Сравнение KNG с DBC
KNG (FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF) and DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) are both exchange-traded funds - KNG is a Dividend fund tracking the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series, while DBC is a Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past 5 years, KNG returned 5.97%/yr vs 11.48%/yr for DBC. Their 0.20 correlation means their historical movements had little consistent relationship. KNG charges 0.75%/yr vs 0.85%/yr for DBC.
Доходность
Сравнение доходности KNG и DBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KNG показывает доходность 10.79%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 27.37%.
KNG
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.66%
- 6 месяцев
- 3.36%
- С начала года
- 10.79%
- 1 год
- 14.09%
- 3 года*
- 8.02%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.20%
DBC
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 5.48%
- 6 месяцев
- 17.73%
- С начала года
- 27.37%
- 1 год
- 34.92%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 11.48%
- 10 лет*
- 8.90%
- Всё время*
- 1.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $29.84M | $30.72M | $31.47M | |
| $19.83M | $15.79M | $14.62M |
Сравнение доходности по годам KNG и DBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNG FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 10.79% | 6.63% | 5.99% | 7.48% | -7.03% | 24.78% | 7.21% | 26.64% | -1.56% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 27.37% | 8.10% | 2.18% | -6.19% | 19.34% | 41.36% | -7.84% | 11.84% | -13.50% |
Correlation
The correlation between KNG and DBC is -0.23, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.23 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2018 г. | 0.20 |
The correlation between KNG and DBC shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KNG vs. DBC — Ранг доходности на риск
KNG
DBC
Сравнение KNG c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KNG | DBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.30 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 2.12 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.12 | 6.91 | -2.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KNG и DBC
Максимальная просадка KNG за все время составила -35.12%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNG и DBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KNG | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.12% | -76.36% | +41.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.61% | -16.54% | +7.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.24% | -16.54% | +2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.20% | -27.34% | +9.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -26.32% | +26.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.08% | -46.06% | +41.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 5.07% | -1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности KNG и DBC
Текущая волатильность для FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) составляет 4.46%, в то время как у Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) волатильность равна 7.61%. Это указывает на то, что KNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KNG | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 7.61% | -3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.43% | 16.61% | -8.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.88% | 19.70% | -8.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.65% | 19.33% | -5.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.12% | 17.89% | -0.77% |
Сравнение комиссий KNG и DBC
KNG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DBC в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNG и DBC
Дивидендная доходность KNG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.11%, что больше доходности DBC в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.61% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% |
KNG FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 8.11% | 8.61% | 9.08% | 5.91% | 4.00% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% |
Часто задаваемые вопросы
KNG and DBC have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBC has higher volatility (7.61%) compared to KNG (4.46%). In terms of maximum drawdown, KNG dropped -35.12% vs DBC's -76.36%.
On 5-year performance, DBC leads with 11.48% vs 5.97% for KNG. On fees, KNG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, KNG has been the lower-risk option at 4.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DBC has performed better with a 11.48% return vs 5.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KNG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for DBC.
KNG has the higher dividend yield at 8.11%, compared with 2.61% for DBC.
KNG is categorized as Dividend, while DBC is Commodities. KNG tracks Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series, while DBC tracks DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for KNG and 0.85% for DBC.
DBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KNG и DBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор