Сравнение KMLM с MRSK
KMLM (KFA Mount Lucas Index Strategy ETF) and MRSK (Agility Shares Managed Risk ETF) are both exchange-traded funds - KMLM is a Systematic Trend fund tracking the KFA MLM Index, while MRSK is a Hedge Fund fund actively managed by Toews Corp.. KMLM is passively managed, while MRSK is actively managed. Over the past 5 years, KMLM returned 5.56%/yr vs 7.83%/yr for MRSK. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. KMLM charges 0.90%/yr vs 0.99%/yr for MRSK.
Доходность
Сравнение доходности KMLM и MRSK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMLM показывает доходность 11.60%, что значительно выше, чем у MRSK с доходностью 5.68%.
KMLM
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 4.38%
- 6 месяцев
- 8.95%
- С начала года
- 11.60%
- 1 год
- 14.25%
- 3 года*
- -0.51%
- 5 лет*
- 5.56%
- 10 лет*
- —
MRSK
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.88%
- 6 месяцев
- 4.58%
- С начала года
- 5.68%
- 1 год
- 15.32%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 7.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KMLM и MRSK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 11.60% | -2.98% | -1.69% | -5.66% | 30.61% | 7.04% | 5.74% |
MRSK Agility Shares Managed Risk ETF | 5.68% | 11.93% | 14.62% | 13.29% | -11.86% | 20.74% | 2.98% |
Correlation
The correlation between KMLM and MRSK is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2020 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMLM vs. MRSK — Ранг доходности на риск
KMLM
MRSK
Сравнение KMLM c MRSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KMLM | MRSK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.26 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.97 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.68 | 7.70 | -3.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KMLM и MRSK
Максимальная просадка KMLM за все время составила -27.47%, что больше максимальной просадки MRSK в -14.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLM и MRSK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMLM | MRSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.47% | -14.70% | -12.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.61% | -7.82% | -1.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.28% | -12.22% | -10.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.47% | -14.70% | -12.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.98% | 0.00% | -12.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.79% | -3.53% | -9.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 1.99% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMLM и MRSK
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что KMLM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMLM | MRSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 2.11% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.11% | 8.23% | +1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.50% | 10.85% | +0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.57% | 11.76% | +2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.68% | 11.82% | +2.86% |
Сравнение комиссий KMLM и MRSK
KMLM берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии MRSK в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMLM и MRSK
Дивидендная доходность KMLM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности MRSK в 0.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 4.50% | 5.02% | 0.82% | 0.00% | 13.22% | 6.94% | 0.00% |
MRSK Agility Shares Managed Risk ETF | 0.35% | 0.37% | 0.44% | 0.60% | 1.11% | 14.20% | 4.29% |
Часто задаваемые вопросы
KMLM and MRSK have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMLM has higher volatility (3.71%) compared to MRSK (2.11%). In terms of maximum drawdown, KMLM dropped -27.47% vs MRSK's -14.70%.
On 5-year performance, MRSK leads with 7.83% vs 5.56% for KMLM. On fees, KMLM is cheaper at 0.90% per year. On volatility, MRSK has been the lower-risk option at 2.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, MRSK has performed better with a 7.83% return vs 5.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KMLM is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.99% for MRSK.
KMLM has the higher dividend yield at 4.50%, compared with 0.35% for MRSK.
KMLM is categorized as Systematic Trend, while MRSK is Hedge Fund. They also come from different issuers: KraneShares and Toews Corp.. Their fees differ too: 0.90% for KMLM and 0.99% for MRSK.
MRSK currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMLM и MRSK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор