PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMLM с LSEQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KMLM с LSEQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ).

KMLM и LSEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KMLM - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. LSEQ - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности KMLM и LSEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KMLM и LSEQ

2026 (YTD)202520242023
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		7.86%-2.98%-1.69%-3.71%
LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF		22.47%4.13%12.80%-1.20%

Доходность по периодам

С начала года, KMLM показывает доходность 7.86%, что значительно ниже, чем у LSEQ с доходностью 22.47%.

KMLM

1 день
-0.74%
1 месяц
2.72%
С начала года
7.86%
6 месяцев
9.64%
1 год
8.23%
3 года*
0.19%
5 лет*
5.47%
10 лет*
—

LSEQ

1 день
1.60%
1 месяц
-0.74%
С начала года
22.47%
6 месяцев
23.09%
1 год
19.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KFA Mount Lucas Index Strategy ETF

Harbor Long-Short Equity ETF

Часто сравнивают с KMLM:
KMLM с DBMFKMLM с SPYKMLM с WTMFKMLM с VOOKMLM с BTALKMLM с FMFKMLM с CMDY
Часто сравнивают с LSEQ:
LSEQ с HFEQLSEQ с FTLSLSEQ с ^GSPCLSEQ с ^SP600LSEQ с CLSELSEQ с SPYLSEQ с HEFT

Сравнение комиссий KMLM и LSEQ

KMLM берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии LSEQ в 1.70%.

LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF

Доходность на риск

KMLM vs. LSEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMLM
Ранг доходности на риск KMLM: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMLM: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLM: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLM: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLM: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLM: 3636
Ранг коэф-та Мартина
LSEQ
Ранг доходности на риск LSEQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSEQ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSEQ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSEQ: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSEQ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSEQ: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMLM c LSEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KMLMLSEQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.24

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.83

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.24

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

2.65

-1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.43

4.80

-1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KMLM vs. LSEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMLM на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа LSEQ равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMLM и LSEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KMLMLSEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.24

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.15

-0.68

Корреляция

Корреляция между KMLM и LSEQ составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMLM и LSEQ

Дивидендная доходность KMLM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности LSEQ в 1.80%

TTM20252024202320222021
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		4.66%5.02%0.82%0.00%13.22%6.94%
LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF		1.80%2.20%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KMLM и LSEQ

Максимальная просадка KMLM за все время составила -27.47%, что больше максимальной просадки LSEQ в -8.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLM и LSEQ.

Загрузка...

Показатели просадок

KMLMLSEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.47%

-8.35%

-19.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.73%

-7.40%

+0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.90%

-1.04%

-14.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.73%

-3.33%

-9.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

4.08%

-1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности KMLM и LSEQ

Текущая волатильность для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) составляет 4.03%, в то время как у Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что KMLM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KMLMLSEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

5.49%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.26%

12.55%

-5.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.85%

15.93%

-6.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.58%

14.25%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.67%

14.25%

+0.42%