PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CVNA с CVU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CVNA и CVU составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности CVNA и CVU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carvana Co. (CVNA) и CPI Aerostructures, Inc. (CVU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
73.12%
65.67%
CVNA
CVU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CVNA:

3.61

CVU:

1.14

Коэф-т Сортино

CVNA:

4.27

CVU:

1.85

Коэф-т Омега

CVNA:

1.51

CVU:

1.23

Коэф-т Кальмара

CVNA:

3.18

CVU:

0.55

Коэф-т Мартина

CVNA:

28.59

CVU:

4.76

Индекс Язвы

CVNA:

9.88%

CVU:

10.67%

Дневная вол-ть

CVNA:

78.03%

CVU:

44.60%

Макс. просадка

CVNA:

-98.99%

CVU:

-96.90%

Текущая просадка

CVNA:

-39.85%

CVU:

-86.09%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CVNA:

$29.91B

CVU:

$47.45M

EPS

CVNA:

-$0.03

CVU:

$1.37

PEG коэффициент

CVNA:

-0.13

CVU:

0.52

Общая выручка (12 мес.)

CVNA:

$12.55B

CVU:

$82.81M

Валовая прибыль (12 мес.)

CVNA:

$2.43B

CVU:

$16.98M

EBITDA (12 мес.)

CVNA:

$1.02B

CVU:

$6.37M

Доходность по периодам

С начала года, CVNA показывает доходность 320.48%, что значительно выше, чем у CVU с доходностью 41.39%.


CVNA

С начала года

320.48%

1 месяц

-14.17%

6 месяцев

86.28%

1 год

306.65%

5 лет

18.27%

10 лет

N/A

CVU

С начала года

41.39%

1 месяц

3.21%

6 месяцев

67.83%

1 год

49.03%

5 лет

-10.44%

10 лет

-10.50%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение CVNA c CVU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carvana Co. (CVNA) и CPI Aerostructures, Inc. (CVU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CVNA, с текущим значением в 3.61, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.003.611.14
Коэффициент Сортино CVNA, с текущим значением в 4.27, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.271.85
Коэффициент Омега CVNA, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.511.23
Коэффициент Кальмара CVNA, с текущим значением в 3.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.180.63
Коэффициент Мартина CVNA, с текущим значением в 28.59, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.0028.594.76
CVNA
CVU

Показатель коэффициента Шарпа CVNA на текущий момент составляет 3.61, что выше коэффициента Шарпа CVU равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVNA и CVU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.000.002.004.006.008.0010.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.61
1.14
CVNA
CVU

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVNA и CVU

Ни CVNA, ни CVU не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CVNA и CVU

Максимальная просадка CVNA за все время составила -98.99%, примерно равная максимальной просадке CVU в -96.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVNA и CVU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-39.85%
-66.58%
CVNA
CVU

Волатильность

Сравнение волатильности CVNA и CVU

Carvana Co. (CVNA) имеет более высокую волатильность в 14.21% по сравнению с CPI Aerostructures, Inc. (CVU) с волатильностью 12.04%. Это указывает на то, что CVNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
14.21%
12.04%
CVNA
CVU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVNA и CVU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carvana Co. и CPI Aerostructures, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab