PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KMX с GOOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KMX с GOOG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KMX (CarMax, Inc.) and GOOG (Alphabet Inc) are both stocks. KMX operates in Auto & Truck Dealerships (Consumer Cyclical), while GOOG operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, KMX returned 0.53%/yr vs 25.55%/yr for GOOG. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KMX и GOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CarMax, Inc. (KMX) и Alphabet Inc (GOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KMX показывает доходность 51.32%, что значительно выше, чем у GOOG с доходностью 12.90%. За последние 10 лет акции KMX уступали акциям GOOG по среднегодовой доходности: 0.53% против 25.55% соответственно.

KMX

1 день
-0.80%
1 месяц
12.20%
6 месяцев
20.51%
С начала года
51.32%
1 год
-6.28%
3 года*
-11.27%
5 лет*
-14.89%
10 лет*
0.53%

GOOG

1 день
-4.43%
1 месяц
-4.66%
6 месяцев
6.34%
С начала года
12.90%
1 год
93.08%
3 года*
41.85%
5 лет*
22.04%
10 лет*
25.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KMX и GOOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KMX
CarMax, Inc.		51.32%-52.74%6.54%26.03%-53.24%37.87%7.74%39.76%-2.18%-0.40%
GOOG
Alphabet Inc		12.90%65.42%35.62%58.83%-38.67%65.17%31.03%29.10%-1.03%35.58%

Correlation

The correlation between KMX and GOOG is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2014 г.

0.30

The correlation between KMX and GOOG shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KMX:

$8.30B

GOOG:

$4.31T

EPS

KMX:

$1.51

GOOG:

$13.11

Коэффициент P/E

KMX:

38.77

GOOG:

26.99

Коэффициент P/S

KMX:

0.33

GOOG:

10.23

Коэффициент P/B

KMX:

1.36

GOOG:

9.04

Общая выручка (12 мес.)

KMX:

$26.35B

GOOG:

$422.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

KMX:

$2.77B

GOOG:

$255.12B

EBITDA (12 мес.)

KMX:

$1.31B

GOOG:

$174.08B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CarMax, Inc.

Alphabet Inc

Часто сравнивают с KMX:
KMX с CVNAKMX с ANKMX с CPRTKMX с SPYKMX с BRK-BKMX с KMIKMX с CAR
Часто сравнивают с GOOG:
GOOG с MSFTGOOG с GOOGLGOOG с AMZNGOOG с AAPLGOOG с SPYGOOG с METAGOOG с QQQ

Доходность на риск

KMX vs. GOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMX
Ранг доходности на риск KMX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
GOOG
Ранг доходности на риск GOOG: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOG: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOG: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOG: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOG: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOG: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMX c GOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CarMax, Inc. (KMX) и Alphabet Inc (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KMXGOOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
3.12

-3.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.22
4.30

-4.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.52

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

4.51

-4.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.21

14.00

-14.21

KMX vs. GOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMX на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа GOOG равного 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMX и GOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KMX и GOOG

Максимальная просадка KMX за все время составила -93.46%, что больше максимальной просадки GOOG в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMX и GOOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KMXGOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.46%

-44.60%

-48.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.39%

-20.75%

-30.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.38%

-29.35%

-36.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.06%

-44.60%

-35.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.06%

-44.60%

-35.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.24%

-11.28%

-50.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.11%

-8.91%

-23.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.91%

6.67%

+23.24%

Волатильность

Сравнение волатильности KMX и GOOG

CarMax, Inc. (KMX) имеет более высокую волатильность в 18.98% по сравнению с Alphabet Inc (GOOG) с волатильностью 10.96%. Это указывает на то, что KMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KMXGOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.98%

10.96%

+8.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.01%

22.44%

+15.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.99%

30.04%

+24.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.92%

31.53%

+13.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.82%

29.17%

+11.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMX и GOOG

KMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%.

ПозицияTTM20252024
GOOG
Alphabet Inc		0.24%0.26%0.32%
KMX
CarMax, Inc.		0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KMX и GOOG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CarMax, Inc. и Alphabet Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20222023202420252026
8.01B
109.90B
(KMX) Общая выручка
(GOOG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KMX и GOOG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CarMax, Inc. и Alphabet Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
10.7%
62.5%
Активы портфеля
KMX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CarMax, Inc. сообщила о валовой прибыли в 854.41M при выручке в 8.01B, что соответствует валовой рентабельности в 10.7%.

GOOG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alphabet Inc сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.

KMX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CarMax, Inc. сообщила об операционной прибыли в 150.00M при выручке в 8.01B, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.

GOOG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alphabet Inc сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.

KMX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CarMax, Inc. сообщила о чистой прибыли в 185.63M при выручке в 8.01B, что соответствует чистой рентабельности 2.3%.

GOOG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alphabet Inc сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.

Часто задаваемые вопросы

KMX and GOOG have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KMX has higher volatility (18.98%) compared to GOOG (10.96%). In terms of maximum drawdown, KMX dropped -93.46% vs GOOG's -44.60%.

GOOG currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KMX и GOOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор