Сравнение KNG с KBWY
KNG (FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF) and KBWY (Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF) are both exchange-traded funds - KNG is a Dividend fund tracking the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series, while KBWY is a REIT fund tracking the KBW Nasdaq Premium Yield Equity REIT Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KNG returned 5.58%/yr vs 3.09%/yr for KBWY. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KNG charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for KBWY.
Доходность
Сравнение доходности KNG и KBWY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KNG показывает доходность 6.46%, что значительно ниже, чем у KBWY с доходностью 23.96%.
KNG
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 3.86%
- С начала года
- 6.46%
- 6 месяцев
- 5.62%
- 1 год
- 12.70%
- 3 года*
- 7.70%
- 5 лет*
- 5.58%
- 10 лет*
- —
KBWY
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 5.06%
- С начала года
- 23.96%
- 6 месяцев
- 24.63%
- 1 год
- 29.69%
- 3 года*
- 10.63%
- 5 лет*
- 3.09%
- 10 лет*
- 1.70%
Сравнение доходности по годам KNG и KBWY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNG FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 6.46% | 6.63% | 5.99% | 7.48% | -7.03% | 24.78% | 7.21% | 26.64% | -1.56% |
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 23.96% | -5.30% | -3.49% | 12.88% | -19.00% | 31.22% | -25.83% | 23.36% | -5.88% |
Correlation
The correlation between KNG and KBWY is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2018 г. | 0.67 |
The correlation between KNG and KBWY has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KNG vs. KBWY — Ранг доходности на риск
KNG
KBWY
Сравнение KNG c KBWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KNG | KBWY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.30 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 3.23 | -1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | 7.68 | -3.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KNG и KBWY
Максимальная просадка KNG за все время составила -35.12%, что меньше максимальной просадки KBWY в -57.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNG и KBWY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KNG | KBWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.12% | -57.68% | +22.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.61% | -9.24% | +0.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.24% | -29.93% | +15.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.20% | -32.29% | +14.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.97% | -5.57% | +3.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -14.15% | +10.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 3.88% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности KNG и KBWY
Текущая волатильность для FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) составляет 3.10%, в то время как у Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что KNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KNG | KBWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 4.84% | -1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.65% | 12.06% | -4.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.40% | 16.77% | -6.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.58% | 21.61% | -8.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.15% | 27.07% | -9.92% |
Сравнение комиссий KNG и KBWY
KNG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии KBWY в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNG и KBWY
Дивидендная доходность KNG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.07%, что больше доходности KBWY в 8.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 8.19% | 9.79% | 8.74% | 7.90% | 7.41% | 5.05% | 10.35% | 6.19% | 8.64% | 7.25% | 6.55% | 5.72% |
KNG FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 9.07% | 8.61% | 9.08% | 5.91% | 4.00% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KNG and KBWY have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KBWY has higher volatility (4.84%) compared to KNG (3.10%). In terms of maximum drawdown, KNG dropped -35.12% vs KBWY's -57.68%.
On 5-year performance, KNG leads with 5.58% vs 3.09% for KBWY. On fees, KBWY is cheaper at 0.35% per year. On volatility, KNG has been the lower-risk option at 3.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, KNG has performed better with a 5.58% return vs 3.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KBWY is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for KNG.
KNG has the higher dividend yield at 9.07%, compared with 8.19% for KBWY.
KNG is categorized as Dividend, while KBWY is REIT. KNG tracks Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series, while KBWY tracks KBW Nasdaq Premium Yield Equity REIT Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for KNG and 0.35% for KBWY.
KBWY currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KNG и KBWY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор