO and ARKK have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKK has higher volatility (11.81%) compared to KO (6.70%). In terms of maximum drawdown, KO dropped -68.23% vs ARKK's -80.97%.

KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KO и ARKK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор