PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KMLM с TLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности KMLM и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KMLM показывает доходность 8.32%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.27%.


KMLM

1 день
-0.53%
1 месяц
-5.92%
С начала года
8.32%
6 месяцев
9.68%
1 год
12.12%
3 года*
-1.51%
5 лет*
4.11%
10 лет*

TLT

1 день
-0.24%
1 месяц
1.54%
С начала года
0.27%
6 месяцев
0.45%
1 год
2.88%
3 года*
-1.38%
5 лет*
-6.53%
10 лет*
-1.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KMLM и TLT


2026 (YTD)202520242023202220212020
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF
8.32%-2.98%-1.69%-5.66%30.61%7.04%5.74%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
0.27%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%0.25%

Correlation

The correlation between KMLM and TLT is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2020 г.

-0.33

The correlation between KMLM and TLT shifts across timeframes, from -0.34 (5 years) to -0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


KFA Mount Lucas Index Strategy ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Доходность на риск

KMLM vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KMLM
Ранг доходности на риск KMLM: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMLM: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLM: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLM: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLM: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLM: 4141
Ранг коэф-та Мартина

TLT
Ранг доходности на риск TLT: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMLM c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


KMLMTLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.06

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

0.38

+1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.86

0.92

+4.94

KMLM vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMLM на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа TLT равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMLM и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KMLM и TLT

Максимальная просадка KMLM за все время составила -27.47%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLM и TLT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


KMLMTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.47%

-48.35%

+20.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.83%

-7.58%

+0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.28%

-19.18%

-3.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.47%

-43.70%

+16.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.54%

-40.12%

+24.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.74%

-13.84%

+1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

3.14%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности KMLM и TLT

KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) имеет более высокую волатильность в 3.35% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что KMLM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


KMLMTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

2.83%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

6.64%

+3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.50%

9.68%

+1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.62%

15.85%

-1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.71%

14.91%

-0.20%

Сравнение комиссий KMLM и TLT

KMLM берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KMLM и TLT

Дивидендная доходность KMLM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности TLT в 4.56%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF
4.64%5.02%0.82%0.00%13.22%6.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
4.56%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Часто задаваемые вопросы


KMLM and TLT have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KMLM has higher volatility (3.35%) compared to TLT (2.83%). In terms of maximum drawdown, KMLM dropped -27.47% vs TLT's -48.35%.

On 5-year performance, KMLM leads with 4.11% vs -6.53% for TLT. On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TLT has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KMLM has performed better with a 4.11% return vs -6.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.90% for KMLM.

KMLM has the higher dividend yield at 4.64%, compared with 4.56% for TLT.

KMLM is categorized as Systematic Trend, while TLT is Government Bonds. KMLM tracks KFA MLM Index, while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. They also come from different issuers: KraneShares and iShares. Their fees differ too: 0.90% for KMLM and 0.15% for TLT.

KMLM currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KMLM и TLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор