PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CVNA с BOIL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CVNA с BOIL

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carvana Co. (CVNA) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL).

BOIL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Natural Gas Subindex (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CVNA или BOIL.

Корреляция

Корреляция между CVNA и BOIL составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности CVNA и BOIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carvana Co. (CVNA) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,036.49%
-99.92%
CVNA
BOIL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CVNA:

2.66

BOIL:

-0.32

Коэф-т Сортино

CVNA:

3.05

BOIL:

0.21

Коэф-т Омега

CVNA:

1.43

BOIL:

1.02

Коэф-т Кальмара

CVNA:

2.68

BOIL:

-0.34

Коэф-т Мартина

CVNA:

14.06

BOIL:

-0.71

Индекс Язвы

CVNA:

15.19%

BOIL:

48.59%

Дневная вол-ть

CVNA:

80.43%

BOIL:

107.29%

Макс. просадка

CVNA:

-98.99%

BOIL:

-100.00%

Текущая просадка

CVNA:

-35.92%

BOIL:

-100.00%

Доходность по периодам

С начала года, CVNA показывает доходность 16.62%, что значительно выше, чем у BOIL с доходностью -12.59%.

CVNA

С начала года

16.62%

1 месяц

15.76%

6 месяцев

17.09%

1 год

206.00%

5 лет

20.84%

10 лет

N/A

BOIL

С начала года

-12.59%

1 месяц

-34.68%

6 месяцев

3.15%

1 год

-28.14%

5 лет

-60.32%

10 лет

-56.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CVNA и BOIL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CVNA
Ранг риск-скорректированной доходности CVNA, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVNA, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVNA, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVNA, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVNA, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVNA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
BOIL
Ранг риск-скорректированной доходности BOIL, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOIL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOIL, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOIL, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOIL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOIL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CVNA c BOIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carvana Co. (CVNA) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CVNA, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CVNA: 2.66
BOIL: -0.32
Коэффициент Сортино CVNA, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CVNA: 3.05
BOIL: 0.21
Коэффициент Омега CVNA, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CVNA: 1.43
BOIL: 1.02
Коэффициент Кальмара CVNA, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CVNA: 2.68
BOIL: -0.34
Коэффициент Мартина CVNA, с текущим значением в 14.06, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CVNA: 14.06
BOIL: -0.71

Показатель коэффициента Шарпа CVNA на текущий момент составляет 2.66, что выше коэффициента Шарпа BOIL равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVNA и BOIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.66
-0.32
CVNA
BOIL

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVNA и BOIL

Ни CVNA, ни BOIL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CVNA и BOIL

Максимальная просадка CVNA за все время составила -98.99%, примерно равная максимальной просадке BOIL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVNA и BOIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.92%
-99.93%
CVNA
BOIL

Волатильность

Сравнение волатильности CVNA и BOIL

Carvana Co. (CVNA) имеет более высокую волатильность в 38.91% по сравнению с ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) с волатильностью 34.81%. Это указывает на то, что CVNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
38.91%
34.81%
CVNA
BOIL