Сравнение KO с AFL
KO (The Coca-Cola Company) and AFL (Aflac Incorporated) are both stocks. KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while AFL operates in Insurance - Life (Financial Services). Over the past 10 years, KO returned 8.99%/yr vs 15.48%/yr for AFL. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KO и AFL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KO показывает доходность 14.56%, что значительно выше, чем у AFL с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции KO уступали акциям AFL по среднегодовой доходности: 8.99% против 15.48% соответственно.
KO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 14.56%
- 6 месяцев
- 14.00%
- 1 год
- 14.71%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- 8.99%
AFL
- 1 день
- -2.54%
- 1 месяц
- 2.42%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 7.77%
- 1 год
- 13.52%
- 3 года*
- 21.24%
- 5 лет*
- 17.94%
- 10 лет*
- 15.48%
Сравнение доходности по годам KO и AFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 14.56% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
AFL Aflac Incorporated | 5.61% | 8.94% | 28.08% | 17.36% | 26.41% | 34.55% | -13.60% | 18.55% | 6.20% | 29.02% |
Correlation
The correlation between KO and AFL is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 1984 г. | 0.31 |
The correlation between KO and AFL shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.40 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KO:
$343.14B
AFL:
$59.32B
KO:
$3.18
AFL:
$8.76
KO:
25.04
AFL:
13.16
KO:
3.02
AFL:
3.41
KO:
6.96
AFL:
3.35
KO:
10.20
AFL:
2.64
KO:
$49.28B
AFL:
$18.22B
KO:
$30.43B
AFL:
$8.70B
KO:
$18.35B
AFL:
$6.67B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KO vs. AFL — Ранг доходности на риск
KO
AFL
Сравнение KO c AFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и Aflac Incorporated (AFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KO | AFL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.14 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.49 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.66 | 3.70 | -0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KO | AFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.80 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.86 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.60 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.48 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок KO и AFL
Максимальная просадка KO за все время составила -68.23%, что меньше максимальной просадки AFL в -82.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KO и AFL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KO | AFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.23% | -82.71% | +14.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.89% | -9.11% | +1.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.26% | -13.56% | -2.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.27% | -19.86% | +2.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.99% | -54.89% | +17.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.91% | -2.54% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.09% | -11.66% | -4.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.03% | 3.67% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности KO и AFL
The Coca-Cola Company (KO) и Aflac Incorporated (AFL) имеют волатильность 5.81% и 5.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KO | AFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 5.82% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.37% | 12.24% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.37% | 17.08% | -0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.10% | 20.94% | -4.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.21% | 25.77% | -7.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KO и AFL
Дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности AFL в 2.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFL Aflac Incorporated | 2.07% | 2.10% | 1.93% | 2.04% | 2.22% | 2.26% | 2.52% | 2.04% | 2.28% | 1.98% | 2.39% | 2.64% |
KO The Coca-Cola Company | 2.59% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KO и AFL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Coca-Cola Company и Aflac Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KO и AFL
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
AFL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aflac Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 4.32B, что соответствует валовой рентабельности в 57.5%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
AFL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aflac Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.23B при выручке в 4.32B, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
AFL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aflac Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 4.32B, что соответствует чистой рентабельности 23.6%.
Часто задаваемые вопросы
KO and AFL have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AFL has higher volatility (5.82%) compared to KO (5.81%). In terms of maximum drawdown, KO dropped -68.23% vs AFL's -82.71%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KO и AFL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор