PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMLM с RSST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KMLM с RSST

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

KMLM (KFA Mount Lucas Index Strategy ETF) and RSST (Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF) are both exchange-traded funds - KMLM is a Long-Short fund actively managed by CICC, while RSST is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Return Stacked. Both are actively managed. Over the past year, KMLM returned 12.99% vs 47.84% for RSST. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. KMLM charges 0.90%/yr vs 1.04%/yr for RSST.

Доходность

Сравнение доходности KMLM и RSST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KMLM показывает доходность 9.83%, что значительно ниже, чем у RSST с доходностью 15.10%.

KMLM

1 день
0.42%
1 месяц
-2.33%
С начала года
9.83%
6 месяцев
12.35%
1 год
12.99%
3 года*
-0.87%
5 лет*
4.40%
10 лет*
—

RSST

1 день
1.18%
1 месяц
-1.24%
С начала года
15.10%
6 месяцев
18.35%
1 год
47.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KMLM и RSST

2026 (YTD)202520242023
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		9.83%-2.98%-1.69%-9.82%
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF		15.10%19.91%18.37%1.56%

Correlation

The correlation between KMLM and RSST is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2023 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KFA Mount Lucas Index Strategy ETF

Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF

Часто сравнивают с KMLM:
KMLM с DBMFKMLM с SPYKMLM с VOOKMLM с WTMFKMLM с FMFKMLM с BTALKMLM с CMDY
Часто сравнивают с RSST:
RSST с RSSBRSST с SPYRSST с RSBTRSST с VOORSST с CTARSST с MTBARSST с RSSY

Доходность на риск

KMLM vs. RSST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMLM
Ранг доходности на риск KMLM: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMLM: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLM: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLM: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLM: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLM: 4545
Ранг коэф-та Мартина
RSST
Ранг доходности на риск RSST: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSST: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSST: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSST: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSST: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSST: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMLM c RSST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KMLMRSSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
2.08

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
2.48

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.36

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

4.11

-2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.61

14.27

-7.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KMLM vs. RSST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMLM на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа RSST равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMLM и RSST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KMLMRSSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

2.08

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.83

-0.35

Просадки

Сравнение просадок KMLM и RSST

Максимальная просадка KMLM за все время составила -27.47%, что меньше максимальной просадки RSST в -30.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLM и RSST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KMLMRSSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.47%

-30.80%

+3.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.30%

-11.71%

+5.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.28%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.36%

-6.13%

-8.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.74%

-6.02%

-6.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

3.36%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности KMLM и RSST

Текущая волатильность для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) составляет 4.27%, в то время как у Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) волатильность равна 8.19%. Это указывает на то, что KMLM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KMLMRSSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

8.19%

-3.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

16.86%

-7.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.46%

23.18%

-11.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.62%

24.45%

-9.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.72%

24.45%

-9.73%

Сравнение комиссий KMLM и RSST

KMLM берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии RSST в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMLM и RSST

Дивидендная доходность KMLM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности RSST в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		4.57%5.02%0.82%0.00%13.22%6.94%
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF		0.98%1.12%0.09%0.93%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KMLM and RSST have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSST has higher volatility (8.19%) compared to KMLM (4.27%). In terms of maximum drawdown, KMLM dropped -27.47% vs RSST's -30.80%.

On 1-year performance, RSST leads with 47.84% vs 12.99% for KMLM. On fees, KMLM is cheaper at 0.90% per year. On volatility, KMLM has been the lower-risk option at 4.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSST has performed better with a 47.84% return vs 12.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KMLM is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.04% for RSST.

KMLM has the higher dividend yield at 4.57%, compared with 0.98% for RSST.

KMLM is categorized as Long-Short, while RSST is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: CICC and Return Stacked. Their fees differ too: 0.90% for KMLM and 1.04% for RSST.

RSST currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KMLM и RSST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор