Сравнение KNGZ с HIBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL).
KNGZ и HIBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KNGZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P 500 Sector-Neutral Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г.. HIBL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index (300%). Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KNGZ и HIBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KNGZ и HIBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNGZ First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF | 1.03% | 14.27% | 11.05% | 9.77% | -7.55% | 28.99% | 5.51% | 3.44% |
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | -6.14% | 60.38% | -0.40% | 81.02% | -68.24% | 129.14% | -24.96% | 21.45% |
Доходность по периодам
С начала года, KNGZ показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у HIBL с доходностью -6.14%.
KNGZ
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 15.28%
- 3 года*
- 11.31%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- —
HIBL
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -15.20%
- С начала года
- -6.14%
- 6 месяцев
- 2.41%
- 1 год
- 133.35%
- 3 года*
- 27.73%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KNGZ и HIBL
KNGZ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии HIBL в 1.12%.
Доходность на риск
KNGZ vs. HIBL — Ранг доходности на риск
KNGZ
HIBL
Сравнение KNGZ c HIBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KNGZ | HIBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.49 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 2.13 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.31 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 3.12 | -2.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.26 | 11.78 | -7.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KNGZ | HIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.49 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.02 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.10 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между KNGZ и HIBL составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNGZ и HIBL
Дивидендная доходность KNGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности HIBL в 2.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNGZ First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF | 2.69% | 2.70% | 2.55% | 3.10% | 2.52% | 1.95% | 2.44% | 2.85% | 4.09% | 1.10% |
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | 2.46% | 2.43% | 0.82% | 0.69% | 0.00% | 0.06% | 0.19% | 0.19% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KNGZ и HIBL
Максимальная просадка KNGZ за все время составила -37.44%, что меньше максимальной просадки HIBL в -88.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNGZ и HIBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| KNGZ | HIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.44% | -88.27% | +50.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.46% | -44.08% | +30.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.71% | -81.58% | +61.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.23% | -26.76% | +19.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.93% | -45.22% | +40.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 11.69% | -8.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности KNGZ и HIBL
Текущая волатильность для First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) составляет 4.25%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) волатильность равна 25.93%. Это указывает на то, что KNGZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KNGZ | HIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 25.93% | -21.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | 53.24% | -43.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 90.33% | -71.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.03% | 81.88% | -65.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.94% | 92.41% | -73.47% |