PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CVNA с BOIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CVNA и BOIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carvana Co. (CVNA) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVNA показывает доходность -23.19%, что значительно выше, чем у BOIL с доходностью -41.05%.


CVNA

1 день
-2.76%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-23.19%
6 месяцев
-25.88%
1 год
1.27%
3 года*
147.39%
5 лет*
1.26%
10 лет*

BOIL

1 день
-4.80%
1 месяц
5.97%
С начала года
-41.05%
6 месяцев
-46.24%
1 год
-75.60%
3 года*
-66.48%
5 лет*
-66.38%
10 лет*
-57.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVNA и BOIL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVNA
Carvana Co.
-23.19%107.52%284.13%1,016.88%-97.96%-3.24%160.23%181.41%71.08%41.63%
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas
-41.05%-58.98%-60.75%-92.00%-31.85%23.84%-74.74%-67.70%-20.55%-46.24%

Correlation

The correlation between CVNA and BOIL is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2017 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Carvana Co.

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas

Доходность на риск

CVNA vs. BOIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CVNA
Ранг доходности на риск CVNA: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVNA: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVNA: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVNA: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVNA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVNA: 4343
Ранг коэф-та Мартина

BOIL
Ранг доходности на риск BOIL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOIL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOIL: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOIL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOIL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOIL: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVNA c BOIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carvana Co. (CVNA) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CVNABOILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.89

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.03

-0.98

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.07

-1.36

+1.42

CVNA vs. BOIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVNA на текущий момент составляет 0.02, что выше коэффициента Шарпа BOIL равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVNA и BOIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CVNA и BOIL

Максимальная просадка CVNA за все время составила -98.99%, примерно равная максимальной просадке BOIL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVNA и BOIL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CVNABOILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.99%

-100.00%

+1.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.21%

-77.43%

+36.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.47%

-96.86%

+43.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.99%

-99.91%

+0.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.25%

-100.00%

+67.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.22%

-93.59%

+55.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.35%

56.83%

-37.48%

Волатильность

Сравнение волатильности CVNA и BOIL

Текущая волатильность для Carvana Co. (CVNA) составляет 21.22%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) волатильность равна 23.63%. Это указывает на то, что CVNA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CVNABOILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.22%

23.63%

-2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.02%

104.46%

-60.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.65%

113.44%

-52.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

111.39%

118.97%

-7.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.30%

101.84%

-2.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVNA и BOIL

Ни CVNA, ни BOIL не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


CVNA and BOIL have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOIL has higher volatility (23.63%) compared to CVNA (21.22%). In terms of maximum drawdown, CVNA dropped -98.99% vs BOIL's -100.00%.

CVNA currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVNA и BOIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор