PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMLM с NTSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KMLM с NTSX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

KMLM (KFA Mount Lucas Index Strategy ETF) and NTSX (WisdomTree U.S. Efficient Core Fund) are both exchange-traded funds - KMLM is a Systematic Trend fund tracking the KFA MLM Index, while NTSX is a Diversified Portfolio fund actively managed by WisdomTree. KMLM is passively managed, while NTSX is actively managed. Over the past 5 years, KMLM returned 4.11%/yr vs 9.23%/yr for NTSX. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. KMLM charges 0.90%/yr vs 0.20%/yr for NTSX.

Доходность

Сравнение доходности KMLM и NTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KMLM показывает доходность 8.32%, что значительно выше, чем у NTSX с доходностью 7.28%.

KMLM

1 день
-0.53%
1 месяц
-5.13%
С начала года
8.32%
6 месяцев
9.68%
1 год
13.24%
3 года*
-1.51%
5 лет*
4.11%
10 лет*
—

NTSX

1 день
0.53%
1 месяц
-0.68%
С начала года
7.28%
6 месяцев
7.49%
1 год
23.34%
3 года*
18.55%
5 лет*
9.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KMLM и NTSX

2026 (YTD)202520242023202220212020
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		8.32%-2.98%-1.69%-5.66%30.61%7.04%5.74%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		7.28%18.82%20.20%22.70%-25.84%22.21%2.80%

Correlation

The correlation between KMLM and NTSX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2020 г.

-0.17

The correlation between KMLM and NTSX shifts across timeframes, from -0.18 (5 years) to -0.02 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KFA Mount Lucas Index Strategy ETF

WisdomTree U.S. Efficient Core Fund

Часто сравнивают с KMLM:
KMLM с DBMFKMLM с SPYKMLM с VOOKMLM с WTMFKMLM с FMFKMLM с BTALKMLM с CMDY
Часто сравнивают с NTSX:
NTSX с VOONTSX с RSSBNTSX с VTINTSX с SWANNTSX с AOANTSX с QQQNTSX с AGOX

Доходность на риск

KMLM vs. NTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMLM
Ранг доходности на риск KMLM: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMLM: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLM: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLM: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLM: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLM: 4141
Ранг коэф-та Мартина
NTSX
Ранг доходности на риск NTSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMLM c NTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KMLMNTSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
1.72

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
2.33

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.31

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

2.42

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.86

10.43

-4.57

KMLM vs. NTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMLM на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа NTSX равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMLM и NTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KMLM и NTSX

Максимальная просадка KMLM за все время составила -27.47%, что меньше максимальной просадки NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLM и NTSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KMLMNTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.47%

-31.34%

+3.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.83%

-9.16%

+2.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.28%

-16.82%

-5.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.47%

-31.34%

+3.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.54%

-2.27%

-13.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.74%

-6.78%

-5.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.13%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности KMLM и NTSX

Текущая волатильность для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) составляет 3.35%, в то время как у WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что KMLM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KMLMNTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

5.05%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

10.34%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.50%

12.92%

-1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.62%

17.13%

-2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.71%

18.30%

-3.59%

Сравнение комиссий KMLM и NTSX

KMLM берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии NTSX в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMLM и NTSX

Дивидендная доходность KMLM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности NTSX в 1.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		4.64%5.02%0.82%0.00%13.22%6.94%0.00%0.00%0.00%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		1.09%1.14%1.14%1.21%1.36%0.82%0.92%1.42%0.62%

Часто задаваемые вопросы

KMLM and NTSX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NTSX has higher volatility (5.05%) compared to KMLM (3.35%). In terms of maximum drawdown, KMLM dropped -27.47% vs NTSX's -31.34%.

On 5-year performance, NTSX leads with 9.23% vs 4.11% for KMLM. On fees, NTSX is cheaper at 0.20% per year. On volatility, KMLM has been the lower-risk option at 3.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NTSX has performed better with a 9.23% return vs 4.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NTSX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.90% for KMLM.

KMLM has the higher dividend yield at 4.64%, compared with 1.09% for NTSX.

KMLM is categorized as Systematic Trend, while NTSX is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: KraneShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.90% for KMLM and 0.20% for NTSX.

NTSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KMLM и NTSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор