Сравнение KMLM с KPRO
KMLM (KFA Mount Lucas Index Strategy ETF) and KPRO (KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) are both exchange-traded funds - KMLM is a Systematic Trend fund tracking the KFA MLM Index, while KPRO is a Options Trading fund actively managed by KraneShares. KMLM is passively managed, while KPRO is actively managed. Over the past year, KMLM returned 14.25% vs -3.39% for KPRO. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. KMLM charges 0.90%/yr vs 0.95%/yr for KPRO.
Доходность
Сравнение доходности KMLM и KPRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMLM показывает доходность 11.60%, что значительно выше, чем у KPRO с доходностью -4.41%.
KMLM
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 4.38%
- 6 месяцев
- 8.95%
- С начала года
- 11.60%
- 1 год
- 14.25%
- 3 года*
- -0.51%
- 5 лет*
- 5.56%
- 10 лет*
- —
KPRO
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.14%
- 6 месяцев
- -5.56%
- С начала года
- -4.41%
- 1 год
- -3.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KMLM и KPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 11.60% | -2.98% | -1.97% |
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -4.41% | 7.79% | 11.98% |
Correlation
The correlation between KMLM and KPRO is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMLM vs. KPRO — Ранг доходности на риск
KMLM
KPRO
Сравнение KMLM c KPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KMLM | KPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.93 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | -0.26 | +1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.68 | -0.46 | +5.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KMLM и KPRO
Максимальная просадка KMLM за все время составила -27.47%, что больше максимальной просадки KPRO в -13.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLM и KPRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMLM | KPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.47% | -13.34% | -14.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.61% | -13.34% | +3.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.28% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.98% | -11.26% | -1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.79% | -2.87% | -9.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 7.32% | -4.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMLM и KPRO
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что KMLM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMLM | KPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 1.34% | +2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.11% | 4.66% | +5.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.50% | 8.85% | +2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.57% | 7.70% | +6.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.68% | 7.70% | +6.98% |
Сравнение комиссий KMLM и KPRO
KMLM берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии KPRO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMLM и KPRO
Дивидендная доходность KMLM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности KPRO в 2.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 4.50% | 5.02% | 0.82% | 0.00% | 13.22% | 6.94% |
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 2.77% | 2.65% | 3.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KMLM and KPRO have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMLM has higher volatility (3.71%) compared to KPRO (1.34%). In terms of maximum drawdown, KMLM dropped -27.47% vs KPRO's -13.34%.
On 1-year performance, KMLM leads with 14.25% vs -3.39% for KPRO. On fees, KMLM is cheaper at 0.90% per year. On volatility, KPRO has been the lower-risk option at 1.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KMLM has performed better with a 14.25% return vs -3.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KMLM is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.95% for KPRO.
KMLM has the higher dividend yield at 4.50%, compared with 2.77% for KPRO.
KMLM is categorized as Systematic Trend, while KPRO is Options Trading. Their fees differ too: 0.90% for KMLM and 0.95% for KPRO.
KMLM currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMLM и KPRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор