PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNG с ^GSPTXDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение KNG с ^GSPTXDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KNG (FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF) is Dividend fund tracking the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series, while ^GSPTXDV (S&P/TSX Dividend Aristocrats) is an index. Over the past 5 years, KNG returned 4.50%/yr vs 8.25%/yr for ^GSPTXDV. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности KNG и ^GSPTXDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и S&P/TSX Dividend Aristocrats (^GSPTXDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KNG показывает доходность 3.13%, что значительно ниже, чем у ^GSPTXDV с доходностью 13.12%.

KNG

1 день
0.91%
1 месяц
0.83%
С начала года
3.13%
6 месяцев
3.55%
1 год
8.66%
3 года*
7.53%
5 лет*
4.50%
10 лет*
—

^GSPTXDV

1 день
0.74%
1 месяц
3.51%
С начала года
13.12%
6 месяцев
14.20%
1 год
24.71%
3 года*
15.24%
5 лет*
8.25%
10 лет*
6.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KNG и ^GSPTXDV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		3.13%6.63%5.99%7.48%-7.03%24.78%7.21%26.64%-0.84%
^GSPTXDV
S&P/TSX Dividend Aristocrats		13.12%14.03%15.52%5.07%-7.83%20.93%-6.87%20.90%-4.24%

Correlation

The correlation between KNG and ^GSPTXDV is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2018 г.

0.68

The correlation between KNG and ^GSPTXDV shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

S&P/TSX Dividend Aristocrats

Часто сравнивают с KNG:
KNG с NOBLKNG с SCHDKNG с JEPIKNG с DIVOKNG с SPYKNG с KNGLXKNG с DGT
Часто сравнивают с ^GSPTXDV:
^GSPTXDV с IBIT^GSPTXDV с SPYD^GSPTXDV с VUSA.L^GSPTXDV с V^GSPTXDV с COST^GSPTXDV с QYLD^GSPTXDV с VFV.TO

Доходность на риск

KNG vs. ^GSPTXDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNG
Ранг доходности на риск KNG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 2222
Ранг коэф-та Мартина
^GSPTXDV
Ранг доходности на риск ^GSPTXDV: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPTXDV: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPTXDV: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPTXDV: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPTXDV: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPTXDV: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNG c ^GSPTXDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и S&P/TSX Dividend Aristocrats (^GSPTXDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNG^GSPTXDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
3.49

-2.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
5.16

-3.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.68

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.01

5.65

-4.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.61

21.97

-19.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNG vs. ^GSPTXDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNG на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPTXDV равного 3.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNG и ^GSPTXDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNG^GSPTXDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

3.49

-2.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.77

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.33

+0.17

Просадки

Сравнение просадок KNG и ^GSPTXDV

Максимальная просадка KNG за все время составила -35.12%, что меньше максимальной просадки ^GSPTXDV в -46.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNG и ^GSPTXDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KNG^GSPTXDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.12%

-46.09%

+10.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.61%

-4.39%

-4.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.24%

-12.84%

-1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.20%

-20.09%

+1.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.03%

0.00%

-5.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-7.07%

+2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

1.13%

+2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности KNG и ^GSPTXDV

FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) имеет более высокую волатильность в 2.26% по сравнению с S&P/TSX Dividend Aristocrats (^GSPTXDV) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что KNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPTXDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KNG^GSPTXDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.26%

1.91%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.44%

5.48%

+1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.22%

7.12%

+3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.60%

10.66%

+2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.18%

14.60%

+2.58%

Часто задаваемые вопросы

KNG and ^GSPTXDV have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KNG has higher volatility (2.26%) compared to ^GSPTXDV (1.91%). In terms of maximum drawdown, KNG dropped -35.12% vs ^GSPTXDV's -46.09%.

^GSPTXDV currently has the higher Sharpe Ratio (3.49 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KNG и ^GSPTXDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор