Сравнение CVNA с OLMA
CVNA (Carvana Co.) and OLMA (Olema Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. CVNA operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while OLMA operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, CVNA returned 2.60%/yr vs -17.63%/yr for OLMA. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CVNA и OLMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVNA показывает доходность -24.59%, что значительно выше, чем у OLMA с доходностью -57.96%.
CVNA
- 1 день
- -2.97%
- 1 месяц
- -15.48%
- С начала года
- -24.59%
- 6 месяцев
- -19.43%
- 1 год
- -6.43%
- 3 года*
- 172.78%
- 5 лет*
- 2.60%
- 10 лет*
- —
OLMA
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- -28.16%
- С начала года
- -57.96%
- 6 месяцев
- -61.43%
- 1 год
- 159.51%
- 3 года*
- 22.84%
- 5 лет*
- -17.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CVNA и OLMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVNA Carvana Co. | -24.59% | 107.52% | 284.13% | 1,016.88% | -97.96% | -3.24% | 5.52% |
OLMA Olema Pharmaceuticals, Inc. | -57.96% | 328.82% | -58.45% | 472.65% | -73.82% | -80.53% | -1.88% |
Correlation
The correlation between CVNA and OLMA is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2020 г. | 0.22 |
The correlation between CVNA and OLMA shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.23 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CVNA:
$9.43B
OLMA:
$1.08B
CVNA:
$8.69
OLMA:
-$2.03
CVNA:
2.53
OLMA:
2.25
CVNA:
$22.52B
OLMA:
$0.00
CVNA:
$4.50B
OLMA:
-$187.00K
CVNA:
-$116.00M
OLMA:
-$197.79M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVNA vs. OLMA — Ранг доходности на риск
CVNA
OLMA
Сравнение CVNA c OLMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carvana Co. (CVNA) и Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVNA | OLMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.43 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 2.27 | -2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 4.83 | -5.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVNA | OLMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 1.00 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | -0.16 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | -0.23 | +0.68 |
Просадки
Сравнение просадок CVNA и OLMA
Максимальная просадка CVNA за все время составила -98.99%, примерно равная максимальной просадке OLMA в -96.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVNA и OLMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVNA | OLMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.99% | -96.26% | -2.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.21% | -70.67% | +29.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.47% | -82.15% | +28.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.99% | -93.36% | -5.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.48% | -80.72% | +47.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.11% | -74.98% | +36.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.24% | 33.14% | -14.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVNA и OLMA
Текущая волатильность для Carvana Co. (CVNA) составляет 15.52%, в то время как у Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) волатильность равна 21.66%. Это указывает на то, что CVNA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OLMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVNA | OLMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.52% | 21.66% | -6.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.03% | 55.93% | -12.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.47% | 160.52% | -101.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 111.18% | 107.97% | +3.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.27% | 106.41% | -7.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVNA и OLMA
Ни CVNA, ни OLMA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVNA и OLMA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carvana Co. и Olema Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CVNA and OLMA have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OLMA has higher volatility (21.66%) compared to CVNA (15.52%). In terms of maximum drawdown, CVNA dropped -98.99% vs OLMA's -96.26%.
OLMA currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVNA и OLMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор