Сравнение KMX с GOOG
KMX (CarMax, Inc.) and GOOG (Alphabet Inc) are both stocks. KMX operates in Auto & Truck Dealerships (Consumer Cyclical), while GOOG operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, KMX returned -1.01%/yr vs 26.38%/yr for GOOG. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KMX и GOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMX показывает доходность 21.43%, что значительно выше, чем у GOOG с доходностью 17.76%. За последние 10 лет акции KMX уступали акциям GOOG по среднегодовой доходности: -1.01% против 26.38% соответственно.
KMX
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- 25.96%
- С начала года
- 21.43%
- 6 месяцев
- 20.62%
- 1 год
- -28.81%
- 3 года*
- -14.57%
- 5 лет*
- -16.28%
- 10 лет*
- -1.01%
GOOG
- 1 день
- 3.82%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 17.76%
- 6 месяцев
- 16.14%
- 1 год
- 118.75%
- 3 года*
- 43.26%
- 5 лет*
- 24.88%
- 10 лет*
- 26.38%
Сравнение доходности по годам KMX и GOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMX CarMax, Inc. | 21.43% | -52.74% | 6.54% | 26.03% | -53.24% | 37.87% | 7.74% | 39.76% | -2.18% | -0.40% |
GOOG Alphabet Inc | 17.76% | 65.42% | 35.62% | 58.83% | -38.67% | 65.17% | 31.03% | 29.10% | -1.03% | 35.58% |
Correlation
The correlation between KMX and GOOG is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2014 г. | 0.30 |
The correlation between KMX and GOOG shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KMX:
$6.93B
GOOG:
$4.52T
KMX:
$1.66
GOOG:
$13.11
KMX:
28.34
GOOG:
28.16
KMX:
0.27
GOOG:
10.68
KMX:
1.18
GOOG:
9.44
KMX:
$25.88B
GOOG:
$422.57B
KMX:
$2.81B
GOOG:
$255.12B
KMX:
$768.58M
GOOG:
$174.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMX vs. GOOG — Ранг доходности на риск
KMX
GOOG
Сравнение KMX c GOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CarMax, Inc. (KMX) и Alphabet Inc (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMX | GOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.67 | -0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 5.76 | -6.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 20.87 | -21.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMX | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 4.16 | -4.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | 0.80 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | 0.91 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.83 | -0.72 |
Просадки
Сравнение просадок KMX и GOOG
Максимальная просадка KMX за все время составила -93.19%, что больше максимальной просадки GOOG в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMX и GOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMX | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.19% | -44.60% | -48.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.85% | -20.75% | -36.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.38% | -29.35% | -36.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.06% | -44.60% | -35.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.06% | -44.60% | -35.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.70% | -7.46% | -62.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.73% | -8.89% | -22.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.91% | 5.71% | +30.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMX и GOOG
CarMax, Inc. (KMX) имеет более высокую волатильность в 12.93% по сравнению с Alphabet Inc (GOOG) с волатильностью 8.94%. Это указывает на то, что KMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMX | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.93% | 8.94% | +3.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.47% | 20.48% | +13.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.60% | 28.75% | +23.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.22% | 31.14% | +13.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.52% | 29.01% | +11.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMX и GOOG
KMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GOOG Alphabet Inc | 0.23% | 0.26% | 0.32% |
KMX CarMax, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMX и GOOG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CarMax, Inc. и Alphabet Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KMX и GOOG
KMX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CarMax, Inc. сообщила о валовой прибыли в 420.20M при выручке в 4.52B, что соответствует валовой рентабельности в 9.3%.
GOOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
KMX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CarMax, Inc. сообщила об операционной прибыли в -339.44M при выручке в 4.52B, что соответствует операционной рентабельности -7.5%.
GOOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.
KMX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CarMax, Inc. сообщила о чистой прибыли в -120.68M при выручке в 4.52B, что соответствует чистой рентабельности -2.7%.
GOOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.
Часто задаваемые вопросы
KMX and GOOG have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMX has higher volatility (12.93%) compared to GOOG (8.94%). In terms of maximum drawdown, KMX dropped -93.19% vs GOOG's -44.60%.
GOOG currently has the higher Sharpe Ratio (4.16 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMX и GOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор