PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNG с HIGH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KNG с HIGH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KNG (FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF) and HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - KNG is a Dividend fund tracking the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series, while HIGH is a Derivative Income fund actively managed by Simplify. KNG is passively managed, while HIGH is actively managed. Over the past 3 years, KNG returned 7.53%/yr vs 2.92%/yr for HIGH. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. KNG charges 0.75%/yr vs 0.51%/yr for HIGH.

Доходность

Сравнение доходности KNG и HIGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KNG показывает доходность 3.13%, что значительно выше, чем у HIGH с доходностью -0.56%.

KNG

1 день
0.91%
1 месяц
0.83%
С начала года
3.13%
6 месяцев
3.55%
1 год
8.66%
3 года*
7.53%
5 лет*
4.50%
10 лет*
—

HIGH

1 день
-0.18%
1 месяц
1.16%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
-1.44%
1 год
-3.55%
3 года*
2.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KNG и HIGH

2026 (YTD)2025202420232022
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		3.13%6.63%5.99%7.48%2.34%
HIGH
Simplify Enhanced Income ETF		-0.56%4.35%1.52%7.70%0.27%

Correlation

The correlation between KNG and HIGH is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2022 г.

0.22

Сравнение распределения секторов KNG и HIGH

Секторы
KNG
HIGH

Потребительский защитный сектор

23.5%

-

Промышленность

20.3%

-

Финансовые услуги

12.7%
71.3%

Сырьевые материалы

10.2%

-

Здравоохранение

10.1%

-

Коммунальные услуги

6.1%

-

Потребительский циклический сектор

5.5%

-

Недвижимость

4.4%

-

Технологии

4.3%

-

Энергетика

3.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

KNG
23.5%
HIGH

-

Промышленность

KNG
20.3%
HIGH

-

Финансовые услуги

KNG
12.7%
HIGH
71.3%

Сырьевые материалы

KNG
10.2%
HIGH

-

Здравоохранение

KNG
10.1%
HIGH

-

Коммунальные услуги

KNG
6.1%
HIGH

-

Потребительский циклический сектор

KNG
5.5%
HIGH

-

Недвижимость

KNG
4.4%
HIGH

-

Технологии

KNG
4.3%
HIGH

-

Энергетика

KNG
3.0%
HIGH

-

Коммуникационные услуги

KNG

-

HIGH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Simplify Enhanced Income ETF

Часто сравнивают с KNG:
KNG с NOBLKNG с SCHDKNG с JEPIKNG с DIVOKNG с SPYKNG с KNGLXKNG с DGT
Часто сравнивают с HIGH:
HIGH с SGOVHIGH с JEPQHIGH с JEPIHIGH с CSHIHIGH с HYBLHIGH с WEEKHIGH с BUCK

Доходность на риск

KNG vs. HIGH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNG
Ранг доходности на риск KNG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 2222
Ранг коэф-та Мартина
HIGH
Ранг доходности на риск HIGH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIGH: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIGH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIGH: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIGH: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIGH: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNG c HIGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNGHIGHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
-0.40

+1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
-0.52

+1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.93

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.01

-0.38

+1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.61

-0.54

+3.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNG vs. HIGH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNG на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа HIGH равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNG и HIGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNGHIGHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

-0.40

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.38

+0.11

Просадки

Сравнение просадок KNG и HIGH

Максимальная просадка KNG за все время составила -35.12%, что больше максимальной просадки HIGH в -9.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNG и HIGH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KNGHIGHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.12%

-9.50%

-25.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.61%

-9.50%

+0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.24%

-9.50%

-4.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.03%

-7.29%

+2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-2.38%

-1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

6.54%

-3.21%

Волатильность

Сравнение волатильности KNG и HIGH

FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) имеет более высокую волатильность в 2.26% по сравнению с Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что KNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KNGHIGHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.26%

1.24%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.44%

3.51%

+3.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.22%

8.82%

+1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.60%

9.56%

+4.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.18%

9.56%

+7.62%

Сравнение комиссий KNG и HIGH

KNG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии HIGH в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNG и HIGH

Дивидендная доходность KNG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, что больше доходности HIGH в 7.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HIGH
Simplify Enhanced Income ETF		7.34%7.71%8.34%9.40%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		8.59%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%

Часто задаваемые вопросы

KNG and HIGH have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KNG has higher volatility (2.26%) compared to HIGH (1.24%). In terms of maximum drawdown, KNG dropped -35.12% vs HIGH's -9.50%.

On 3-year performance, KNG leads with 7.53% vs 2.92% for HIGH. On fees, HIGH is cheaper at 0.51% per year. On volatility, HIGH has been the lower-risk option at 1.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, KNG has performed better with a 7.53% return vs 2.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HIGH is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.75% for KNG.

KNG has the higher dividend yield at 8.59%, compared with 7.34% for HIGH.

KNG is categorized as Dividend, while HIGH is Derivative Income. They also come from different issuers: First Trust and Simplify. Their fees differ too: 0.75% for KNG and 0.51% for HIGH.

KNG currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KNG и HIGH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор