PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNSL с ROM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KNSL с ROM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

KNSL (Kinsale Capital Group, Inc.) is a stock, while ROM (ProShares Ultra Technology) is Leveraged Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Index (200%). Over the past 5 years, KNSL returned 13.73%/yr vs 25.64%/yr for ROM. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KNSL и ROM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) и ProShares Ultra Technology (ROM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KNSL показывает доходность -22.04%, что значительно ниже, чем у ROM с доходностью 54.49%.

KNSL

1 день
3.20%
1 месяц
-1.76%
С начала года
-22.04%
6 месяцев
-23.18%
1 год
-36.16%
3 года*
-5.12%
5 лет*
13.73%
10 лет*
—

ROM

1 день
-8.19%
1 месяц
2.57%
С начала года
54.49%
6 месяцев
49.89%
1 год
107.69%
3 года*
51.07%
5 лет*
25.64%
10 лет*
41.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KNSL и ROM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KNSL
Kinsale Capital Group, Inc.		-22.04%-15.78%39.06%28.27%10.17%19.16%97.28%83.67%24.09%33.20%
ROM
ProShares Ultra Technology		54.49%35.63%31.65%130.70%-63.86%77.75%80.42%102.10%-9.89%81.11%

Correlation

The correlation between KNSL and ROM is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2016 г.

0.26

The correlation between KNSL and ROM shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinsale Capital Group, Inc.

ProShares Ultra Technology

Часто сравнивают с KNSL:
KNSL с FICOKNSL с FIXKNSL с VALKNSL с NXSTKNSL с ELFKNSL с USLMKNSL с ACA
Часто сравнивают с ROM:
ROM с QLDROM с TECLROM с TQQQROM с UPROROM с USAROM с WEBLROM с SOXX

Доходность на риск

KNSL vs. ROM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNSL
Ранг доходности на риск KNSL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNSL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNSL: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNSL: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNSL: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNSL: 44
Ранг коэф-та Мартина
ROM
Ранг доходности на риск ROM: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROM: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROM: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNSL c ROM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) и ProShares Ultra Technology (ROM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KNSLROMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.12
2.30

-3.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.60
2.58

-4.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.35

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

3.35

-4.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.62

9.82

-11.43

KNSL vs. ROM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNSL на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа ROM равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNSL и ROM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KNSL и ROM

Максимальная просадка KNSL за все время составила -46.83%, что меньше максимальной просадки ROM в -83.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNSL и ROM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KNSLROMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.83%

-83.36%

+36.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.63%

-32.33%

-8.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.83%

-48.10%

+1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.83%

-67.55%

+20.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-67.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.21%

-14.82%

-29.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.01%

-20.85%

+8.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.38%

11.01%

+11.37%

Волатильность

Сравнение волатильности KNSL и ROM

Текущая волатильность для Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) составляет 9.37%, в то время как у ProShares Ultra Technology (ROM) волатильность равна 25.39%. Это указывает на то, что KNSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KNSLROMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.37%

25.39%

-16.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.37%

39.61%

-16.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.48%

47.11%

-14.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.52%

52.53%

-14.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.19%

50.23%

-12.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNSL и ROM

Дивидендная доходность KNSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что больше доходности ROM в 0.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KNSL
Kinsale Capital Group, Inc.		0.28%0.17%0.13%0.17%0.20%0.18%0.18%0.31%0.50%0.53%0.29%0.00%
ROM
ProShares Ultra Technology		0.16%0.24%0.21%0.01%0.00%0.00%0.05%0.16%0.30%0.08%0.20%0.12%

Часто задаваемые вопросы

KNSL and ROM have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROM has higher volatility (25.39%) compared to KNSL (9.37%). In terms of maximum drawdown, KNSL dropped -46.83% vs ROM's -83.36%.

ROM currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KNSL и ROM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор