Сравнение KMLM с MRSK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK).
KMLM и MRSK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KMLM - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. MRSK - это активно управляемый фонд от Toews Corp.. Фонд был запущен 25 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности KMLM и MRSK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KMLM и MRSK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 7.86% | -2.98% | -1.69% | -5.66% | 30.61% | 7.04% | 5.40% |
MRSK Agility Shares Managed Risk ETF | -4.57% | 11.93% | 14.62% | 13.29% | -11.86% | 20.74% | 3.05% |
Доходность по периодам
С начала года, KMLM показывает доходность 7.86%, что значительно выше, чем у MRSK с доходностью -4.57%.
KMLM
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 2.72%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 9.64%
- 1 год
- 8.23%
- 3 года*
- 0.19%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- —
MRSK
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -4.57%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- 11.20%
- 3 года*
- 9.34%
- 5 лет*
- 6.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KMLM и MRSK
KMLM берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии MRSK в 0.99%.
Доходность на риск
KMLM vs. MRSK — Ранг доходности на риск
KMLM
MRSK
Сравнение KMLM c MRSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMLM | MRSK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.93 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.37 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.18 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 1.46 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.43 | 6.32 | -2.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMLM | MRSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.93 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.60 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.83 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между KMLM и MRSK составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMLM и MRSK
Дивидендная доходность KMLM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности MRSK в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 4.66% | 5.02% | 0.82% | 0.00% | 13.22% | 6.94% | 0.00% |
MRSK Agility Shares Managed Risk ETF | 0.39% | 0.37% | 0.44% | 0.60% | 1.11% | 14.20% | 4.29% |
Просадки
Сравнение просадок KMLM и MRSK
Максимальная просадка KMLM за все время составила -27.47%, что больше максимальной просадки MRSK в -14.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLM и MRSK.
Загрузка...
Показатели просадок
| KMLM | MRSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.47% | -14.70% | -12.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.73% | -7.82% | +1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.47% | -14.70% | -12.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.90% | -6.66% | -9.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.73% | -3.64% | -9.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 1.81% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMLM и MRSK
Текущая волатильность для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) составляет 4.03%, в то время как у Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) волатильность равна 4.68%. Это указывает на то, что KMLM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KMLM | MRSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 4.68% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.26% | 8.85% | -1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.85% | 12.10% | -2.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.58% | 11.64% | +2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.67% | 11.91% | +2.76% |