PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNTK с AMLP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KNTK с AMLP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetik Holdings Inc (KNTK) и Alerian MLP ETF (AMLP).

AMLP - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Alerian MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности KNTK и AMLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetik Holdings Inc (KNTK) и Alerian MLP ETF (AMLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KNTK и AMLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KNTK
Kinetik Holdings Inc		29.65%-31.95%83.11%8.20%14.62%41.87%-17.03%-63.00%-20.39%0.10%
AMLP
Alerian MLP ETF		13.01%5.78%22.76%21.40%25.47%39.09%-32.26%5.99%-12.67%-9.31%

Доходность по периодам

С начала года, KNTK показывает доходность 29.65%, что значительно выше, чем у AMLP с доходностью 13.01%.

KNTK

1 день
-5.37%
1 месяц
-2.37%
С начала года
29.65%
6 месяцев
16.78%
1 год
-6.95%
3 года*
22.70%
5 лет*
19.43%
10 лет*
—

AMLP

1 день
-1.04%
1 месяц
-1.12%
С начала года
13.01%
6 месяцев
15.79%
1 год
8.11%
3 года*
19.85%
5 лет*
20.13%
10 лет*
8.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinetik Holdings Inc

Alerian MLP ETF

Часто сравнивают с KNTK:
KNTK с DTMKNTK с OKEKNTK с KMIKNTK с VZKNTK с HESMKNTK с CAVAKNTK с XLE
Часто сравнивают с AMLP:
AMLP с MLPAAMLP с ENFRAMLP с XLEAMLP с SPYAMLP с VDEAMLP с ETAMLP с KYN

Доходность на риск

KNTK vs. AMLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNTK
Ранг доходности на риск KNTK: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNTK: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNTK: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNTK: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNTK: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNTK: 3737
Ранг коэф-та Мартина
AMLP
Ранг доходности на риск AMLP: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMLP: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMLP: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMLP: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMLP: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMLP: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNTK c AMLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetik Holdings Inc (KNTK) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNTKAMLPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.17

0.51

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.04

0.75

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.11

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.13

0.62

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.22

1.57

-1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNTK vs. AMLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNTK на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа AMLP равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNTK и AMLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNTKAMLPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

0.51

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

1.00

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.22

-0.27

Корреляция

Корреляция между KNTK и AMLP составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNTK и AMLP

Дивидендная доходность KNTK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что меньше доходности AMLP в 7.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KNTK
Kinetik Holdings Inc		6.88%8.65%5.34%6.74%6.80%9.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMLP
Alerian MLP ETF		7.62%8.36%7.70%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.29%7.97%8.09%9.84%

Просадки

Сравнение просадок KNTK и AMLP

Максимальная просадка KNTK за все время составила -95.36%, что больше максимальной просадки AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNTK и AMLP.

Загрузка...

Показатели просадок

KNTKAMLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.36%

-77.19%

-18.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.76%

-14.27%

-23.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.98%

-20.92%

-28.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-72.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.51%

-3.20%

-31.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.87%

-17.57%

-31.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.67%

5.61%

+16.06%

Волатильность

Сравнение волатильности KNTK и AMLP

Kinetik Holdings Inc (KNTK) имеет более высокую волатильность в 8.41% по сравнению с Alerian MLP ETF (AMLP) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что KNTK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KNTKAMLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.41%

3.09%

+5.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.57%

7.94%

+20.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.22%

16.12%

+25.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.23%

20.17%

+19.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

86.48%

27.84%

+58.64%