Сравнение KNSL с MCK
KNSL (Kinsale Capital Group, Inc.) and MCK (McKesson Corporation) are both stocks. KNSL operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while MCK operates in Medical Distribution (Healthcare). Over the past 5 years, KNSL returned 14.80%/yr vs 34.08%/yr for MCK. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KNSL и MCK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KNSL показывает доходность -20.82%, что значительно ниже, чем у MCK с доходностью -4.75%.
KNSL
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -4.71%
- С начала года
- -20.82%
- 6 месяцев
- -18.07%
- 1 год
- -33.28%
- 3 года*
- -4.38%
- 5 лет*
- 14.80%
- 10 лет*
- —
MCK
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- -4.75%
- 6 месяцев
- -3.13%
- 1 год
- 8.09%
- 3 года*
- 24.85%
- 5 лет*
- 34.08%
- 10 лет*
- 16.82%
Сравнение доходности по годам KNSL и MCK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | -20.82% | -15.78% | 39.06% | 28.27% | 10.17% | 19.16% | 97.28% | 83.67% | 24.09% | 33.20% |
MCK McKesson Corporation | -4.75% | 44.54% | 23.67% | 24.13% | 51.82% | 44.23% | 27.06% | 26.72% | -28.40% | 11.95% |
Correlation
The correlation between KNSL and MCK is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2016 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
KNSL:
$30.23
MCK:
$38.38
KNSL:
10.23
MCK:
20.32
KNSL:
0.27
MCK:
0.27
KNSL:
2.81
MCK:
0.24
KNSL:
$1.92B
MCK:
$403.43B
KNSL:
$707.86M
MCK:
$14.55B
KNSL:
$535.93M
MCK:
$6.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KNSL vs. MCK — Ранг доходности на риск
KNSL
MCK
Сравнение KNSL c MCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) и McKesson Corporation (MCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KNSL | MCK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.08 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 0.30 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | 0.76 | -2.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KNSL и MCK
Максимальная просадка KNSL за все время составила -46.83%, что меньше максимальной просадки MCK в -82.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNSL и MCK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KNSL | MCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.83% | -82.84% | +36.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.63% | -27.17% | -13.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.83% | -27.17% | -19.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.83% | -27.17% | -19.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.34% | -21.60% | -21.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.97% | -28.64% | +16.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.99% | 10.66% | +11.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности KNSL и MCK
Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) имеет более высокую волатильность в 8.23% по сравнению с McKesson Corporation (MCK) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что KNSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KNSL | MCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.23% | 5.98% | +2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.34% | 22.73% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.22% | 29.08% | +3.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.46% | 24.18% | +14.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.18% | 28.82% | +9.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNSL и MCK
Дивидендная доходность KNSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности MCK в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | 0.27% | 0.17% | 0.13% | 0.17% | 0.20% | 0.18% | 0.18% | 0.31% | 0.50% | 0.53% | 0.29% | 0.00% |
MCK McKesson Corporation | 0.42% | 0.37% | 0.47% | 0.50% | 0.54% | 0.72% | 0.95% | 1.16% | 1.32% | 0.80% | 0.80% | 0.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KNSL и MCK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinsale Capital Group, Inc. и McKesson Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KNSL и MCK
KNSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 466.71M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MCK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McKesson Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.04B при выручке в 96.30B, что соответствует валовой рентабельности в 4.2%.
KNSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 466.71M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MCK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McKesson Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.09B при выручке в 96.30B, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
KNSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 112.55M при выручке в 466.71M, что соответствует чистой рентабельности 24.1%.
MCK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McKesson Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.68B при выручке в 96.30B, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.
Часто задаваемые вопросы
KNSL and MCK have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KNSL has higher volatility (8.23%) compared to MCK (5.98%). In terms of maximum drawdown, KNSL dropped -46.83% vs MCK's -82.84%.
MCK currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KNSL и MCK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор