PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNSL с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KNSL с QQQM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KNSL (Kinsale Capital Group, Inc.) is a stock, while QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 5 years, KNSL returned 13.14%/yr vs 17.94%/yr for QQQM. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KNSL и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KNSL показывает доходность -24.28%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 20.73%.

KNSL

1 день
1.90%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-24.28%
6 месяцев
-18.03%
1 год
-36.62%
3 года*
-4.77%
5 лет*
13.14%
10 лет*
—

QQQM

1 день
-0.54%
1 месяц
8.67%
С начала года
20.73%
6 месяцев
19.22%
1 год
40.83%
3 года*
28.64%
5 лет*
17.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KNSL и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
KNSL
Kinsale Capital Group, Inc.		-24.28%-15.78%39.06%28.27%10.17%19.16%-5.11%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		20.73%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.67%

Correlation

The correlation between KNSL and QQQM is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г.

0.28

The correlation between KNSL and QQQM shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinsale Capital Group, Inc.

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с KNSL:
KNSL с FICOKNSL с FIXKNSL с VALKNSL с NXSTKNSL с USLMKNSL с ELFKNSL с ACA
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

KNSL vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNSL
Ранг доходности на риск KNSL: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNSL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNSL: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNSL: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNSL: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNSL: 22
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNSL c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNSLQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.15
2.58

-3.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.66
3.38

-5.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.44

-0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

3.43

-4.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.76

13.15

-14.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNSL vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNSL на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа QQQM равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNSL и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNSLQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.15

2.58

-3.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.81

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.84

+0.03

Просадки

Сравнение просадок KNSL и QQQM

Максимальная просадка KNSL за все время составила -46.83%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNSL и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KNSLQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.83%

-35.04%

-11.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.63%

-11.96%

-28.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.83%

-22.70%

-24.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.83%

-35.04%

-11.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.82%

-0.75%

-45.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.86%

-8.24%

-3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.87%

3.11%

+17.76%

Волатильность

Сравнение волатильности KNSL и QQQM

Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) имеет более высокую волатильность в 8.41% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что KNSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KNSLQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.41%

4.51%

+3.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.67%

12.06%

+11.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.01%

15.91%

+16.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.42%

22.23%

+16.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.21%

22.11%

+16.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNSL и QQQM

Дивидендная доходность KNSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности QQQM в 0.42%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
KNSL
Kinsale Capital Group, Inc.		0.28%0.17%0.13%0.17%0.20%0.18%0.18%0.31%0.50%0.53%0.29%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.42%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KNSL and QQQM have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KNSL has higher volatility (8.41%) compared to QQQM (4.51%). In terms of maximum drawdown, KNSL dropped -46.83% vs QQQM's -35.04%.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KNSL и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор