PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNTK с XLE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KNTK с XLE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetik Holdings Inc (KNTK) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).

XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности KNTK и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetik Holdings Inc (KNTK) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KNTK и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KNTK
Kinetik Holdings Inc		29.65%-31.95%83.11%8.20%14.62%41.87%-17.03%-63.00%-20.39%0.10%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.76%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%10.25%

Доходность по периодам

С начала года, KNTK показывает доходность 29.65%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.76%.

KNTK

1 день
-5.37%
1 месяц
-2.37%
С начала года
29.65%
6 месяцев
16.78%
1 год
-6.95%
3 года*
22.70%
5 лет*
19.43%
10 лет*
—

XLE

1 день
-3.74%
1 месяц
4.06%
С начала года
32.76%
6 месяцев
34.01%
1 год
29.50%
3 года*
16.22%
5 лет*
23.05%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinetik Holdings Inc

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с KNTK:
KNTK с AMLPKNTK с DTMKNTK с OKEKNTK с KMIKNTK с VZKNTK с HESMKNTK с CAVA
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

KNTK vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNTK
Ранг доходности на риск KNTK: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNTK: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNTK: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNTK: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNTK: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNTK: 3737
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNTK c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetik Holdings Inc (KNTK) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNTKXLEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.17

1.18

-1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.04

1.56

-1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.23

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.13

1.61

-1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.22

4.23

-4.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNTK vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNTK на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNTK и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNTKXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

1.18

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.89

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.31

-0.36

Корреляция

Корреляция между KNTK и XLE составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNTK и XLE

Дивидендная доходность KNTK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что больше доходности XLE в 2.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KNTK
Kinetik Holdings Inc		6.88%8.65%5.34%6.74%6.80%9.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.53%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Просадки

Сравнение просадок KNTK и XLE

Максимальная просадка KNTK за все время составила -95.36%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNTK и XLE.

Загрузка...

Показатели просадок

KNTKXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.36%

-71.26%

-24.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.76%

-18.79%

-18.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.98%

-26.04%

-22.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.51%

-5.74%

-28.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.87%

-18.05%

-30.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.67%

7.15%

+14.52%

Волатильность

Сравнение волатильности KNTK и XLE

Kinetik Holdings Inc (KNTK) имеет более высокую волатильность в 8.41% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что KNTK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KNTKXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.41%

6.45%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.57%

14.46%

+14.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.22%

25.21%

+16.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.23%

26.09%

+13.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

86.48%

29.50%

+56.98%