Сравнение KNSL с ROM
KNSL (Kinsale Capital Group, Inc.) is a stock, while ROM (ProShares Ultra Technology) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Technology Index (200%). Over the past 5 years, KNSL returned 12.72%/yr vs 31.70%/yr for ROM. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KNSL и ROM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KNSL показывает доходность -25.69%, что значительно ниже, чем у ROM с доходностью 77.72%.
KNSL
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- -25.69%
- 6 месяцев
- -22.38%
- 1 год
- -38.63%
- 3 года*
- -4.76%
- 5 лет*
- 12.72%
- 10 лет*
- —
ROM
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- 45.36%
- С начала года
- 77.72%
- 6 месяцев
- 74.45%
- 1 год
- 152.07%
- 3 года*
- 59.24%
- 5 лет*
- 31.70%
- 10 лет*
- 42.70%
Сравнение доходности по годам KNSL и ROM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | -25.69% | -15.78% | 39.06% | 28.27% | 10.17% | 19.16% | 97.28% | 83.67% | 24.09% | 33.20% |
ROM ProShares Ultra Technology | 77.72% | 35.63% | 31.65% | 130.70% | -63.86% | 77.75% | 80.42% | 102.10% | -9.89% | 81.11% |
Correlation
The correlation between KNSL and ROM is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2016 г. | 0.27 |
The correlation between KNSL and ROM shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KNSL vs. ROM — Ранг доходности на риск
KNSL
ROM
Сравнение KNSL c ROM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) и ProShares Ultra Technology (ROM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KNSL | ROM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.48 | -0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 4.73 | -5.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.87 | 14.47 | -16.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KNSL | ROM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.21 | 3.66 | -4.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.62 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.54 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок KNSL и ROM
Максимальная просадка KNSL за все время составила -46.83%, что меньше максимальной просадки ROM в -83.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNSL и ROM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KNSL | ROM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.83% | -83.36% | +36.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.63% | -32.33% | -8.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.83% | -48.10% | +1.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.83% | -67.55% | +20.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.83% | -2.01% | -44.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.85% | -20.88% | +9.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.72% | 10.55% | +10.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности KNSL и ROM
Текущая волатильность для Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) составляет 8.15%, в то время как у ProShares Ultra Technology (ROM) волатильность равна 14.00%. Это указывает на то, что KNSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KNSL | ROM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 14.00% | -5.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.58% | 33.37% | -9.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.95% | 41.83% | -9.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.42% | 51.63% | -13.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.21% | 49.82% | -11.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNSL и ROM
Дивидендная доходность KNSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что больше доходности ROM в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | 0.29% | 0.17% | 0.13% | 0.17% | 0.20% | 0.18% | 0.18% | 0.31% | 0.50% | 0.53% | 0.29% | 0.00% |
ROM ProShares Ultra Technology | 0.14% | 0.24% | 0.21% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.16% | 0.30% | 0.08% | 0.20% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
KNSL and ROM have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROM has higher volatility (14.00%) compared to KNSL (8.15%). In terms of maximum drawdown, KNSL dropped -46.83% vs ROM's -83.36%.
ROM currently has the higher Sharpe Ratio (3.66 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KNSL и ROM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор