Сравнение CVNA с BOIL
CVNA (Carvana Co.) is a stock, while BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) is Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex. Over the past 5 years, CVNA returned 1.26%/yr vs -66.38%/yr for BOIL. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности CVNA и BOIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVNA показывает доходность -23.19%, что значительно выше, чем у BOIL с доходностью -41.05%.
CVNA
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -23.19%
- 6 месяцев
- -25.88%
- 1 год
- 1.27%
- 3 года*
- 147.39%
- 5 лет*
- 1.26%
- 10 лет*
- —
BOIL
- 1 день
- -4.80%
- 1 месяц
- 5.97%
- С начала года
- -41.05%
- 6 месяцев
- -46.24%
- 1 год
- -75.60%
- 3 года*
- -66.48%
- 5 лет*
- -66.38%
- 10 лет*
- -57.84%
Сравнение доходности по годам CVNA и BOIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVNA Carvana Co. | -23.19% | 107.52% | 284.13% | 1,016.88% | -97.96% | -3.24% | 160.23% | 181.41% | 71.08% | 41.63% |
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | -41.05% | -58.98% | -60.75% | -92.00% | -31.85% | 23.84% | -74.74% | -67.70% | -20.55% | -46.24% |
Correlation
The correlation between CVNA and BOIL is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2017 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVNA vs. BOIL — Ранг доходности на риск
CVNA
BOIL
Сравнение CVNA c BOIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carvana Co. (CVNA) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVNA | BOIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.89 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | -0.98 | +1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.07 | -1.36 | +1.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVNA и BOIL
Максимальная просадка CVNA за все время составила -98.99%, примерно равная максимальной просадке BOIL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVNA и BOIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVNA | BOIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.99% | -100.00% | +1.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.21% | -77.43% | +36.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.47% | -96.86% | +43.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.99% | -99.91% | +0.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.25% | -100.00% | +67.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.22% | -93.59% | +55.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.35% | 56.83% | -37.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVNA и BOIL
Текущая волатильность для Carvana Co. (CVNA) составляет 21.22%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) волатильность равна 23.63%. Это указывает на то, что CVNA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVNA | BOIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.22% | 23.63% | -2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.02% | 104.46% | -60.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.65% | 113.44% | -52.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 111.39% | 118.97% | -7.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.30% | 101.84% | -2.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVNA и BOIL
Ни CVNA, ни BOIL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CVNA and BOIL have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOIL has higher volatility (23.63%) compared to CVNA (21.22%). In terms of maximum drawdown, CVNA dropped -98.99% vs BOIL's -100.00%.
CVNA currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVNA и BOIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор