PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KNSL с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KNSL с QQQM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KNSL (Kinsale Capital Group, Inc.) is a stock, while QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 5 years, KNSL returned 14.15%/yr vs 15.34%/yr for QQQM. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KNSL и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KNSL показывает доходность -14.09%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 15.22%.

KNSL

1 день
4.98%
1 месяц
7.30%
6 месяцев
-15.89%
С начала года
-14.09%
1 год
-30.64%
3 года*
-3.50%
5 лет*
14.15%
10 лет*
—

QQQM

1 день
-1.65%
1 месяц
-3.18%
6 месяцев
13.83%
С начала года
15.22%
1 год
27.34%
3 года*
23.46%
5 лет*
15.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KNSL и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
KNSL
Kinsale Capital Group, Inc.		-14.09%-15.78%39.06%28.27%10.17%19.16%-6.05%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		15.22%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.64%

Correlation

The correlation between KNSL and QQQM is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.

0.25

The correlation between KNSL and QQQM shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinsale Capital Group, Inc.

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с KNSL:
KNSL с FICOKNSL с FIXKNSL с VALKNSL с NXSTKNSL с ELFKNSL с USLMKNSL с ACA
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с FTECQQQM с JEPQ

Доходность на риск

KNSL vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNSL
Ранг доходности на риск KNSL: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNSL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNSL: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNSL: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNSL: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNSL: 1111
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNSL c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KNSLQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.90
1.48

-2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.22
2.01

-3.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.26

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

2.30

-3.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

8.14

-9.46

KNSL vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNSL на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа QQQM равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNSL и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KNSL и QQQM

Максимальная просадка KNSL за все время составила -46.83%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNSL и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KNSLQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.83%

-35.04%

-11.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.07%

-11.96%

-28.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.83%

-22.70%

-24.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.83%

-35.04%

-11.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.52%

-5.28%

-33.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.18%

-8.15%

-4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.13%

3.37%

+19.76%

Волатильность

Сравнение волатильности KNSL и QQQM

Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) имеет более высокую волатильность в 13.47% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что KNSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KNSLQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.47%

7.39%

+6.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.65%

15.34%

+10.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.10%

18.54%

+15.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.75%

22.65%

+16.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.26%

22.30%

+15.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNSL и QQQM

Дивидендная доходность KNSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности QQQM в 0.45%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
KNSL
Kinsale Capital Group, Inc.		0.25%0.17%0.13%0.17%0.20%0.18%0.18%0.31%0.50%0.53%0.29%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.45%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KNSL and QQQM have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KNSL has higher volatility (13.47%) compared to QQQM (7.39%). In terms of maximum drawdown, KNSL dropped -46.83% vs QQQM's -35.04%.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KNSL и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор