PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KO с ARCC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KO с ARCC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

KO (The Coca-Cola Company) and ARCC (Ares Capital Corporation) are both stocks. KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while ARCC operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, KO returned 9.55%/yr vs 13.20%/yr for ARCC. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KO и ARCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Coca-Cola Company (KO) и Ares Capital Corporation (ARCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KO показывает доходность 18.99%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью -2.20%. За последние 10 лет акции KO уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: 9.55% против 13.20% соответственно.

KO

1 день
0.11%
1 месяц
2.94%
С начала года
18.99%
6 месяцев
17.96%
1 год
17.68%
3 года*
14.33%
5 лет*
11.29%
10 лет*
9.55%

ARCC

1 день
1.00%
1 месяц
2.56%
С начала года
-2.20%
6 месяцев
-2.87%
1 год
-5.06%
3 года*
10.27%
5 лет*
9.04%
10 лет*
13.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KO и ARCC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KO
The Coca-Cola Company		18.99%15.60%8.88%-4.43%10.61%11.37%2.47%20.60%6.77%14.38%
ARCC
Ares Capital Corporation		-2.20%1.07%19.78%20.03%-3.84%36.14%0.86%31.30%8.81%4.50%

Correlation

The correlation between KO and ARCC is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2004 г.

0.30

The correlation between KO and ARCC shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KO:

$356.42B

ARCC:

$13.83B

EPS

KO:

$3.18

ARCC:

$1.63

Коэффициент P/E

KO:

26.01

ARCC:

11.81

Коэффициент PEG

KO:

3.14

ARCC:

1.77

Коэффициент P/S

KO:

7.23

ARCC:

5.16

Коэффициент P/B

KO:

10.60

ARCC:

0.98

Общая выручка (12 мес.)

KO:

$49.28B

ARCC:

$2.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

KO:

$30.43B

ARCC:

$1.86B

EBITDA (12 мес.)

KO:

$18.35B

ARCC:

$2.05B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Coca-Cola Company

Ares Capital Corporation

Часто сравнивают с KO:
KO с PEPKO с PGKO с MCDKO с VOOKO с SCHDKO с KOFKO с BRK-B
Часто сравнивают с ARCC:
ARCC с MAINARCC с OBDCARCC с BXSLARCC с HTGCARCC с SPYARCC с BIZDARCC с JEPI

Доходность на риск

KO vs. ARCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KO
Ранг доходности на риск KO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
ARCC
Ранг доходности на риск ARCC: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCC: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KO c ARCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KOARCCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
-0.27

+1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
-0.26

+1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.97

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

-0.26

+2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.51

-0.47

+4.99

KO vs. ARCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KO на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа ARCC равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KO и ARCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KO и ARCC

Максимальная просадка KO за все время составила -68.23%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KO и ARCC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOARCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.23%

-79.36%

+11.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.87%

-19.35%

+11.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.26%

-19.35%

+3.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

-21.76%

+4.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.99%

-56.77%

+19.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-10.98%

+9.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.09%

-9.10%

-6.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

10.68%

-6.70%

Волатильность

Сравнение волатильности KO и ARCC

The Coca-Cola Company (KO) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что KO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOARCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

3.72%

+2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

14.83%

-1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

18.48%

-1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

19.96%

-3.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.24%

25.58%

-7.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KO и ARCC

Дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности ARCC в 9.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARCC
Ares Capital Corporation		9.97%9.49%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%
KO
The Coca-Cola Company		2.49%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KO и ARCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Coca-Cola Company и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
12.47B
763.00M
(KO) Общая выручка
(ARCC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KO и ARCC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Coca-Cola Company и Ares Capital Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
63.0%
72.1%
Активы портфеля
KO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.

ARCC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 550.00M при выручке в 763.00M, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.

KO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.

ARCC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 404.00M при выручке в 763.00M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.

KO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.

ARCC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 92.00M при выручке в 763.00M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.

Часто задаваемые вопросы

KO and ARCC have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KO has higher volatility (6.70%) compared to ARCC (3.72%). In terms of maximum drawdown, KO dropped -68.23% vs ARCC's -79.36%.

KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KO и ARCC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор