PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNG с ^GSPTXDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение KNG с ^GSPTXDV

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и S&P/TSX Dividend Aristocrats (^GSPTXDV).

KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности KNG и ^GSPTXDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и S&P/TSX Dividend Aristocrats (^GSPTXDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KNG и ^GSPTXDV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		1.24%6.63%5.99%7.48%-7.03%24.78%7.21%26.64%-0.84%
^GSPTXDV
S&P/TSX Dividend Aristocrats		4.95%14.03%15.52%5.07%-7.83%20.93%-6.87%20.90%-4.24%

Доходность по периодам

С начала года, KNG показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у ^GSPTXDV с доходностью 4.95%.

KNG

1 день
0.02%
1 месяц
-5.63%
С начала года
1.24%
6 месяцев
2.94%
1 год
4.77%
3 года*
6.44%
5 лет*
5.64%
10 лет*
—

^GSPTXDV

1 день
-0.10%
1 месяц
-3.17%
С начала года
4.95%
6 месяцев
6.85%
1 год
20.30%
3 года*
12.93%
5 лет*
7.92%
10 лет*
6.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

S&P/TSX Dividend Aristocrats

Часто сравнивают с KNG:
KNG с NOBLKNG с SCHDKNG с JEPIKNG с DIVOKNG с SPYKNG с KNGLXKNG с FID
Часто сравнивают с ^GSPTXDV:
^GSPTXDV с IBIT^GSPTXDV с SPYD^GSPTXDV с VUSA.L^GSPTXDV с COST^GSPTXDV с V^GSPTXDV с VFV.TO^GSPTXDV с QYLD

Доходность на риск

KNG vs. ^GSPTXDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNG
Ранг доходности на риск KNG: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 2121
Ранг коэф-та Мартина
^GSPTXDV
Ранг доходности на риск ^GSPTXDV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPTXDV: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPTXDV: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPTXDV: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPTXDV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPTXDV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNG c ^GSPTXDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и S&P/TSX Dividend Aristocrats (^GSPTXDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNG^GSPTXDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

2.07

-1.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.60

2.70

-2.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.44

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

2.37

-1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.73

12.44

-10.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNG vs. ^GSPTXDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNG на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPTXDV равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNG и ^GSPTXDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNG^GSPTXDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

2.07

-1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.74

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.31

+0.19

Корреляция

Корреляция между KNG и ^GSPTXDV составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок KNG и ^GSPTXDV

Максимальная просадка KNG за все время составила -35.12%, что меньше максимальной просадки ^GSPTXDV в -46.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNG и ^GSPTXDV.

Загрузка...

Показатели просадок

KNG^GSPTXDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.12%

-46.09%

+10.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.61%

-8.65%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.20%

-20.09%

+1.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.77%

-3.17%

-3.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-7.14%

+3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

1.65%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности KNG и ^GSPTXDV

FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) имеет более высокую волатильность в 3.37% по сравнению с S&P/TSX Dividend Aristocrats (^GSPTXDV) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что KNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPTXDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KNG^GSPTXDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

3.15%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.47%

5.81%

+1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.64%

9.90%

+3.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.62%

10.63%

+2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

14.62%

+2.68%