Сравнение CVNA с PANW
CVNA (Carvana Co.) and PANW (Palo Alto Networks, Inc.) are both stocks. CVNA operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while PANW operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, CVNA returned 3.41%/yr vs 36.21%/yr for PANW. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CVNA и PANW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVNA показывает доходность -21.58%, что значительно ниже, чем у PANW с доходностью 51.60%.
CVNA
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- -12.70%
- С начала года
- -21.58%
- 6 месяцев
- -17.02%
- 1 год
- -4.25%
- 3 года*
- 180.47%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
PANW
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 51.78%
- С начала года
- 51.60%
- 6 месяцев
- 42.71%
- 1 год
- 43.89%
- 3 года*
- 35.04%
- 5 лет*
- 36.21%
- 10 лет*
- 28.21%
Сравнение доходности по годам CVNA и PANW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVNA Carvana Co. | -21.58% | 107.52% | 284.13% | 1,016.88% | -97.96% | -3.24% | 160.23% | 181.41% | 71.08% | 72.25% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 51.60% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -24.81% | 56.66% | 53.68% | 22.78% | 29.95% | 33.70% |
Correlation
The correlation between CVNA and PANW is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2017 г. | 0.35 |
The correlation between CVNA and PANW shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CVNA:
$9.80B
PANW:
$207.76B
CVNA:
$8.69
PANW:
$1.17
CVNA:
7.61
PANW:
238.15
CVNA:
0.03
PANW:
0.02
CVNA:
0.49
PANW:
18.92
CVNA:
2.63
PANW:
7.51
CVNA:
$22.52B
PANW:
$10.61B
CVNA:
$4.50B
PANW:
$7.63B
CVNA:
-$116.00M
PANW:
$1.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVNA vs. PANW — Ранг доходности на риск
CVNA
PANW
Сравнение CVNA c PANW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carvana Co. (CVNA) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVNA | PANW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.22 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 1.22 | -1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 2.79 | -3.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVNA | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 1.15 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.87 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.72 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок CVNA и PANW
Максимальная просадка CVNA за все время составила -98.99%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVNA и PANW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVNA | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.99% | -47.98% | -51.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.21% | -36.01% | -5.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.47% | -36.01% | -17.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.99% | -36.01% | -62.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.83% | -7.07% | -23.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.11% | -14.69% | -23.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.35% | 15.80% | +2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVNA и PANW
Carvana Co. (CVNA) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW) имеют волатильность 16.17% и 16.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVNA | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.17% | 16.96% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.17% | 31.66% | +11.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.55% | 38.38% | +21.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 111.19% | 41.63% | +69.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.25% | 38.57% | +60.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVNA и PANW
Ни CVNA, ни PANW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVNA и PANW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carvana Co. и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CVNA и PANW
CVNA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carvana Co. сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 6.43B, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.
PANW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
CVNA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carvana Co. сообщила об операционной прибыли в 581.00M при выручке в 6.43B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
PANW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в -186.00M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.
CVNA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carvana Co. сообщила о чистой прибыли в 250.00M при выручке в 6.43B, что соответствует чистой рентабельности 3.9%.
PANW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в -177.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
Часто задаваемые вопросы
CVNA and PANW have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PANW has higher volatility (16.96%) compared to CVNA (16.17%). In terms of maximum drawdown, CVNA dropped -98.99% vs PANW's -47.98%.
PANW currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVNA и PANW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор