PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVNA с BOIL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CVNA с BOIL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carvana Co. (CVNA) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL).

BOIL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Natural Gas Subindex (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности CVNA и BOIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carvana Co. (CVNA) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CVNA и BOIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVNA
Carvana Co.		-26.05%107.52%284.13%1,016.88%-97.96%-3.24%160.23%181.41%71.08%72.25%
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas		-33.36%-58.98%-60.75%-92.00%-31.85%23.84%-74.74%-67.70%-20.55%-47.24%

Доходность по периодам

С начала года, CVNA показывает доходность -26.05%, что значительно выше, чем у BOIL с доходностью -33.36%.

CVNA

1 день
-0.73%
1 месяц
-3.41%
С начала года
-26.05%
6 месяцев
-21.07%
1 год
46.80%
3 года*
217.08%
5 лет*
3.30%
10 лет*
—

BOIL

1 день
-5.33%
1 месяц
-14.17%
С начала года
-33.36%
6 месяцев
-52.97%
1 год
-80.61%
3 года*
-65.17%
5 лет*
-62.88%
10 лет*
-55.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carvana Co.

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas

Часто сравнивают с CVNA:
CVNA с KMXCVNA с SPYCVNA с APPCVNA с AAOICVNA с PANWCVNA с CVUCVNA с OLMA
Часто сравнивают с BOIL:
BOIL с KOLDBOIL с UNGBOIL с UCOBOIL с UNLBOIL с LNGBOIL с SCOBOIL с BNO

Доходность на риск

CVNA vs. BOIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVNA
Ранг доходности на риск CVNA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVNA: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVNA: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVNA: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVNA: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVNA: 6868
Ранг коэф-та Мартина
BOIL
Ранг доходности на риск BOIL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOIL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOIL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOIL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOIL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOIL: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVNA c BOIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carvana Co. (CVNA) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVNABOILDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

-0.67

+1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

-0.97

+2.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

0.88

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

-1.00

+2.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.19

-1.35

+4.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVNA vs. BOIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVNA на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа BOIL равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVNA и BOIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVNABOILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

-0.67

+1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

-0.53

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

-0.61

+1.07

Корреляция

Корреляция между CVNA и BOIL составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVNA и BOIL

Ни CVNA, ни BOIL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CVNA и BOIL

Максимальная просадка CVNA за все время составила -98.99%, примерно равная максимальной просадке BOIL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVNA и BOIL.

Загрузка...

Показатели просадок

CVNABOILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.99%

-100.00%

+1.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.21%

-82.08%

+40.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.99%

-99.88%

+0.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.77%

-100.00%

+65.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.38%

-93.51%

+55.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.47%

60.88%

-45.41%

Волатильность

Сравнение волатильности CVNA и BOIL

Текущая волатильность для Carvana Co. (CVNA) составляет 18.49%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) волатильность равна 29.37%. Это указывает на то, что CVNA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CVNABOILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.49%

29.37%

-10.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.88%

109.37%

-61.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.27%

120.58%

-51.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

111.13%

118.63%

-7.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.95%

101.93%

-1.98%