Сравнение CVNA с OLMA
CVNA (Carvana Co.) and OLMA (Olema Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. CVNA operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while OLMA operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, CVNA returned 0.10%/yr vs -15.03%/yr for OLMA. Their 0.21 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CVNA и OLMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVNA показывает доходность -17.68%, что значительно выше, чем у OLMA с доходностью -53.68%.
CVNA
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -1.28%
- 6 месяцев
- -11.61%
- С начала года
- -17.68%
- 1 год
- -0.95%
- 3 года*
- 97.00%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 41.96%
OLMA
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -9.32%
- 6 месяцев
- -56.04%
- С начала года
- -53.68%
- 1 год
- 115.64%
- 3 года*
- 7.35%
- 5 лет*
- -15.03%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -21.16%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
CVNA Carvana Co. | $811.04M | $690.21M | $716.22M |
| $10.18M | $11.72M | $16.95M |
Сравнение доходности по годам CVNA и OLMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVNA Carvana Co. | -17.68% | 107.52% | 284.13% | 1,016.88% | -97.96% | -3.24% | 6.85% |
OLMA Olema Pharmaceuticals, Inc. | -53.68% | 328.82% | -58.45% | 472.65% | -73.82% | -80.53% | 6.84% |
Correlation
The correlation between CVNA and OLMA is 0.11, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.11 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2020 г. | 0.21 |
The correlation between CVNA and OLMA shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.22 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CVNA:
$76.20B
OLMA:
$1.01B
CVNA:
$2.06
OLMA:
-$1.98
CVNA:
12.76
OLMA:
2.48
CVNA:
$25.06B
OLMA:
$0.00
CVNA:
$4.85B
OLMA:
-$187.00K
CVNA:
$73.00M
OLMA:
-$197.79M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVNA vs. OLMA — Ранг доходности на риск
CVNA
OLMA
Сравнение CVNA c OLMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carvana Co. (CVNA) и Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVNA | OLMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.38 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 1.56 | -1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 2.67 | -2.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVNA и OLMA
Максимальная просадка CVNA за все время составила -98.99%, примерно равная максимальной просадке OLMA в -96.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVNA и OLMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVNA | OLMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.99% | -96.26% | -2.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.21% | -74.35% | +33.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.47% | -82.15% | +28.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.99% | -93.36% | -5.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.39% | -78.75% | +51.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.12% | -75.06% | +36.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.92% | 43.56% | -21.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVNA и OLMA
Carvana Co. (CVNA) имеет более высокую волатильность в 18.10% по сравнению с Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) с волатильностью 13.56%. Это указывает на то, что CVNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OLMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVNA | OLMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.10% | 13.56% | +4.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.29% | 52.13% | -8.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.46% | 160.15% | -99.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 111.71% | 107.85% | +3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.89% | 105.26% | -6.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVNA и OLMA
Ни CVNA, ни OLMA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVNA и OLMA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carvana Co. и Olema Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CVNA and OLMA have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVNA has higher volatility (18.10%) compared to OLMA (13.56%). In terms of maximum drawdown, CVNA dropped -98.99% vs OLMA's -96.26%.
OLMA currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVNA и OLMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор