PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KNTK с HESM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KNTK с HESM

Последнее обновление 18 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetik Holdings Inc (KNTK) и Hess Midstream LP (HESM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KNTK или HESM.

Корреляция

Корреляция между KNTK и HESM составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности KNTK и HESM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetik Holdings Inc (KNTK) и Hess Midstream LP (HESM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.92%
156.73%
KNTK
HESM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KNTK:

0.60

HESM:

0.73

Коэф-т Сортино

KNTK:

1.00

HESM:

1.06

Коэф-т Омега

KNTK:

1.14

HESM:

1.15

Коэф-т Кальмара

KNTK:

0.42

HESM:

0.90

Коэф-т Мартина

KNTK:

2.10

HESM:

3.54

Индекс Язвы

KNTK:

10.17%

HESM:

5.02%

Дневная вол-ть

KNTK:

35.42%

HESM:

24.35%

Макс. просадка

KNTK:

-95.36%

HESM:

-75.16%

Текущая просадка

KNTK:

-40.59%

HESM:

-14.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KNTK:

$2.64B

HESM:

$8.39B

EPS

KNTK:

$1.02

HESM:

$2.49

Коэффициент P/E

KNTK:

42.47

HESM:

14.77

Коэффициент PEG

KNTK:

8.62

HESM:

1.57

Коэффициент P/S

KNTK:

1.78

HESM:

5.61

Коэффициент P/B

KNTK:

1.33

HESM:

8.09

Общая выручка (12 мес.)

KNTK:

$1.17B

HESM:

$1.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

KNTK:

$399.56M

HESM:

$809.20M

EBITDA (12 мес.)

KNTK:

$650.24M

HESM:

$861.60M

Доходность по периодам

С начала года, KNTK показывает доходность -21.91%, что значительно ниже, чем у HESM с доходностью 3.07%.

KNTK

С начала года

-21.91%

1 месяц

-17.98%

6 месяцев

-9.51%

1 год

21.25%

5 лет

55.08%

10 лет

N/A

HESM

С начала года

3.07%

1 месяц

-13.15%

6 месяцев

9.21%

1 год

16.37%

5 лет

32.39%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KNTK и HESM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KNTK
Ранг риск-скорректированной доходности KNTK, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KNTK, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNTK, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNTK, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNTK, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNTK, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
HESM
Ранг риск-скорректированной доходности HESM, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HESM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HESM, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HESM, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HESM, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HESM, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KNTK c HESM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetik Holdings Inc (KNTK) и Hess Midstream LP (HESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KNTK, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KNTK: 0.60
HESM: 0.73
Коэффициент Сортино KNTK, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KNTK: 1.00
HESM: 1.06
Коэффициент Омега KNTK, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KNTK: 1.14
HESM: 1.15
Коэффициент Кальмара KNTK, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
KNTK: 0.42
HESM: 0.90
Коэффициент Мартина KNTK, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
KNTK: 2.10
HESM: 3.54

Показатель коэффициента Шарпа KNTK на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HESM равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNTK и HESM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.60
0.73
KNTK
HESM

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNTK и HESM

Дивидендная доходность KNTK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.99%, что меньше доходности HESM в 7.21%

TTM20242023202220212020201920182017
KNTK
Kinetik Holdings Inc		6.99%5.34%8.98%6.80%9.79%0.00%0.00%0.00%0.00%
HESM
Hess Midstream LP		7.21%7.12%7.50%7.30%6.93%8.86%6.89%8.00%2.93%

Просадки

Сравнение просадок KNTK и HESM

Максимальная просадка KNTK за все время составила -95.36%, что больше максимальной просадки HESM в -75.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNTK и HESM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-40.59%
-14.47%
KNTK
HESM

Волатильность

Сравнение волатильности KNTK и HESM

Kinetik Holdings Inc (KNTK) имеет более высокую волатильность в 18.82% по сравнению с Hess Midstream LP (HESM) с волатильностью 13.76%. Это указывает на то, что KNTK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HESM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.82%
13.76%
KNTK
HESM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KNTK и HESM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinetik Holdings Inc и Hess Midstream LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab