PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVNA с BOIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVNA с BOIL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CVNA (Carvana Co.) is a stock, while BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) is Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex. Over the past 5 years, CVNA returned 2.60%/yr vs -64.63%/yr for BOIL. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности CVNA и BOIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carvana Co. (CVNA) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVNA показывает доходность -24.59%, что значительно выше, чем у BOIL с доходностью -36.77%.

CVNA

1 день
-2.97%
1 месяц
-15.48%
С начала года
-24.59%
6 месяцев
-19.43%
1 год
-6.43%
3 года*
172.78%
5 лет*
2.60%
10 лет*
—

BOIL

1 день
4.32%
1 месяц
4.62%
С начала года
-36.77%
6 месяцев
-62.98%
1 год
-74.31%
3 года*
-60.61%
5 лет*
-64.63%
10 лет*
-56.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVNA и BOIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVNA
Carvana Co.		-24.59%107.52%284.13%1,016.88%-97.96%-3.24%160.23%181.41%71.08%72.25%
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas		-36.77%-58.98%-60.75%-92.00%-31.85%23.84%-74.74%-67.70%-20.55%-47.24%

Correlation

The correlation between CVNA and BOIL is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2017 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carvana Co.

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas

Часто сравнивают с CVNA:
CVNA с KMXCVNA с SPYCVNA с APPCVNA с AAOICVNA с PANWCVNA с CVUCVNA с OLMA
Часто сравнивают с BOIL:
BOIL с KOLDBOIL с UNGBOIL с UCOBOIL с UNLBOIL с LNGBOIL с SCOBOIL с BNO

Доходность на риск

CVNA vs. BOIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVNA
Ранг доходности на риск CVNA: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVNA: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVNA: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVNA: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVNA: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVNA: 3535
Ранг коэф-та Мартина
BOIL
Ранг доходности на риск BOIL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOIL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOIL: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOIL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOIL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOIL: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVNA c BOIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carvana Co. (CVNA) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVNABOILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
-0.66

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.26
-0.78

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.90

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

-0.92

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.35

-1.26

+0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVNA vs. BOIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVNA на текущий момент составляет -0.11, что выше коэффициента Шарпа BOIL равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVNA и BOIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVNABOILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

-0.66

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

-0.55

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

-0.61

+1.06

Просадки

Сравнение просадок CVNA и BOIL

Максимальная просадка CVNA за все время составила -98.99%, примерно равная максимальной просадке BOIL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVNA и BOIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVNABOILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.99%

-100.00%

+1.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.21%

-80.85%

+39.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.47%

-96.86%

+43.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.99%

-99.91%

+0.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.48%

-100.00%

+66.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.11%

-93.59%

+55.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.24%

59.20%

-40.96%

Волатильность

Сравнение волатильности CVNA и BOIL

Текущая волатильность для Carvana Co. (CVNA) составляет 15.52%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) волатильность равна 23.95%. Это указывает на то, что CVNA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVNABOILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.52%

23.95%

-8.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.03%

107.61%

-64.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.47%

113.64%

-54.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

111.18%

118.89%

-7.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.27%

101.81%

-2.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVNA и BOIL

Ни CVNA, ни BOIL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CVNA and BOIL have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOIL has higher volatility (23.95%) compared to CVNA (15.52%). In terms of maximum drawdown, CVNA dropped -98.99% vs BOIL's -100.00%.

CVNA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVNA и BOIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор