PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KNGZ с SPXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KNGZ с SPXL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KNGZ (First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF) and SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - KNGZ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Sector-Neutral Dividend Aristocrats Index, while SPXL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 5 years, KNGZ returned 9.93%/yr vs 21.24%/yr for SPXL. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KNGZ charges 0.50%/yr vs 0.84%/yr for SPXL.

Доходность

Сравнение доходности KNGZ и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KNGZ показывает доходность 15.27%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 24.85%.

KNGZ

1 день
0.84%
1 месяц
-0.37%
6 месяцев
10.25%
С начала года
15.27%
1 год
23.62%
3 года*
15.08%
5 лет*
9.93%
10 лет*
—

SPXL

1 день
-1.60%
1 месяц
-0.19%
6 месяцев
19.87%
С начала года
24.85%
1 год
55.18%
3 года*
44.11%
5 лет*
21.24%
10 лет*
28.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KNGZ и SPXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KNGZ
First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF		15.27%14.27%11.05%9.77%-7.55%28.99%5.51%27.34%-7.11%9.90%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		24.85%31.94%63.61%69.49%-56.55%98.75%9.64%102.80%-25.11%32.77%

Correlation

The correlation between KNGZ and SPXL is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2017 г.

0.67

The correlation between KNGZ and SPXL shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.77 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KNGZ и SPXL

Секторы
KNGZ
SPXL

Финансовые услуги

15.2%
11.1%

Промышленность

15.2%
7.8%

Технологии

15.2%
39.0%

Потребительский циклический сектор

12.1%
9.9%

Здравоохранение

12.1%
8.3%

Недвижимость

6.1%
1.8%

Коммунальные услуги

6.1%
2.1%

Коммуникационные услуги

5.1%
10.6%

Потребительский защитный сектор

5.1%
4.5%

Энергетика

4.0%
3.1%

Сырьевые материалы

3.0%
1.7%

Финансовые услуги

KNGZ
15.2%
SPXL
11.1%

Промышленность

KNGZ
15.2%
SPXL
7.8%

Технологии

KNGZ
15.2%
SPXL
39.0%

Потребительский циклический сектор

KNGZ
12.1%
SPXL
9.9%

Здравоохранение

KNGZ
12.1%
SPXL
8.3%

Недвижимость

KNGZ
6.1%
SPXL
1.8%

Коммунальные услуги

KNGZ
6.1%
SPXL
2.1%

Коммуникационные услуги

KNGZ
5.1%
SPXL
10.6%

Потребительский защитный сектор

KNGZ
5.1%
SPXL
4.5%

Энергетика

KNGZ
4.0%
SPXL
3.1%

Сырьевые материалы

KNGZ
3.0%
SPXL
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF

Часто сравнивают с KNGZ:
KNGZ с KNGKNGZ с RDVYKNGZ с SHRYKNGZ с DIVOKNGZ с SCHDKNGZ с KNGLXKNGZ с VOO
Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с SPYSPXL с TQQQSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SSOSPXL с SPXSSPXL с SPXU

Доходность на риск

KNGZ vs. SPXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNGZ
Ранг доходности на риск KNGZ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNGZ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNGZ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNGZ: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNGZ: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNGZ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNGZ c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KNGZSPXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.47

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
1.97

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.26

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

2.07

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.09

8.18

-0.09

KNGZ vs. SPXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNGZ на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXL равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNGZ и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KNGZ и SPXL

Максимальная просадка KNGZ за все время составила -37.44%, что меньше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNGZ и SPXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KNGZSPXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.44%

-76.86%

+39.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-26.77%

+17.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.70%

-48.95%

+29.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.71%

-63.80%

+44.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.21%

-4.60%

+2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.84%

-16.06%

+11.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

6.77%

-3.84%

Волатильность

Сравнение волатильности KNGZ и SPXL

Текущая волатильность для First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) составляет 3.34%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) волатильность равна 10.79%. Это указывает на то, что KNGZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KNGZSPXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

10.79%

-7.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

30.09%

-20.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.53%

37.68%

-24.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

50.59%

-34.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

53.38%

-34.58%

Сравнение комиссий KNGZ и SPXL

KNGZ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SPXL в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNGZ и SPXL

Дивидендная доходность KNGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности SPXL в 0.52%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
KNGZ
First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF		2.53%2.70%2.55%3.10%2.52%1.95%2.44%2.85%4.09%1.10%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		0.52%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%

Часто задаваемые вопросы

KNGZ and SPXL have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPXL has higher volatility (10.79%) compared to KNGZ (3.34%). In terms of maximum drawdown, KNGZ dropped -37.44% vs SPXL's -76.86%.

On 5-year performance, SPXL leads with 21.24% vs 9.93% for KNGZ. On fees, KNGZ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, KNGZ has been the lower-risk option at 3.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPXL has performed better with a 21.24% return vs 9.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KNGZ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.84% for SPXL.

KNGZ has the higher dividend yield at 2.53%, compared with 0.52% for SPXL.

KNGZ is categorized as S&P 500, while SPXL is Leveraged Equities. KNGZ tracks S&P 500 Sector-Neutral Dividend Aristocrats Index, while SPXL tracks S&P 500. They also come from different issuers: First Trust and Direxion. Their fees differ too: 0.50% for KNGZ and 0.84% for SPXL.

KNGZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KNGZ и SPXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор