Сравнение KMLM с SDMF
KMLM (KFA Mount Lucas Index Strategy ETF) and SDMF (Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF) are both Systematic Trend funds - KMLM tracks the KFA MLM Index while SDMF tracks the DBi CTA Managed Futures Index. Both are passively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KMLM charges 0.90%/yr vs 0.35%/yr for SDMF.
Доходность
Сравнение доходности KMLM и SDMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KMLM
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- 5.59%
- 6 месяцев
- 5.76%
- 1 год
- 10.89%
- 3 года*
- -1.13%
- 5 лет*
- 4.07%
- 10 лет*
- —
SDMF
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -2.28%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KMLM и SDMF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 2.70% |
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 0.07% |
Correlation
The correlation between KMLM and SDMF is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMLM vs. SDMF — Ранг доходности на риск
KMLM
SDMF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение KMLM c SDMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF (SDMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KMLM | SDMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.46 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KMLM и SDMF
Максимальная просадка KMLM за все время составила -27.47%, что больше максимальной просадки SDMF в -6.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLM и SDMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMLM | SDMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.47% | -6.23% | -21.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.18% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.28% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.67% | -3.20% | -14.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.76% | -2.19% | -10.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KMLM и SDMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMLM | SDMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.12% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.90% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.34% | 13.11% | -1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.58% | 13.11% | +1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.69% | 13.11% | +1.58% |
Сравнение комиссий KMLM и SDMF
KMLM берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SDMF в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMLM и SDMF
Дивидендная доходность KMLM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, тогда как SDMF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 4.76% | 5.02% | 0.82% | 0.00% | 13.22% | 6.94% |
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KMLM and SDMF have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SDMF is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SDMF is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.90% for KMLM.
KMLM has the higher dividend yield at 4.76%, compared with 0.00% for SDMF.
KMLM tracks KFA MLM Index, while SDMF tracks DBi CTA Managed Futures Index. They also come from different issuers: KraneShares and Simplify. Their fees differ too: 0.90% for KMLM and 0.35% for SDMF.
Подберите оптимальное распределение для KMLM и SDMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор