Сравнение KNG с HIGH
KNG (FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF) and HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - KNG is a Dividend fund tracking the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series, while HIGH is a Derivative Income fund actively managed by Simplify. KNG is passively managed, while HIGH is actively managed. Over the past 3 years, KNG returned 7.70%/yr vs 2.73%/yr for HIGH. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. KNG charges 0.75%/yr vs 0.51%/yr for HIGH.
Доходность
Сравнение доходности KNG и HIGH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KNG показывает доходность 6.46%, что значительно выше, чем у HIGH с доходностью -0.79%.
KNG
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 3.86%
- С начала года
- 6.46%
- 6 месяцев
- 5.62%
- 1 год
- 12.70%
- 3 года*
- 7.70%
- 5 лет*
- 5.58%
- 10 лет*
- —
HIGH
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -2.00%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KNG и HIGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
KNG FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 6.46% | 6.63% | 5.99% | 7.48% | 4.32% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -0.79% | 4.35% | 1.52% | 7.70% | 0.47% |
Correlation
The correlation between KNG and HIGH is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2022 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KNG vs. HIGH — Ранг доходности на риск
KNG
HIGH
Сравнение KNG c HIGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KNG | HIGH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.97 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | -0.21 | +1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | -0.30 | +4.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KNG и HIGH
Максимальная просадка KNG за все время составила -35.12%, что больше максимальной просадки HIGH в -9.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNG и HIGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KNG | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.12% | -9.50% | -25.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.61% | -9.50% | +0.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.24% | -9.50% | -4.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.97% | -7.50% | +5.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -2.45% | -1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 6.76% | -3.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности KNG и HIGH
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что KNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KNG | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 1.91% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.65% | 3.79% | +3.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.40% | 8.74% | +1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.58% | 9.52% | +4.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.15% | 9.52% | +7.63% |
Сравнение комиссий KNG и HIGH
KNG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии HIGH в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNG и HIGH
Дивидендная доходность KNG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.07%, что больше доходности HIGH в 7.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 7.12% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KNG FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 9.07% | 8.61% | 9.08% | 5.91% | 4.00% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% |
Часто задаваемые вопросы
KNG and HIGH have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KNG has higher volatility (3.10%) compared to HIGH (1.91%). In terms of maximum drawdown, KNG dropped -35.12% vs HIGH's -9.50%.
On 3-year performance, KNG leads with 7.70% vs 2.73% for HIGH. On fees, HIGH is cheaper at 0.51% per year. On volatility, HIGH has been the lower-risk option at 1.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, KNG has performed better with a 7.70% return vs 2.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HIGH is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.75% for KNG.
KNG has the higher dividend yield at 9.07%, compared with 7.12% for HIGH.
KNG is categorized as Dividend, while HIGH is Derivative Income. They also come from different issuers: First Trust and Simplify. Their fees differ too: 0.75% for KNG and 0.51% for HIGH.
KNG currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KNG и HIGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор