Сравнение CVNA с BOIL

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение CVNA с BOIL

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carvana Co. (CVNA) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL).

BOIL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Natural Gas Subindex (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CVNA или BOIL.

Корреляция

Корреляция между CVNA и BOIL составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности CVNA и BOIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carvana Co. (CVNA) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CVNA

BOIL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CVNA:

1.59

BOIL:

0.17

Коэф-т Сортино

CVNA:

2.28

BOIL:

1.00

Коэф-т Омега

CVNA:

1.32

BOIL:

1.11

Коэф-т Кальмара

CVNA:

1.47

BOIL:

0.18

Коэф-т Мартина

CVNA:

8.71

BOIL:

0.38

Индекс Язвы

CVNA:

13.71%

BOIL:

46.98%

Дневная вол-ть

CVNA:

74.84%

BOIL:

104.09%

Макс. просадка

CVNA:

-98.99%

BOIL:

-100.00%

Текущая просадка

CVNA:

-50.88%

BOIL:

-99.99%

Доходность по периодам

С начала года, CVNA показывает доходность -10.61%, что значительно ниже, чем у BOIL с доходностью 52.56%.

CVNA

С начала года

-10.61%

1 месяц

-15.48%

6 месяцев

2.92%

1 год

120.62%

5 лет

31.80%

10 лет

N/A

BOIL

С начала года

52.56%

1 месяц

-14.57%

6 месяцев

40.88%

1 год

17.95%

5 лет

-54.21%

10 лет

-54.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CVNA и BOIL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CVNA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BOIL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CVNA c BOIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carvana Co. (CVNA) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

CVNA: 1.59

BOIL: 0.17

Коэффициент Сортино

CVNA: 2.28

BOIL: 1.00

Коэффициент Омега

CVNA: 1.32

BOIL: 1.11

Коэффициент Кальмара

CVNA: 1.47

BOIL: 0.18

Коэффициент Мартина

CVNA: 8.71

BOIL: 0.38

Показатель коэффициента Шарпа CVNA на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа BOIL равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVNA и BOIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CVNA

BOIL

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVNA и BOIL

Ни CVNA, ни BOIL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CVNA и BOIL

Максимальная просадка CVNA за все время составила -98.99%, примерно равная максимальной просадке BOIL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVNA и BOIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CVNA

BOIL

Волатильность

Сравнение волатильности CVNA и BOIL

Carvana Co. (CVNA) имеет более высокую волатильность в 37.72% по сравнению с ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) с волатильностью 28.49%. Это указывает на то, что CVNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CVNA

BOIL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CVNA с BOIL

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CVNA и BOIL

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CVNA и BOIL

CVNA

BOIL

Сравнение CVNA c BOIL - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVNA и BOIL

Просадки

Сравнение просадок CVNA и BOIL

Волатильность

Сравнение волатильности CVNA и BOIL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество