Сравнение KNSL с MA
KNSL (Kinsale Capital Group, Inc.) and MA (Mastercard Incorporated) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — KNSL in Insurance - Property & Casualty, MA in Credit Services. Over the past 5 years, KNSL returned 14.80%/yr vs 6.67%/yr for MA. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KNSL и MA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KNSL показывает доходность -20.82%, что значительно ниже, чем у MA с доходностью -13.37%.
KNSL
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -4.71%
- С начала года
- -20.82%
- 6 месяцев
- -18.07%
- 1 год
- -33.28%
- 3 года*
- -4.38%
- 5 лет*
- 14.80%
- 10 лет*
- —
MA
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- -13.37%
- 6 месяцев
- -12.54%
- 1 год
- -12.92%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- 18.82%
Сравнение доходности по годам KNSL и MA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | -20.82% | -15.78% | 39.06% | 28.27% | 10.17% | 19.16% | 97.28% | 83.67% | 24.09% | 33.20% |
MA Mastercard Incorporated | -13.37% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
Correlation
The correlation between KNSL and MA is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2016 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
KNSL:
$30.23
MA:
$17.28
KNSL:
10.23
MA:
28.54
KNSL:
0.27
MA:
1.66
KNSL:
2.81
MA:
13.09
KNSL:
$1.92B
MA:
$33.94B
KNSL:
$707.86M
MA:
$26.70B
KNSL:
$535.93M
MA:
$21.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KNSL vs. MA — Ранг доходности на риск
KNSL
MA
Сравнение KNSL c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KNSL | MA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.92 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.62 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | -1.24 | -0.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KNSL и MA
Максимальная просадка KNSL за все время составила -46.83%, что меньше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNSL и MA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KNSL | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.83% | -62.67% | +15.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.63% | -20.91% | -19.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.83% | -20.91% | -25.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.83% | -28.25% | -18.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.34% | -17.32% | -26.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.97% | -9.83% | -2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.99% | 10.48% | +11.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности KNSL и MA
Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) имеет более высокую волатильность в 8.23% по сравнению с Mastercard Incorporated (MA) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что KNSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KNSL | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.23% | 6.55% | +1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.34% | 17.05% | +6.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.22% | 22.00% | +10.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.46% | 24.04% | +14.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.18% | 26.94% | +11.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNSL и MA
Дивидендная доходность KNSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности MA в 0.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | 0.27% | 0.17% | 0.13% | 0.17% | 0.20% | 0.18% | 0.18% | 0.31% | 0.50% | 0.53% | 0.29% | 0.00% |
MA Mastercard Incorporated | 0.66% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KNSL и MA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinsale Capital Group, Inc. и Mastercard Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KNSL и MA
KNSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 466.71M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
KNSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 466.71M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.
KNSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 112.55M при выручке в 466.71M, что соответствует чистой рентабельности 24.1%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.
Часто задаваемые вопросы
KNSL and MA have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KNSL has higher volatility (8.23%) compared to MA (6.55%). In terms of maximum drawdown, KNSL dropped -46.83% vs MA's -62.67%.
MA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KNSL и MA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор